De la teoría a la práctica - página 20
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Vladimir - mira las fotos que he adjuntado arriba sobre el tema. Este es el flujo real de cotizaciones de la cuenta ECN.
Aquí están las estadísticas:
Como puede ser que Nikolay escribe sobre la frecuencia media de los ticks que vienen una vez en 3 seg, y yo tengo la media = 3 seg. Somos absolutamente desconocidos para él personalmente, ¿y los datos son los mismos?
Además, hay una caída alrededor de los 3 segundos, como si la CC cortara los datos deliberadamente.
Esta brecha es artificial. He escrito sobre los filtros. Imagina que la empresa de corretaje recibe información de todo el mundo, miles de operaciones en un segundo, la empresa de corretaje las agrega y genera un tick. Pero además de que el servidor de la empresa de corretaje debe procesar la liquidez externa, filtrarla y enviar las cotizaciones, la cotización debe colgar durante algún tiempo para evitar las recotizaciones.
Es decir, por un lado, los presupuestos deben marcarse con la mayor frecuencia posible debido a la competencia, y por otro lado, con la menor frecuencia posible para dar una orden sin recotizaciones.
Al parecer, las empresas de corretaje establecen filtros para dicha frecuencia, y todo estaría bien si es estable, pero salta en función de la actividad del mercado.
¡Simplemente impresionante!
¡¡Respeto!!
¡Simplemente impresionante!
¡¡Respeto!!
Gracias al desconocido moderador por vigilar también el hilo.
Yo mismo lo habría derribado al cabo de un tiempo para no abarrotarlo, pero está bien como está.
Enhorabuena has descubierto las sesiones de forex )))
La primera pequeña subida al principio del gráfico es la de Sydney (sesión australiana)
La segunda también no muy grande es Tokio (sesión asiática)
Al final de la sesión asiática, Europa abre y durante una hora aproximadamente se negocian juntos.
Y finalmente el último pico es el fin de Europa y el comienzo de las Américas.
Gracias por la explicación verbal de las propiedades cuantitativas identificadas. El USDCHF no es el único instrumento que tiene la dinámica de A(i) que se "repite" en el transcurso de un día. Los diferentes símbolos revelan no sólo los límites de la sesión, sino muchos otros rasgos característicos del movimiento de la tasa durante un día, que no sé cómo nombrar, aunque no lo necesito. Esperamos que en 30 minutos la actividad se multiplique por 6, y lo esperamos. Aquí, por ejemplo, hay una imagen de la misma actividad de minutos durante el mismo periodo para los otros tres instrumentos. Se puede ver que el MXN ha pasado de ser el más inactivo por la mañana a ser el más activo de los tres. Y el JPY es lo contrario.
Pongo aquí esta figura con la esperanza de que la fórmula dada por Alexander para el peso de la media móvil w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] pueda ser modificada para tener en cuenta no sólo el valor de s, sino también la dependencia de este valor de la hora del día. Esta dependencia, que se muestra en la figura, es también una de las estadísticas. Sin embargo, no es escalar, sino, por ejemplo, vectorial con dimensión 1440.
P.D. Este método de identificación de propiedades estadísticas también puede aplicarse a la actividad semanal. Ahí también hay patrones. Pero lo que más me llama la atención es que se cumpla la ley de la raíz cuadrada. Si medimos la actividad en un marco temporal, no necesitamos medirla en todos los demás marcos temporales, el error de conversión es de aproximadamente un 20%.
Así que, por un lado, hay que marcar las cotizaciones con la mayor frecuencia posible debido a la competencia, y por otro lado, hay que marcarlas lo menos posible para poder dar una orden sin tropezar con las recotizaciones.
Gracias por la explicación verbal de las propiedades cuantitativas identificadas. El USDCHF no es el único instrumento que tiene la dinámica de la actividad A(i) "repetida" durante el día. Los diferentes símbolos revelan no sólo los límites de la sesión, sino muchos otros rasgos característicos del movimiento de la tasa durante un día, que no sé cómo nombrar, aunque no lo necesito. Esperamos que en 30 minutos la actividad se multiplique por 6, y lo esperamos. Aquí, por ejemplo, hay una imagen de la misma actividad de minutos durante el mismo periodo para los otros tres instrumentos. Se puede ver que MXN pasó de ser el más inactivo por la mañana a ser el más activo de los tres. Y el JPY es lo contrario.
Pongo aquí esta figura con la esperanza de que la fórmula dada por Alexander para el peso de la media móvil w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] pueda ser modificada para tener en cuenta no sólo el valor de s, sino también la dependencia de este valor de la hora del día. Esta dependencia, que se muestra en la figura, es también una de las estadísticas. Sin embargo, no es escalar, sino, por ejemplo, vectorial con dimensión 1440.
P.D. Este método de identificación de propiedades estadísticas también puede aplicarse a la actividad semanal. Y ahí también hay patrones. Pero lo que más me llama la atención es que se cumpla la ley de la raíz cuadrada. Si se mide la actividad en un marco temporal, no es necesario medirla en todos los demás marcos temporales, el error de conversión es de aproximadamente un 20%.
Una vez más, el mercado de divisas mira a los futuros, por lo que el yen es relativamente más activo en la sesión de Tokio, que es la más interesante para él, y el mexicano es activo en la sesión americana, debido a las bolsas locales donde se negocian los futuros.
Si alguien me pregunta por qué el forex mira a los futuros y no al revés, es un hecho empírico.
Y los futuros, a su vez, se fijan en las opciones, por lo que las principales batallas tienen lugar cerca de los niveles de las opciones.
Y por cierto sí, he probado a poner pesos en las barras dependiendo de la hora del día, el gráfico se vuelve más normal, pero sigue habiendo colas gordas (no sé cómo decirlo, la distribución cambia hacia la normalidad, pero desde luego no llega a ella).
Y luego, no está claro cómo comerciar con él, por eso lo dejé.
ZS No sé cómo expresar la idea correctamente, si asignamos pesos a los incrementos en el tiempo, entonces los niveles flotan, y los niveles son importantes en forex.
Las empresas de corretaje tienen una alternativa a las recotizaciones: el deslizamiento durante la ejecución de la orden comercial.
Las empresas de corretaje utilizan todo: filtrado de cotizaciones, recotizaciones, deslizamiento, un poco de todo.
Todo depende de la configuración del servidor de una determinada empresa de corretaje.
Alexander, ¿no crees que tu enfoque es demasiado complicado? Lo mismo puede conseguirse fácilmente de formas mucho más sencillas.
Mire, aquí hay un sistema primitivo conocido por los traders como "canal de Bollinger" - una SMA regular y desviaciones regulares de la misma, alrededor de 4 RMS. Da más o menos los mismos resultados que el tuyo: las operaciones son muy raras, casi todas al alza. El mismo EURJPY, el mismo rango histórico, operaciones en los mismos lugares.
Y esto es sin ticks, en barras de 5 minutos. La prueba se realiza por precios de apertura, es decir, se toma un tick en 5 minutos. Sin especular con la frecuencia de muestreo.
Sin Fokker-Planck, Student y Vysokovsky-Petunin. Sin ningún tipo de patetismo físico-matemático.
Estas cosas se conocen desde hace tiempo entre los algotraders, aquí no se ha descubierto ninguna América. Todo aquí es extremadamente sencillo, es decir, el potencial de mejora es enorme. Pero, por supuesto, la prueba de la historia no dice nada sobre el éxito futuro.
Parafraseando a Winnie the Pooh, el Grial es un objeto que, si existe, desaparece inmediatamente.
Si se colocan varios Griales de este tipo en MOEX, simplemente dejarán de funcionar y el Grial desaparecerá: no hay suficiente liquidez en la copa para varios Griales. Mi opinión es que durará un poco más en DC Forex.
Bueno, la codicia debe mantenerse a raya, entonces todo estará bien)) Pero DC Forex tiene otro problema: no quiere pagar el dinero).
Bueno, hay que contener la codicia, entonces todo irá bien)) En "DC Forex" otro problema - el dinero no será pagado)
Suena a "no lo voy a hacer porque según la segunda ley de la dermodinámica todos vamos a morir de todas formas" ))))
Lo primero que hay que hacer es escribir un grial y luego pensar con qué medios exprimir nuestro propio dinero de las empresas de corretaje. Por ejemplo, podemos establecer un grial en unas cuantas empresas de corretaje en las que se puede pagar un poco, tomar un poco de cada una, etc. Hay muchas estrategias.