De la teoría a la práctica - página 8
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Estoy pensando en esto: si los problemas de definición de los conceptos de densidad de probabilidad W(x,t) y deriva M(x,t) en la ecuación de Fokker-Planck causan tal rechazo, entonces ¿qué sucede cuando consideramos los siguientes términos: varianza actual e histórica? No sé, no sé... Me lo pensaré hasta la noche - quizás deje el tema por completo...
Mientras tanto, sigo escribiendo para aquellas personas a las que estos conceptos les resultan cercanos y familiares o que desean familiarizarse con ellos. Bueno, para los jóvenes, por supuesto - sólo leer, tal vez algo será útil :)))
Por el momento, gracias a los esfuerzos comunes hemos llegado a dos conclusiones prácticas:
1. el algoritmo de recepción de datos de ticks - con un periodo de 1 segundo se aceptan las cotizaciones de ticks reales, es decir, cuando la operación se ejecutó realmente. No todos los ticks seguidos, y no todos los valores con una frecuencia de 1 segundo, pero sí exactamente.
2. La única medida verdadera de la tendencia central de un movimiento de precios en el mercado no es la MA (media móvil), ni la mediana o la moda, sino precisamente la WMA (media ponderada móvil), en la que el peso w se determina a partir de la fórmula de densidad de probabilidad de los rendimientos de los incrementos de precios para un par de divisas concreto.
Ya he intentado señalar en alguna parte de la discusión que el mercado es un poco diferente de lo que los matemáticos imaginan que es :-)
Para tomar datos para construir o probar una hipótesis, primero hay que cribar lo que no se necesita. Aquí has tomado las cotizaciones incrementales que obtienes y técnicamente vienen en dos (tal vez más, pero dos son obvias) estados
- Comercio activo: el precio que le llega a usted/nosotros se configura en gran medida en la demanda/oferta en un servidor concreto y su entorno inmediato. Los principales actores son los comerciantes.
- Comercio pasivo: el precio que le llega a usted/nosotros lo generan sobre todo los proveedores y los muelles y el mercado local no participa en absoluto. Los creadores de mercado son los principales actores de este mercado. No hay suficientes operadores para negociar entre sí y los creadores de mercado tienen que seguir el juego.
También hay matices técnicos: en momentos de publicación de noticias, apertura/cierre de sesión, cambios de fecha los ticks enviados al terminal "desaparecerán y se pegarán", es decir, los incrementos serán diferentes. Hombre, el spread salta precisamente en la frontera de las horas, matiz puramente técnico, independiente del mercado.
Además, todos los pares están relacionados y sólo se puede estudiar/analizar el EURUSD, que es el más activo y se ve menos afectado por los movimientos de los demás. Pero cada movimiento del EURUSD tiene un efecto en otros pares. Si tomas algo más, acumularás una gran cantidad de ruido, que sólo entorpecerá en el análisis. O se mide una tasa específica de un corredor específico en un momento dado :-)
También hay un punto sobre el "volumen de ticks", que no es ni el volumen ni el número de operaciones pasadas, ni la cantidad de fluctuaciones de oferta y demanda fuera de tick_size, pero por alguna razón es diferente para todos :-)
Ya he intentado señalar en alguna parte de la discusión que el mercado es un poco diferente de lo que los matemáticos imaginan que es :-)
Para tomar datos para construir o probar una hipótesis, primero hay que cribar lo que no se necesita. Aquí has tomado las cotizaciones incrementales que obtienes y técnicamente vienen en dos (tal vez más, pero dos son obvios) estados
- Comercio activo: el precio que llega a usted/nosotros se forma en gran medida en la demanda/oferta en un servidor concreto y su entorno inmediato. Los comerciantes son los principales protagonistas.
- Comercio pasivo: el precio que le llega a usted/nosotros lo generan sobre todo los proveedores y los muelles y el mercado local no participa en absoluto. Los creadores de mercado son los principales actores de este mercado. No hay suficientes operadores para negociar entre sí y los creadores de mercado tienen que seguir el juego.
También hay un matiz técnico: en los momentos de publicación de noticias, apertura/cierre de sesión, los cambios de fecha de los ticks enviados al terminal "desaparecerán y se pegarán", es decir, los incrementos serán diferentes. Hombre, el spread salta precisamente en la frontera de las horas, matiz puramente técnico, que no depende del mercado.
Además, todos los pares están relacionados y sólo se puede estudiar/analizar el EURUSD, que es el más activo y se ve menos afectado por los movimientos de los demás. Pero cada movimiento del EURUSD tiene un efecto en otros pares. Si tomas algo más, acumularás una gran cantidad de ruido, que sólo entorpecerá en el análisis. O mide un mercado específico de un corredor específico en un momento dado :-).
También hay un punto sobre el "volumen de ticks", que no es ni el volumen ni el número de transacciones pasadas, ni la cantidad de fluctuaciones de oferta y demanda más allá de tick_size, pero por alguna razón es diferente para todos :-)
En realidad, usted ha esbozado el problema clave, que no permite a los físicos-matemáticos dar la vuelta. De hecho, los operadores no disponen de un ALGORITMO unificado para tomar los datos de los ticks para procesarlos y analizarlos. He leído muchos artículos: no hay unanimidad sobre el método de muestreo de datos de las garrapatas, y eso es todo.
La mayoría tiende a pensar que debemos luchar por CADA garrapata. Creo que este enfoque es fundamentalmente erróneo.
En este hilo he sugerido otro método de toma de datos, me parece más correcto desde el punto de vista físico.
1. El último es un reflejo de la transacción real, el resto es una pandereta. Y ninguna discreción a 1 Hz servirá, porque no estamos negociando el tiempo, sino el precio. Esto no es importante, mientras no se produzca el cambio, el mundo del comercio no existe.
Por 2. ¿Cuál es el tamaño de la muestra para calcular la función de densidad de probabilidad? para WMA
...La mayoría se inclina por creer que hay que luchar por TODOS los tics. Creo que este enfoque es fundamentalmente erróneo.
En este hilo sugerí un método diferente de recepción de datos - me parece que es más correcto desde el punto de vista físico.
Alexander, ¡hola!
¿He entendido bien que el concepto ha cambiado un poco? :-)
Ahora necesitamos recoger los ticks con una cierta periodicidad, que sea de 1 segundo.
En MetaTrader4/5 esto se puede hacer en el Probador usando un robot, un cazador de mulas [recolector de ticks].
1. El último es un reflejo de la transacción real, el resto es una pandereta. Y ninguna discreción a 1 Hz servirá, porque no estamos negociando el tiempo, sino el precio. Esto no es importante, mientras no se produzca el cambio, el mundo del comercio no existe.
El 2. ¿Cuál es el tamaño de la muestra para calcular la función de densidad de probabilidad?
de un piso durante unos años para multiplicar por diez y luego decirme que el tiempo no es importante.
Alexander, ¡hola!
¿Estoy en lo cierto al suponer que el concepto ha cambiado ligeramente? :-)
Ahora necesitamos recolectar ticks con cierta periodicidad, dejemos que sea de 1 segundo.
En MetaTrader4/5 se puede hacer en el Probador de Estrategias por un robot, un cazador de mulas [recolector de ticks].
¡Saludos Denis!
Ya ves cuál es el problema.
Si queremos resolver este problema juntos, tenemos que hablar el mismo idioma: trabajar con el mismo flujo de datos. Además, no es el hecho de que el robot de comercio que se probará y construirá realmente funcionará con otras empresas de corretaje - el flujo de cotizaciones es diferente.
NikolayDemko pregunta: ¿cuál debe ser el volumen de muestreo? ¿Qué debo responder? Porque yo opero sólo con mi empresa de corretaje y según mis estimaciones PARA TODOS los pares de divisas el volumen de selección debe ser no menos de 5 000 ticks . Y para cada par se calcula manualmente un volumen óptimo de muestreo mediante la fórmula que di en este hilo.
Pero este volumen óptimo puede parecer diferente para las distintas empresas de corretaje. Entonces, ¿qué debemos hacer?
La respuesta - tenemos que elaborar un algoritmo UNIVERSAL para la recepción de datos.
1. El último es un reflejo de la transacción real, el resto es un juego de pandereta. Y ninguna discreción a 1 Hz servirá, porque no estamos negociando el tiempo, sino el precio. Esto no es importante, mientras no se produzca el cambio, el mundo del comercio no existe.
El 2. ¿Cuál es el tamaño de la muestra para el cálculo de la densidad de probabilidad?
¡Saludos Nikolai!
Lo último es algo realmente genial. Simplifica el algoritmo, es decir, no necesito trabajar con Asc y Bid por separado. Pero, tontamente abrí una cuenta con algún broker que no tiene Last.
Así que lo lamentable es que todo lo que escribo y los cálculos que doy - estos cálculos son válidos sólo para mí en mi empresa de corretaje. Cada operador que quiera utilizar mis cálculos tendrá que volver a comprobarlos para su empresa de corretaje, realizar sus propios cálculos de volúmenes, etc. Esto es muy largo y tedioso.
Mantengo mi opinión: es necesario leer las citas en una determinada secuencia.
¡Saludos Nikolai!
Lo último es algo realmente genial. Además - simplifica el algoritmo, porque se hace innecesario trabajar con la demanda y la oferta por separado. Pero, tontamente abrí una cuenta con algún broker que no tiene Last.
Así que lo lamentable es que todo lo que escribo y los cálculos que doy - estos cálculos son válidos sólo para mí en mi empresa de corretaje. Cada operador que quiera utilizar mis cálculos tendrá que volver a comprobarlos para su empresa de corretaje, realizar sus propios cálculos de volúmenes, etc. Esto es muy largo y tedioso.
Mantengo mi opinión: es necesario leer las citas en una determinada secuencia.
Le diré una idea más dramática, trátela como una hipótesis no probada: es necesario analizar el Last de los futuros de divisas negociados en bolsa, porque los creadores de mercado (esta es mi hipótesis) miran los futuros como una guía. Así, analizando un flujo será posible aplicar los resultados del análisis en cualquier CC, porque la fijación de precios en el mercado de divisas (en mi opinión) es un eco de la fijación de precios en las bolsas.
Incluso diré más, los propios futuros se negocian con la vista puesta en las opciones. No sé cuál es el mecanismo, tal vez los operadores de futuros son también operadores de opciones, pero hay verdaderas batallas para mantener o romper un nivel u otro antes de los niveles de las opciones.
Aunque lo anterior no anula el propio concepto de resolución de problemas. Le aseguro - en la física teórica tales problemas, similares a los movimientos de precios en Forex se resuelven con bastante frecuencia, es sólo que los físicos reales no tienen tiempo para tratar con ellos - consideran indigno tratar con tales tonterías. Pero me dejé llevar (¿significa que no soy un físico de verdad? - hmm... Sin embargo, me gusta algún tipo de filosofía). Bueno, es sólo para el estado de ánimo general :)))