BRENT - página 12

[Maxim Romanov]

Dmitriy Skub:
Y los que se quedaron en los calzoncillos probablemente no presentaron una demanda).

De qué sirve, de todos modos no habría sido posible cerrar los cortos.

Dicen que el forex es malo, pero aquí no es mejor.

[A100]

Aleksey Vyazmikin:

¿Tienes en cuenta que la bolsa tiene la capacidad de suspender la negociación en caso de alto riesgo, sólo para añadir CS?

¿Que las pérdidas se cancelan en la compensación y se requiere un depósito?

Todo esto permite al corredor tener tiempo para cerrar el lado en una llamada de margen, especialmente si el instrumento es líquido.

Sí, un apalancamiento inferior a uno puede tener sus ventajas siempre que no se aprecie el precio+logística+almacenamiento.

Tengo en cuenta los acontecimientos reales de esta semana. La bolsa ha suspendido la negociación, pero eso no ha solucionado el problema. Se necesita tiempo para añadir CS y además - se habría convertido en 150%.prostotrader negó la posibilidad misma de CS > 100%. La cuenta de Petya estaba a cero y aún debía a Vasya 2₽. Y ahora no está claro quién pagará a Vasya.

[A100]

Maxim Romanov:
De qué sirve, de todos modos no sería posible cerrar los cortos.

Dicen que el forex es malo, pero aquí no es mejor.

Ya en 2015, cuando el franco saltó, todos estos mismos personajes aquí argumentaban unánimemente que la bolsa era la civilización y el forex un sistema comunal primitivo. La vida ha puesto todo en su sitio. Al menos nunca ha habido un precio negativo en Forex. Además, para los clientes minoristas de Forex, según las normas de la FSA, la pérdida está limitada al importe del depósito, mientras que en el mercado de divisas resulta que la pérdida no está limitada: puedes incluso perder tu piso.

[Maxim Romanov]

A100:

Ya en 2015, cuando el franco saltó, todos estos mismos personajes aquí argumentaban unánimemente que la bolsa era una civilización y el forex un sistema comunal primitivo. La vida ha puesto todo en su sitio. Al menos no ha habido precios negativos en la bolsa, y las pérdidas para los clientes minoristas están limitadas por la ley al importe del depósito.

En absoluto. El swissquote no tiene límite, tienes que pagar allí y lo dice en los muelles. Pero con el regulador de la fca, sí, limitado. En cualquier caso, cualquier mercado no perdona los errores y hay un gran número de factores a tener en cuenta. Quién iba a pensar que esto pasaría.

Creo que la culpa la tienen los algoritmos de intercambio. No he analizado la situación en detalle, pero a primera vista parece que los algoritmos se han equivocado y ahora intentan trasladar todas las pérdidas a los clientes. Alguien tiene que pagar la fiesta). Menos mal que no lo compré, pero quería hacerlo.

[A100]

Maxim Romanov:

Sí... corregido a la FSA

[prostotrader]

¡No sabía que fuera tan malo!

Al parecer, TODOS tienen que explicar qué son los futuros.

1. El SPOT es el precio de una mercancía cuando el vendedor y el comprador pueden realizar una transacción y enviar/recoger inmediatamente la mercancía (tienda).

2. Un FUTURO es una transacción realizada ahora a un precio (ligeramente diferente al del SPOT) que no cambia hasta que se reciba/envíe la mercancía (el vencimiento es la fecha límite para completar y liquidar la transacción).

3. GO - alguna cantidad de dinero depositada por el comprador y el vendedor como prenda de que el comprador

pagar íntegramente al vendedor la mercancía que éste debe enviar a su vencimiento.

Normalmente, el importe conjunto de la garantía es la diferencia entre el precio de los futuros actuales y los siguientes,

que para cada participante en la transacción es del 10-15% del valor del SPOT (fluctuación del precio de la mercancía).

Ahora, ¡atención!

Qué idiota va a pagar ahora todo el dinero por una mercancía que va a conseguir dentro de un tiempo a un precio mucho MÁS ALTO (IR a por los futuros)

de lo que puede comprar ahora (SPOT)?

Lo que ha hecho la bolsa es simplemente un asesinato de los principios del comercio de contratos de futuros.

Añadido

int OnInit()
{
   double mar_buy, mar_sell;
   double price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID);
   bool result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, Symbol(), 1, price, mar_buy);
   result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, Symbol(), 1, price, mar_sell);
   double barrel = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
   double d_kurs = SymbolInfoDouble("USDRUB_TOM", SYMBOL_LAST); 
   double total_go = (mar_buy + mar_sell)/barrel/d_kurs;
   Print("Цена одного барреля($) = ", price);
   Print("ГО покупателя = ", mar_buy);
   Print("ГО покупателя за 1 баррель($) = ", mar_buy/barrel/d_kurs);
   Print("ГО продавца = ", mar_sell);
   Print("ГО продавца за 1 баррель($) = ", mar_sell/barrel/d_kurs);
   Print("Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = ", barrel);
   Print("Курс доллара = ", d_kurs);
   Print("Общее ГО = ", total_go, "$ за баррель");  
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

El resultado

2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Цена одного барреля($) = 21.47
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО покупателя = 7692.75
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО покупателя за 1 баррель($) = 10.31199731903485
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО продавца = 14342.88
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО продавца за 1 баррель($) = 19.22638069705094
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = 10.0
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Курс доллара = 74.59999999999999
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Общее ГО = 29.53837801608579$ за баррель

Piénsalo.

¡El vendedor debe depositar el GO(GO del vendedor por 1 barril ($) = 19,22638069705094) casi igual al coste de un barril(Precio por barril ($) = 21,47)!

[Dmitriy Skub]

Maxim Romanov:
De qué sirve, cerrar los cortos no habría funcionado de todos modos.

Dicen que el forex es malo, pero aquí no es mejor.

¿Cómo es eso? ¿Cómo se endeudan entonces los compradores?)

[Roman]

prostotrader:

Resulta que la bolsa ha subido el CS para los vendedores el doble que para los compradores.
De este modo, se estimula a los vendedores a reducir la venta especulativa.
Una especie de palanca para que los vendedores se pongan menos en corto.
En un periodo de alta volatilidad, o en una situación atípica, la bolsa puede subir el CS como considere oportuno.
Y el contrato de mayo mostraba esta situación atípica.
En general, de esta manera se regula la situación.
Además, el fin de semana de mayo está a la vuelta de la esquina, por lo que es necesario estar reasegurado para el periodo de tiempo no comercial.

[prostotrader]

Roman:

Resulta que la bolsa ha subido el GO para los vendedores dos veces en relación con el comprador.
Así, estimula a los vendedores a disminuir el volumen de ventas especulativas.
Una especie de palanca para que los vendedores se pongan menos en corto.

No, lo que resulta es que la bolsa "baja" a los vendedores reales para cubrirse las espaldas.

Los especuladores no son nada comparados con los vendedores reales (los volúmenes son muy diferentes).

[A100]

prostotrader:

¡No me había dado cuenta de que estaba tan des ordenado!

Qué idiota pagaría ahora todo el dinero por una materia prima que obtendrá algún tiempo después a un precio mucho MÁS ALTO (IR a por los futuros)

de lo que puede comprar ahora (SPOT)?

Si no necesita la mercancía ahora (el almacén está lleno o no hay almacén), pero la necesitará en el futuro a un precio determinado. Además, si compras la mercancía ahora, tienes que pagar los gastos de almacenamiento. Además de los bienes -esto se aplica generalmente también a las divisas-, los tipos de interés negativos, es decir, generalmente también se paga por guardar el dinero