De la teoría a la práctica - página 24
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¿Hemos resuelto ya el problema? Todavía no. Es muy serio, aunque intento mantener un estilo de presentación claro y no académico.
Bollinger, un ingeniero mecánico, lo resolvió y es una solución técnica bastante decente. El enfoque académico es bueno, por supuesto, pero aporta muy poco , y sigue siendo una variación del tema Bollinger.
Así es. Y es una buena solución... Sería... Intenta usar Bollinger SOLO y te quedarás sin pantalones.
Repito las bandas de Bollingernosonmás que el SNOW+DIFFUSION en una ecuación integro-diferencial. ¿Dónde está el componente integral?
Respondo: la parte integral reside en los datos históricos, y cuanto más se tengan en cuenta, mejor. ¡Así es!¿Hemos resuelto ya el problema? Todavía no. Es muy serio, aunque intento mantener un estilo de presentación claro y no académico.
Formule el problema con claridad.
Con un estilo claro y académico.
Porque aún no está claro, aclare: QUÉ quiere ver en el resultado de su investigación.
Recordando las discusiones pasadas.
Formule la tarea con claridad.
De forma clara y académica.
Porque hasta ahora no está claro, aclárelo: qué quiere ver en el resultado de su investigación.
Oleg, no puedo hacerlo académicamente, no hay tiempo suficiente. Sigo trabajando (escribo desde el trabajo) y programando.
Pero, en pocas palabras, calculamos la probabilidad de que un precio se encuentre en un determinado rango de precios en un momento determinado, es decir, la representación numérica de la función de densidad de probabilidad del valor del precio. Se describe mediante una ecuación de movimiento entero-diferencial. Por cierto, muy similar a la ecuación de movimiento de un actuador en los sistemas de control, ¿no es usted un operador de autómatas?
Tiene sentido debatir cualquier cuestión en tres niveles de abstracción.
El principal es el nivel sustantivo. En este nivel se discute QUÉ se está haciendo.
El nivel más general es el de la fijación de objetivos. Trata la cuestión de POR QUÉ se hacen las cosas.
El nivel inferior es el de la aplicación, su objeto es la cuestión de CÓMO se hacen las cosas.
Explícate,
1) ¿Qué se hace?
2) ¿Por qué se hace?
¿Cuál es el objetivo final?
Así es. Y es una buena solución... Sería... Intenta usar Bollinger SOLO y te quedarás sin pantalones.
Repito las bandas de Bollingernosonmás que el SNOW+DIFFUSION en una ecuación integro-diferencial. ¿Dónde está el componente integral?
Respondo: el componente integral reside en los datos históricos de archivo y cuanto más se tengan en cuenta, mejor. ¡Eso es!Y tú, Bruto, te has vendido a los bolcheviques.(c) Qué otra historia, la historia sólo es necesaria como estadística, y nada más. Y no por mucho tiempo: las estadísticas cambian.
Imagen.
x - tiempo, y - precio, z - densidad de distribución. El mismo gráfico, sólo por la densidad z de la probabilidad. Camina de pico a pico y fluctúa alrededor de él. Entonces, pasa rápidamente a la siguiente.
Y todo evoluciona con el tiempo.
No hay ningún componente integral por delante: irá imprevisiblemente en cualquier dirección. Al igual que en el proceso de Wiener - la mejor predicción = el valor actual.
Y tú, Bruto, te vendiste a los bolcheviques.(c) Qué historia, la historia sólo es necesaria como estadística, nada más. Y no por mucho tiempo: las estadísticas cambian.
Imagen.
x - tiempo, y - precio, z - densidad de distribución. El mismo gráfico, sólo por la densidad z de la probabilidad. Camina de pico a pico y fluctúa alrededor de él. Entonces, pasa rápidamente a la siguiente.
Y todo evoluciona con el tiempo.
No hay ningún componente integral por delante: irá imprevisiblemente en cualquier dirección. Como en un proceso de Wiener: mejor predicción = valor actual.
Recordando discusiones pasadas.
No, Mikhail - son los intervalos de tiempo entre ticks los que necesitamos un histograma. Al final tenemos que reducir todo a un esquema de ecuaciones por diferencia finita con un determinado tiempo de muestreo T. ¿Cuál será el tiempo de muestreo si leemos CADA tick? La respuesta es ninguna. En este caso no se puede resolver ninguna ecuación. Bueno, ¡ahí tienes!
¡Y te digo - hay un componente integral(¡¡¡ESTO ES EL PROCESO DE NEMARCUS!!! a diferencia del proceso de Wiener) y lo demostraré en la práctica! Ya no tengo tiempo para la teoría.