De la teoría a la práctica - página 18

[Mykola Demko]

Mickey Moose:

¿Qué ecuaciones, desigualdades? Ni siquiera sabes lo básico.

Eso se llama trolling. O le das la vuelta a la acusación, ¿qué cosas faltan? en matemáticas, en comercio.

O no escribas nada.

[Mickey Moose]

Nikolay Demko:

A eso se le llama trolling. O bien desdoblas la acusación, ¿qué cosas faltan? en matemáticas, en comercio.

O no escribas nada.

El mensaje no iba dirigido a usted.

(En caso de que no te hayas dado cuenta).

[Mykola Demko]

Mickey Moose:

El mensaje no iba dirigido a usted.

(En caso de que no te hayas dado cuenta)

La respuesta no está en los méritos, vas a ensuciar el hilo y a meterte con los participantes voy a llamar a un moderador.

Puedes y debes recoger las ideas de los participantes, para eso está este hilo.

ZZZY Y por eso lanzaste una acusación, y se espera que en el próximo mensaje le des la vuelta y seas más específico, si eres tan amable por favor.

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K:
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!!!!!! Mis respetos. ¡Richard Feynman! Quién sabe el hombre es definitivamente un colega mío. Y el problema se resolverá. Ahora estoy escribiendo menos - procesando los resultados. Trabajar, en general. El año nuevo está a la vuelta de la esquina. Cada vez tengo menos tiempo...

Desgraciadamente, no soy en absoluto un físico). Aunque la física no es la menor de mis actividades profesionales. Pero lo que me sorprende es que un físico que llegó a Forex se haya olvidado completamente de la física y trate de "vencerla" utilizando sólo métodos matemáticos. Antes de aplicar las matemáticas sería bueno entender primero el significado físico del fenómeno. Por lo menos, algún tipo de modelo de calidad del servicio de Forex, y luego vienen las matemáticas.

Al hablar de Feynman he encontrado otra cita especialmente para ti:

Aproximadamente esto es lo que dan los métodos matemáticos.

[СанСаныч Фоменко]

Alexander_K:

¿Estamos hablando de lo mismo pero en diferentes idiomas?

Seamos más específicos:

1. El movimiento del precio de compra o venta en sí es un proceso no estacionario cuyas características cambian con el tiempo, que se describe mediante la ecuación de Fokker-Planck.

2. Los incrementos de los rendimientos, expresados en pips, de los precios de compra o venta son un proceso cuasi estacionario que tiene una distribución particular t2 de Student con una media particularno paramétrica = 0 y un factor de escala s no igual a la desviación estándar.

Usted piensa de manera diferente?????

No veo el sentido de discutir nada con usted: no habla la terminología al nivel de un estudiante de primer año de la especialidad correspondiente.

Buena suerte.

[Vladimir]

Alexander:

¿Cuál es la mejor manera de organizar la recogida de datos de garrapatas? ¿En los mismos intervalos, distribuidos exponencialmente? ¿Son tan importantes todas las citas de las garrapatas?

Los operadores se pelean por cada tick sólo por las estrategias de arbitraje, ¿no? No le veo ningún otro sentido físico a este método de recogida de datos

Oleg, ¿qué sentido tiene trabajar con cada garrapata? ¿Por qué los comerciantes luchan por ella?

Trabajaría con gusto con todas las garrapatas y probablemente, como todos aquí, lucharía por obtener cada cotización. Pero el problema es que el modelo muestra los mejores resultados en los marcos temporales H4 y superiores, es decir, ¡necesito tener más de 16.384 cotizaciones en el buffer FIFO! Así que la vida misma me hace buscar formas de optimizar el modelo.

Por lo tanto, es viceversa - perseguir cada tick no es necesario en absoluto y está bien aceptar los ticks en un determinado intervalo de tiempo, si no estamos comprometidos con el arbitraje. ¿Lo he entendido bien?

Nikolay Demko 2017.12.06 15:44 #185 "El tick rate medio en muchas empresas de corretaje es de 3 - 3,5 seg, al poner el parámetro a 1Hz estás bajando la discreción del flujo."

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!!!!!! Es algo en lo que hay que pensar.

Intentaré responder a las preguntas anteriores.

¿Cuál es la mejor manera de recoger los datos de las garrapatas?
- Como lo requiere su sistema de comercio. Tal vez, no necesita garrapatas en absoluto.

Los operadores se pelean por cada tick sólo por estrategias de arbitraje y ya está, ¿no? No veo ningún otro sentido físico en este método de recogida de datos

- ¿Dónde has leído que los comerciantes se pelean por cada tic? Mi impresión es la contraria. No lo hacen, y las plataformas de trading MQ se lo piden, los ticks aparecen para ellos como algo auxiliar e ilustrativo, lo principal - OHLC para diferentes marcos temporales. Como ya le ha dicho Petros Shatakhtsyan, las garrapatas tienen una propiedad que las distingue de absolutamente todos los demás datos: es la fuente primaria. Al igual que los documentos contables primarios. Al auditar una empresa, se comprueban. No se confía en los demás hasta que se hayan comprobado los principales.

- Me encantaría trabajar con todos los ticks... ¡hay que llevar más de 16.384 cotizaciones al buffer FIFO! Así que la vida misma me hace buscar formas de optimizar el modelo.

No es la vida la que te obliga, sino el apego a VisSim. ¿Por qué no calcular lo mismo, pero con otro software? No se puede suponer seriamente que todo se hará, como has dicho, "con sólo pulsar tres botones"... Si la función de cálculo de la mediana sin ordenación te sirve de ayuda, he encontrado una (no la he comprobado) http://caxapa.ru/170575.html:

Este es el código que calcula la mediana para mí:

 int median( int temp[], int length) 
{ int slit = length/2;
  for( int i=0; i < length; i++)
  { int s1=0, s2=0;
    int val = temp[i];
    for( int j=0; j < length; j++)
    { if( temp[j] < val)
      { if( ++s1 > slit) goto nexti;
      }
      else if( temp[j] > val)
      { if( ++s2 > slit) goto nexti;
      }
    }
    return val;
nexti:
  }
  return 0;  // формальность, досюда никогда не доходит.
}

donde: temp[] es el array a buscar la mediana longitud es el número de elementos del array temp[]
Los elementos de la matriz temp[] se enumeran aquí secuencialmente como candidatos a la mediana. Comparando el candidato con
todos los demás elementos, contamos por separado el número de los que son menores que él (s1), y el número de los que son mayores que él (s2).
Un candidato es declarado inmediatamente ganador (los siguientes candidatos ya no se tienen en cuenta) si al final de su
En comparación con los restantes, ninguno de los números s1 y s2 supera la mitad del número total de elementos de la matriz. La enumeración
está dispuesta de tal manera que al lograr tal ejecución en cualquiera de los números s1 o s2 durante la comparación se elimina inmediatamente
cadite de la carrera, terminando la comparación con el resto (goto nexti), y el siguiente de la lista
candidato. P.D. Este método lo inventé yo mismo una vez, y lo programé en x86 asseble yo mismo (necesitaba la mediana
filtrar matrices grandes).

Fin de la cita

Como incluso la frecuencia media de las garrapatas era nueva para ti, aunque las has analizado, voy a dar datos más detallados. Última semana 27.11-02.12.2017

Explicación de la imagen.
Diferentes nombres en mayúsculas y números de hasta 4 caracteres significan diferentes CC. En la parte superior puede ver las estadísticas de calidad de los diferentes CC. BreAllDCms=10000, BreOneDCms=60000 significa que se cuenta una interrupción individual de la comunicación con un DC si no hay ticks durante 10 segundos, interrupción total de la comunicación - si no hay ticks de ningún DC
en 60 segundos. En una semana comercial, 120 horas = 7200 minutos = 432 mil segundos. Para los 431957 segundos en los que se ejecutaron los ticks, hay 7143 segundos en los que hubo desconexiones totales, casi 2 horas. No es la mejor semana, pero es soportable.
Abajo, en amarillo, están las celdas en las que se recibieron menos de 86400 ticks (número de segundos por día) durante la semana, lo que significa que los ticks no se recibieron más de una vez cada 5 segundos de media. El récord pertenece a AUDNZD en 1WOR, 18890 ticks, es decir, un tick cada 22-23 segundos. 8 DTs son de color casi amarillo - probablemente tienen una cita con 4 dígitos.
De color rojo: cuando se han producido más de 43.000 ticks durante la semana, es decir, una media de más de una vez por segundo. De nuevo, a ojo, el EURJPY tiene un máximo de 1564587 ticks en ALP, o 3,6 ticks por segundo. Y esto es en promedio...

[Vladimir]

Alexander_K:

Yuri, probablemente tengo prisa, por lo que hago suposiciones en alguna parte, uso la terminología un poco mal en alguna parte y sufro de academicismo en alguna parte. Pero, nunca me olvido de la física. Es que REALMENTE no tengo tiempo ni en el trabajo ni en casa para finalizar el programa.

Alexander_K:

En Wissim, es un valor adimensional. Y la media ponderada se calcula allí de forma clásica - véasehttps://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифметическое_взвешенное

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page14#comment_6155308 En el enlace que has citado, los pesos son adimensionales, sólo números reales. En Wissim son 1/pips, por lo que la media móvil se convierte en adimensional. Resulta que si el DC cotiza con 4 dígitos, la AMM en Wissim tendrá valores 10 veces más bajos que con la cotización de 5 dígitos. ¿O se sigue normalizando en Wissim de alguna manera para tener resultados comparables?

Me ha recordado mi pregunta. Ya que te acuerdas de la física, por favor, responde a mi pregunta anterior. Es imposible que un físico se olvide de las unidades de medida. Especialmente cuando se traslada a la práctica.

[Mikhail Dovbakh]

Alexander_K:

Hago un llamamiento a los físicos: hasta que no entiendan esto, amigos, algunos economistas se reirán de nosotros. ¡Eso es!

Este llamamiento tiene mucho sentido para mí...
megalomanía, sin embargo.
)

[Vladimir]

Alexander_K:

Vladimir - mira las fotos que he adjuntado arriba sobre el tema. Este es el flujo real de cotizaciones de la cuenta ECN.

Aquí están las estadísticas:

Cómo puede ser que Nikolay escriba sobre la frecuencia media de los ticks que entran una vez cada 3 segundos, y yo tenga la media = 3 segundos. Somos absolutamente desconocidos para él personalmente, pero los datos son los mismos...

Además, hay una caída en torno a los 3 segundos, como si la CC cortara deliberadamente los datos.

¿Dónde ve usted una contradicción? Según mis mediciones reales de 25 instrumentos en 34 BC durante la semana anterior, la periodicidad media de los ticks oscila entre un tick en 22-23 segundos y 3,6 ticks por segundo. ¿La estimación de una garrapata cada 3 segundos está fuera de este rango en su opinión?

¿Quizás todavía puedas responder a mi pregunta, que acabas de citar tú mismo https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page22#comment_6167453?

Y el DC no tiene dónde cortar los datos, los genera él mismo. ¿Durante qué periodo se tomaron las garrapatas? No estoy preguntando por la duración del periodo, estoy preguntando exactamente, fecha-hora de inicio - fecha-hora de finalización.

¿Qué le da el nombre de tipo de cuenta ECN, por qué lo menciona? ¿Sabe que durante la ejecución del mercado todas las empresas de corretaje llaman a sus cotizaciones indicativas, no reales?

[secret]

Alexander_K:

¿Tiene usted una prueba de su sistema en los datos históricos? ¿Puede usted publicar las acciones aquí? o al menos nos dan los principales parámetros - el comercio promedio, el factor de beneficio?