De la teoría a la práctica - página 6
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Se trata de la diferencia entre el valor del precio actual y el anterior.
Vladimir, ¿es justo trabajar con la media entre Bid y Ask? He comprobado el histograma de la dispersión - está muy lejos de tener forma de campana - parece una distribución de Humbel. ¿No es muy correcto trabajar con esa media?
¿Por qué una denominación tan extraña, "rendimientos", y ninguna indicación de qué precio, Bid o Ask?
Esta media refleja con exactitud el hecho de que cualquier empresa de corretaje no cotiza los pares de divisas de forma independiente. No se trata de distribuciones, es una ley rígida. Si algún banco o DC viola repentinamente la regla de la relación de las fuerzas monetarias XXX e YYY en el tipo de cambio cruzado XXXYY = XXXUSD / YYYUSD por el valor del spread, estará en problemas con el arbitraje. Dado que las compras y las ventas se producen con frecuencia y no pueden predecirse, tanto los bancos como los centros de distribución mantienen los tipos de interés cruzados cerca de la mitad del segmento Bid - Ask. Las 7 fuerzas de las divisas actúan como variables independientes que determinan el tipo de cambio de los 28 pares. Analizar el comportamiento de la relación XXXYYY en lugar de analizar el comportamiento de las fuerzas monetarias XXX e YYY por separado es tanto un trabajo superfluo como ignorar las dependencias reales. No se trata de correlaciones, sino de dependencias cuyo cumplimiento se controla mediante sistemas de arbitraje con sanciones económicas para el infractor, ya sea un banco o un DC.
¿Por qué esta extraña denominación, "rendimientos", y ninguna indicación de qué precio, Bid o Ask?
Dicha media es un reflejo bastante exacto del hecho de que cualquier DC no cotiza los pares de divisas de forma independiente en absoluto. No se trata de distribuciones en absoluto, es una ley rígida. Si algún banco o DC viola repentinamente la regla de la relación de fuerzas de la moneda XXX e YYY en el tipo de cambio cruzado XXXYY = XXXUSD / YYYUSD por el valor del spread, estará en problemas de arbitraje. Dado que las compras y las ventas se producen con frecuencia y no pueden predecirse, tanto los bancos como los centros de distribución mantienen los tipos de interés cruzados cerca de la mitad del segmento Bid - Ask. Las 7 fuerzas de las divisas actúan como variables independientes que determinan el tipo de cambio de los 28 pares. Analizar el comportamiento de la relación XXXYYY en lugar de analizar el comportamiento de las fuerzas monetarias XXX e YYY por separado es tanto un trabajo superfluo como ignorar las dependencias reales. No se trata de correlaciones, sino de dependencias cuyo cumplimiento se controla continuamente mediante sistemas de arbitraje con sanciones económicas para el infractor, ya sea un banco o un DC.
entonces.
la cita de otros tomará la cita del maestro y se convertirá en un esclavo
Es decir, de hecho, no ocurrirá nada sobrenatural y no habrá desajustes en los gráficos
tanto más cuanto que los cruces no se cotizan, sino que se obtienen multiplicando o dividiendo los precios de las principales
es decir, las cruces son un indicador ordinario, nada más
¿Estoy en lo cierto al pensar que es lógicamente importante tomar la media geométrica (la raíz del producto de laOferta y la Demanda), o puedo no molestarme con esas sutilezas?
¿Por qué esta extraña denominación, "rendimientos", y ninguna indicación de qué precio, Bid o Ask?
Esta media refleja el hecho de que cualquier empresa de corretaje no cotiza los pares de divisas de forma independiente. No se trata de distribuciones, es una ley rígida. Si algún banco o DC viola repentinamente la regla de la relación de fuerzas de la moneda XXX e YYY en el tipo de cambio cruzado XXXYY = XXXUSD / YYYUSD por el valor del spread, estará en problemas de arbitraje. Dado que las compras y las ventas se producen con frecuencia y no pueden predecirse, tanto los bancos como los centros de distribución mantienen los tipos de interés cruzados en torno al punto medio del segmento de oferta y demanda. Las 7 fuerzas de las divisas actúan como variables independientes que determinan el tipo de cambio de los 28 pares. Analizar el comportamiento de la relación XXXYYY en lugar de analizar el comportamiento de las fuerzas monetarias XXX e YYY por separado es tanto un trabajo superfluo como ignorar las dependencias reales. No se trata de correlaciones, sino de dependencias cuyo cumplimiento se controla continuamente mediante sistemas de arbitraje con sanciones económicas para el infractor, ya sea un banco o un DC.
Gracias Vladimir! He venido a este foro por una razón: ¡hay gente realmente entendida aquí!
¿Estoy en lo cierto al pensar que, lógicamente, es importante tomar la media geométrica (la raíz del producto de laOferta y la Demanda), o puedo prescindir de esas sutilezas?
¿Cuál es el problema de tomar la oferta y la demanda por separado?
¿Cuál es el problema de considerar las ofertas y las peticiones por separado?
Densidad de probabilidad: P (x) = 1/sqrt((s^2+x^2)^3)
Se aplican las siguientes anotaciones:
X - incremento de precio
S - factor de escala (no es igual a la desviación estándar en general)
s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]
s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]
Comprobado. Me quito el sombrero: tienes toda la razón. Hice correcciones.
Hmmm... Entonces, ¿estás seguro de que el proceso de retorno es igual de no estacionario? Está claro que tiene al menos la moda, la mediana y la media = 0. La única cuestión es si la varianza cambia con el tiempo.
Es un hecho médico.
Estudia las matemáticas. Hay muchos exámenes sobre el tema.
Si no quieres molestarte con las matemáticas, puedes mirar gráficos con huecos y cosas así...
Pero tú lo sabes mejor.
Es un hecho médico.
Estudia las matemáticas. Hay muchos exámenes sobre el tema.
Si no quieres hacer las cuentas, puedes mirar gráficos con huecos y cosas así...
Pero tú lo sabes mejor.