BRENT - página 10

[prostotrader]

A100:

Si el precio puede ser de menos 300%, ¿por qué la garantía no puede ser de al menos 150%?

¡No puede ser!

Porque el mercado de derivados implica que el CS es un pequeño porcentaje (normalmente el 10-15%) del precio del SPOT.

Así es como se concibió el comercio de derivados.

Usted confunde los precios absolutos y laGarantía Col ateral.

Añadido

Hasta hoy, siempre lo ha sido:

¡Cuanto mayor sea la liquidez del instrumento del mercado de derivados, menor será el GO!

[A100]

prostotrader:

¡No puede ser!

Porque el mercado de derivados implica que el CS es un pequeño porcentaje (normalmente el 10-15%) del precio del SPOT.

Así es como se concibió el comercio de derivados.

Usted confunde los precios absolutos y las garantías.

Si las fluctuaciones diarias son pequeñas, el % es pequeño. Y si las fluctuaciones son grandes, el GO aumenta y te da un plazo para recargar: o recargas ocierras la posición. ¿Es diferente para ti?

[A100]

prostotrader:

¡Cuanto mayor sea la liquidez de un instrumento del mercado de derivados, menor será el CS!

Además, la liquidez es una abstracción, no se puede calcular, mientras que la SC es un valor bastante calculado

[prostotrader]

A100:

Además, la liquidez es una abstracción, no se puede calcular, mientras que la CS es un valor bastante calculado.

Me sorprende la insistencia con la que dices tonterías.

[A100]

prostotrader:

Me sorprende la insistencia con la que dices tonterías.

Si no entiende por qué se ha planteado el CS, estudie primero la fórmula para su cálculo - entonceslas preguntas tontas desaparecerán

[prostotrader]

A100:

Si no entiendes por qué subieron el CS, entonces estudia primero la fórmula para calcularlo - entonceslas preguntas tontas desaparecerán.

¡Está claro por qué subieron la CS, y la CS no se calcula, sino que la fija la Bolsa para cubrirse el "culo"!

Гарантийное обеспечение называют депозитной или первоначальной маржей,
и по большому счету данная сумма является некой страховкой (прежде всего для биржи как гаранта по сделке) о том,
что стороны точно исполнят свои обязательства по фьючерсу.

Así que no hay necesidad de hacer un escándalo.

[A100]

prostotrader:

¡Está claro por qué han aumentado, y el CS no se calcula, sino que lo fija la Bolsa para cubrirse el "culo"!

Así que no hay necesidad de inventar cosas.

Antes de fijar el CS - debe ser calculado - no toman números del techo - 73, 73,5, 55, 61 - estos son todos los valores calculados

[prostotrader]

A100:

Antes de instalar un CS hay que calcularlo - no se limitan a tomar 73, 73,5, 55, 61 - todos son valores calculados.

Deja de hacerte ilusiones.

Si vende BR en el mercado, debería tener un GO * 1,5 de vendedor en su cuenta, ¡que es más que el valor del SPOT de brent!

¡Esto está fuera de las normas de negociación en el Mercado de Derivados en absoluto, ya que la Bolsa se reserva los GOs tanto del comprador como del vendedor!

int OnInit()
  {
 double mar_buy, mar_sell;
 bool result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, Symbol(), 1, 21.70, mar_buy);
 result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, Symbol(), 1, 21.70, mar_sell);
 double barrel = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
 double d_kurs = SymbolInfoDouble("USDRUB_TOM", SYMBOL_LAST); 
 double total_go = (mar_buy + mar_sell)/barrel/d_kurs;
 Print("ГО покупателя = ", mar_buy);
 Print("ГО продавца = ", mar_sell);
 Print("Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = ", barrel);
 Print("Курс доллара = ", d_kurs);
 Print(" Общее ГО = ", total_go, "$ за баррель");  
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	ГО покупателя = 7634.08
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	ГО продавца = 14737.66
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = 10.0
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	Курс доллара = 74.77
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	 Общее ГО = 29.92074361374883$ за баррель

На картинке НЕ СПОТ, а 5.20 фьючерс, который торгуется 21,61$ за барель!!!

Según las reglas de negociación, es imposible que el precio de un derivado sea igual al precio del SPOT, ¡¡¡y resulta que es más en el MICEX!!!

Todo el sentido de la negociación de futuros está metido en un solo lugar por nuestro intercambio....

Y en caso de que el acuerdo no se produzca, la bolsa se embolsará un contrato = (29,92-21,61) * 10 = 83,1 dólares.

¡Así que eso es!

[A100]

prostotrader:

Todo el sentido de la negociación de futuros está simplemente metido en un lugar por nuestro intercambio....

Pasemos de las palabras a los números y resolvamos un problema exagerado:

Las nocionales Vasya y Petya cotizan en la bolsa una contra la otra. Petya tiene 4₽. GO <= 100%. La operación se hizo a 4₽. El precio entonces fue en contra de Petya y en el momento de la liquidación era de 10₽.

Pregunta: ¿Quién pagará a Vasya los 2₽ que le faltan?

[prostotrader]

A100:

Pasemos de las palabras a los números y resolvamos un problema exagerado:

Los hipotéticos Vasya y Petya se enfrentan en la bolsa de valores. Petya tiene 4₽. GO < 100%. La operación se realizó a 2₽. Entonces el precio se disparó contra Petya... y a las 4₽, Petya salió en una llamada de margen. En el momento de la liquidación, el precio es de 10₽.

Pregunta: ¿quién pagará a Vasya los 6₽ que le faltan?

Las cifras ya están calculadas en MT5, compruébalo tú mismo (el código no está oculto).

Y lee atentamente lo que se te escribe.

Añadido

En lugar de quedar mal,

Deberías leer este artículo (está escrito para principiantes).

https://journal.tinkoff.ru/futures/