De la teoría a la práctica - página 11
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
:))) ¿No lo parece?
puedes comprobar si tienes 10 minutos de tiempo
puedes comprobar si tienes 10 minutos.
¿realmente un físico?
Tengo varios amigos que son físicos. Así que ni siquiera se entienden. Y en algunos casos incluso a ellos mismos).
:)))) Saludos Yuri, bueno, sí - hay eso. Sin embargo - sí, las historias vergonzosas de personas con algún grado de educación técnica aquí en el foro te hacen pensar y hablar lo menos posible.
:)))) Saludos Yuri, bueno, sí - hay eso. Sin embargo - sí, las vergonzosas historias de personas con algún grado de educación técnica aquí en el foro hacen que uno piense y hable lo menos posible.
Alexander, ¿puedes ser más específico sobre la AMM? Matar, no entiendo lo del periodo.
¡Qué diferencia hay! Un wawa es un wawa, el retraso es medio punto, y estos adaptables son una docena.
Hablando de Steudent. Ayer pensaba que si uno pone MA en Wiener y calcula la distribución relativa a MA, la normalidad debe romperse y deben aparecer colas. Menos que en el mercado, pero deberían aparecer. Por supuesto, no estoy seguro al cien por cien, lo miraré algún día.
Ya he mirado: las desviaciones lineales del precio respecto a la MA tienen cola y son, con toda razón, más pequeñas que los incrementos.
Es mucho más interesante observar estas desviaciones lineales de la AMM. Ese es uno de los que no he mirado. Y en algún lugar profundo (en algún lugar muy profundo :))) creo que estas desviaciones "tienden" a esta distribución t2. Y la máxima similitud se alcanza con un determinado tamaño de muestra óptimo. Eso es lo que estoy diciendo - una vez que nace en el nivel de los rendimientos, la distribución t2 no puede simplemente desaparecer - de lo contrario, ¿cómo obtenemos la propiedad de auto-similitud del mercado?
¡A quién le importa! Una mashka es una mashka, un desfase de medio período, y estas adaptaciones son una docena.
Por un cuarto. Para SMA.
Ya he mirado: las desviaciones lineales del precio respecto a la MA tienen cola y son, con toda razón, más pequeñas que los incrementos.
Es mucho más interesante observar estas desviaciones lineales de la AMM. Ese es uno de los que no he mirado. Y en algún lugar profundo (en algún lugar muy profundo :))) creo que estas desviaciones "tienden" a esta distribución t2. Y la máxima similitud se alcanza con un determinado tamaño de muestra óptimo. Eso es lo que estoy diciendo - una vez que nace en el nivel de los rendimientos, la distribución t2 no puede simplemente desaparecer - de lo contrario, ¿cómo obtenemos la propiedad de auto-similitud del mercado?
Con MA nos referimos al suavizado en general, es decir, a cualquier filtro LF. En teoría, las colas de un WMA adecuado en Wiener deberían ser más largas que las de un MA o EMA simple: la desviación será menor y las colas serán relativamente más largas.
Bien, acabamos de establecer que algunas de esas colas son producidas por la propia metodología. Y el propio Wiener es autosimilar.
Por un cuarto. Para el SMA.
Por alguna razón pensé que era la mitad. A la mierda.
una vez incluso escribió un artículo en el que decía que cualquier indicador basado en ideas de suavización es irrelevante para una cotización porque el error de aproximación tiene una varianza variable y puede alcanzar valores arbitrarios múltiples de tres sigmas. Esto es en la superficie. La gente que comercia lo sabe muy bien en su propia depo.
Además.
Si tomamos algún suavizado, incluso el más abstruso, y construimos una regresión para él, los parámetros de dicha regresión no siempre serán significativos.
Por lo tanto, cualquier idea de suavización debe utilizarse con mucho cuidado en el comercio.