De la teoría a la práctica - página 4
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Una selección de bibliografía sobre el tema, que se puede completar si se puede.
Alexander_K, por favor, dígame si usted y el sistema de programas VisSim que utiliza activamente tienen en cuenta la inaplicabilidad de la teoría clásica de la probabilidad a las citas que se describe en la página 4 de la tesis de Osminin: "La probabilidad es un problema muy serio. 4 de la tesis de Osminin:
"Mientras que en el caso estacionario existe una confianza demostrable en la consistencia asintótica de las estimaciones de un determinado estadístico, en el caso no estacionario no existe el concepto de la propia población general, quehace inaplicable todo el aparato desarrollado de la estadística matemática moderna, excepto cuando se da la identidad funcional a priori del modelo del proceso."
Tengo la impresión de que gravitas hacia un único tipo identificado de distribución de probabilidad (una de las clásicas, la de Student). ¿Hay algún error metodológico inherente a esto?
Saludos Vladimir, ya estoy esperando tus comentarios, se nota el enfoque de un verdadero ingeniero.
Sí, debo admitir que no estoy del todo seguro de la fórmula analítica específica para la densidad de probabilidad, porque está dada para distribuciones continuas, mientras que nosotros tenemos una discreta. En mis cálculos utilizo datos tabulados. Pero se necesita mucho tiempo para compilar las tablas - eso es lo que estoy haciendo ahora. Mi tarea fue establecida por mí mismo - TS debe tratar con todos los pares de divisas a la vez. Mi corredor tiene 36 de ellos. Ahora he procesado los datos de 18 pares solamente. Creo que tendré tiempo suficiente antes del Año Nuevo.
También añadiría: "Y al tipo de media WMA una vez identificado", "Y al método de muestreo de una secuencia de muestras una vez identificado"...
En cuanto a la AMM, defenderé mi punto de vista hasta el final. Ese es exactamente el algoritmo de cálculo que corresponde a la propia noción de expectativa para los valores muestreados.
El método de muestreo de los datos de las garrapatas no es una tarea fácil para mí; tampoco es trivial. No puedo creer la cantidad de gente que está trabajando en este problema. Pero necesito un algoritmo específico, claro y fácilmente transferible para recibir cotizaciones de un proveedor de datos a otro. Lo he encontrado por mí mismo y lo he justificado teóricamente.
Una selección de bibliografía sobre el tema, que se puede completar si se puede.
Gracias, buen material.
Una vez tuve una idea similar: recoger una pequeña muestra de ticks y utilizar los coeficientes de Student para construir estadísticas de mercado actuales, aunque sin ninguna previsión de evolución, es decir, sin utilizar Fokker-Planck y otras matemáticas elevadas. En ese momento pensé en un tamaño de muestra óptimo, pero nunca llegué a las construcciones prácticas - entendí el problema principal en el tiempo, y por lo tanto renunció a esta dirección. El principal problema de este enfoque, en mi opinión, es el siguiente - demasiado pequeña diferencia de las características del mercado estático en sus diferentes tipos. Supongamos, por ejemplo, que se reciben 60 ticks en un minuto, y 60*60=3600 por hora; para un mercado plano la mitad de ellos son alcistas y la otra mitad bajistas; para un mercado tendencial el número de ticks en una dirección superará ligeramente su número en la otra, pero este exceso será muy pequeño. Por ejemplo, si 1750/1850 ticks (4 figuras), entonces en el gráfico será una tendencia poderosa - 100 puntos (4 figuras) por hora, y en la muestra será muy difícil de diagnosticar rápidamente. En realidad, esto también se describe en el preimpreso cuyo enlace fue proporcionado por Yury Kirillov .Los autores allí han analizado algunos incrementos de minucias del par EUR/USD y por lo que entendí llegaron a conclusiones similares.
Me temo que, en mi opinión, cualquier indicador de la base de código local que dibuje niveles de soporte y resistencia funcionará más eficazmente que sus dibujos. Pero en cualquier caso, buena suerte con su investigación.
Me gustaría saber su opinión sobre la cita anterior:
La estacionariedad y no estacionariedad del mercado es la base de todo el razonamiento posterior.
O estás demostrando que todo tu razonamiento se aplica a un mercado no estacionario y entonces tiene valor, de lo contrario es una bicicleta más de alguien que no entiende nada de mercados financieros.
Me gustaría saber su opinión sobre la cita anterior:
La estacionariedad y no estacionariedad del mercado es la base de todo el razonamiento posterior.
O estás demostrando que todo tu razonamiento es aplicable al mercado no estacionario y entonces tiene valor, de lo contrario es otra bicicleta de una persona que no entiende nada de mercados financieros.
Por cierto, antes tenías un hilo sobre este tema https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page17
Lo abandonaste, aunque la misma pregunta sobre estacionariedad y no estacionariedad surgió allí.
En realidad, hay que preguntar a los traders practicantes: puede que no sepan de estadística, pero entienden cómo funciona el mercado, y construyen la misma distribución de volúmenes, en los bordes y centros de estas distribuciones construyen niveles, zonas de precios justos y demás... para ser honestos - funciona, pero también es honesto - a veces, porque el mercado salta de un estado a otro y es difícil atraparlos... sobre todo en los ticks - no entiendo qué se puede encontrar ahí y qué tamaño tendrán las señales, ¿un par de puntos?
De hecho, hay que preguntar a los traders practicantes: puede que no sepan de estadística, pero entienden cómo funciona el mercado, y construyen distribuciones de volumen similares, en los bordes y centros de estas distribuciones construyen niveles, zonas de precios justos y así sucesivamente... para ser honestos - funciona, pero también es honesto - a veces, porque el mercado salta de estado en estado y es difícil atraparlos... especialmente en los ticks - no entiendo qué se puede encontrar allí y cuán grandes son las señales, ¿un par de puntos?
Un par de pips en ticks son millones en el mercado diario. Esto es lo que atrae.