Distribución de los incrementos de precio - página 6
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Si se supera esta varianza condicional, se puede realizar una operación.
La cuestión principal -que es común a todos los sistemas basados en la probabilidad- es en qué dirección operar.
Si asumimos que el sistema se adhiere a las reglas, entonces deberíamos entrar en contra de la tendencia, creyendo que el precio volverá a los límites.
Si partimos de la base de que cuanto más tiempo funcione alguna regla, mayor es la probabilidad de que falle (por cierto, es bueno contar el MTBF), entonces deberíamos entrar de acuerdo con la tendencia, es decir, con la idea de continuar con la ruptura de la frontera de forma aún más perversa. Entonces surge la idea de que se pueden calcular las probabilidades condicionales de ruptura de límites más lejanos cuando se rompe el límite actual. Y así sucesivamente, en términos de complicar el modelo y tomar decisiones (rentables).
Por supuesto, esta es la pregunta más importante.
Creo que en el caso de un proceso no markoviano debemos operar contra la tendencia, mientras que en el caso de un proceso markoviano debemos operar con la tendencia.
La semana que viene investigaré la distribución de probabilidad de la hora de llegada de los ticks: veamos cuál es para diferentes pares.
Si no es exponencial, los procesos no son markovianos y viceversa.
Publicaré los resultados en el foro.
Creo que en el caso de un proceso no markoviano hay que operar contra la tendencia, mientras que para uno markoviano hay que operar con la tendencia.
¿Puede explicar por qué el hecho de que el proceso sea un proceso de Markov o no debería afectar al rendimiento de la negociación en tendencia o contra tendencia? Hasta ahora apesta a tontería científica.
Alexander_K
Distribución de los incrementos de precio
No hay problema).
En TF1m en puntos.
X-incremento, Y-probabilidad.
¿Puede explicar por qué el hecho de que el proceso sea markoviano o no debería influir en la eficacia de las operaciones de tendencia o contratendencia? Hasta ahora apesta a tontería científica.
Estoy de acuerdo, es demasiado pronto para sacar esas conclusiones sin una base de pruebas seria. Pero hay un largo camino para recogerlo, y me gustaría que alguien en el camino dijera "no esto no está bien, ya lo he comprobado" o "sí parece estar bien". Hasta ahora, por desgracia, no hay gente así...
Por ahora, esta es mi hipótesis y estoy trabajando para demostrarla o refutarla.
PS. Le prometí a mi hija que investigaría este tema - no es que pueda rechazarla :)))))
No hay problema).
En TF1m en puntos.
Todavía no está claro.
¿Qué en los ejes es una variable, una unidad de medida?
Todavía no está claro.
Como es habitual en las distribuciones. X-incremento, Y-probabilidad.
Ya veo. Lo más probable es que se incremente el tamaño del diferencial.
Todos los que hayan comprado o vendido notarán sin duda un movimiento de precios en el diferencial.
Posible error de cálculo.
Lo más probable es que la diferencia de +/- esté más cerca del 0,5 que del 0,05 de probabilidad.
Ya veo. Lo más probable es que se incremente el tamaño del diferencial.
Todos los que compraron o vendieron seguramente notarán el movimiento del precio en el spread.
Podría ser un error de cálculo.
Lo más probable es que la diferencia de +/- esté más cerca del 0,5 y no del 0,05 de probabilidad.
Te equivocas. El algoritmo es estándar, y no es mío, sino de un programa profesional. Como MathCad, pero diferente. Se hace en 3 pulsaciones).
Suma de todos los incrementos=1.
Te equivocas. El algoritmo es estándar, y no es mío, es de un programa profesional. Como MathCad, pero diferente.
Suma de todos los incrementos=1.