Inscripción para el Campeonato de Cuentas Reales (Cents) Julio 2017 . - página 16
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No, 1:100 para todos
Lo que pasa es que muchas empresas de corretaje empiezan con 1:200 (y no tienen apalancamiento de 1:100, simplemente está ausente)
La gran mayoría de las empresas de corretaje que disponen de este tipo de cuentas tienen un apalancamiento de 1:200 en las cuentas cent.
Por eso tiene sentido establecer un apalancamiento de 1:200 para todos los
hmmm... ¿No basta con echar un vistazo a la fórmula de Sharpe para ver todo lo anterior? Un "optimizador" debería ser capaz de verlo sin decir demasiado... ¿o sí?
¿Quiere algunos ejemplos? Claro que sí. Muchos de ellos.
Especialmente para esto abriré una rama separada, donde demostraré el comportamiento y los resultados absurdos del ratio de Sharpe utilizando un gran número de ejemplos, pero de nuevo, hay que entender los propósitos para los que está pensado.
(Lo haré durante el fin de semana)
Mientras tanto, responda a la pregunta:¿Quémide el ratio de Sharpe?
El ratio de Sharpe se utiliza para determinar en qué medida la rentabilidad de un activo compensa el riesgo asumido por el inversor. Cuando se comparan dos activos con la misma rentabilidad esperada, la inversión en el activo con mayor Ratio de Sharpe será menos arriesgada.
En otras palabras, cuanto más "plana" sea la operación, mayor será el ratio de Sharpe. Cuanto mayor sea la variación de los rendimientos, menor será el Ratio de Sharpe.
Pero todo esto ya lo sabes. ¿Por qué te haces el listo? - Sólo decir, fulano, que mi sistema es una forma pésima de ganar puntos según la fórmula de la competición, así que qué más da...
Para los lectores poco atentos, permítanme explicarlo: la fórmula incluye tres indicadores, balance, reducción y Sharp. Los coeficientes de importancia son 1,5, 1,0 y 0,5, respectivamente. Significa que el equilibrio tiene el mayor peso y es determinante para el índice. En segundo lugar, la reducción es muy importante y afecta en gran medida al resultado, mientras que la nitidez no tiene casi ningún efecto en los resultados. Por ejemplo, si un participante consigue ganar cien millones y pierde su depósito hasta cantidades inconmensurables, su puntuación será muy baja en comparación con aquellos que han aumentado su depósito de forma insignificante pero han mantenido el drawdown bajo y además, la agudeza real jugará un papel muy bajo en ambos casos e incluso puede ser igual en ambos ejemplos.
Pero entendemos lo que realmente está causando tu frustración, de hecho Sharpe no es lo que realmente querías "meter". Pero, por desgracia, para eso está la segunda nominación, para tener en cuenta la eficacia de la gestión de la cuenta, y no es sólo el crecimiento del saldo (como solía demostrar antes), sino el máximo drawdown, que se hizo durante toda la operación.
yo escribo mt5
Sigo sin entenderlo, ¿qué hay en el hombro?
500?
¿La moneda de la cuenta es el dólar?
Oleg, te tengo en la lista.
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Lo que pasa es que muchas empresas de corretaje comienzan con 1:200 (y no tienen apalancamiento de 1:100, simplemente no está presente)
La gran mayoría de las empresas de corretaje que disponen de este tipo de cuentas tienen un apalancamiento de 1:200 en las cuentas cent.
Por eso es razonable establecer un apalancamiento de 1:200 para todos los
No conozco ninguna empresa de corretaje en la que el apalancamiento parta de 1:200))
Personalmente no me fijo en el apalancamiento, sólo miro el precio por punto.
Con cualquier apalancamiento de 100, 300, 500, 1000 el precio por punto no cambia.
Usted hace una entrada - y luego ve cuánto está dispuesto a perder - y por lo tanto no se preocupa por el apalancamiento.
El ratio de Sharpe se utiliza para determinar en qué medida la rentabilidad de un activo compensa el riesgo asumido por el inversor. Cuando se comparan dos activos con la misma rentabilidad esperada, una inversión en un activo con un mayor Ratio de Sharpe será menos arriesgada.
En otras palabras, cuanto más "plana" sea la operación, mayor será el ratio de Sharpe. Cuanto mayor sea la variación de los rendimientos, menor será el Ratio de Sharpe.
Pero todo esto ya lo sabes. ¿Por qué te haces el listo? - Sólo decir, fulano, que mi sistema es una forma pésima de ganar puntos según la fórmula de la competición, así que qué más da...
Para los lectores poco atentos, permítanme explicarlo: la fórmula incluye tres indicadores, balance, reducción y Sharp. Los coeficientes de importancia son 1,5, 1,0 y 0,5, respectivamente. Significa que la balanza tiene el mayor peso y determina el índice. En segundo lugar, la reducción es muy importante y afecta en gran medida al resultado, mientras que la nitidez no tiene casi ningún efecto en los resultados. Por ejemplo, si un participante consigue hacer cien millones y pierde su depósito hasta ese punto, tendrá una puntuación muy baja en comparación con aquellos que han aumentado ligeramente su depósito y han mantenido bajas las detracciones, mientras que Sharp jugará un papel muy bajo en ambos casos e incluso puede ser igual en ambos ejemplos.
Pero entendemos qué es lo que realmente causa tu descontento, de hecho, Sharp no es lo que realmente querías "burlarte". Pero, desgraciadamente, para eso está la segunda nominación, para tener en cuenta la eficiencia de la gestión de la cuenta, y no es sólo el crecimiento del saldo (como solía demostrar antes), sino el máximo drawdown, que se hizo durante toda la operación.
"y sharpe no tiene prácticamente ningún efecto en los resultados" --- ¿por qué lo pones en primer lugar?
Pero parece que no estás familiarizado con la estadística, y su aplicación te es desconocida --- yo señalé las dificultades, pero elegiste no darte cuenta.
"Pero lo entendemos"... eso es mentira.
A mí personalmente me da igual el apalancamiento, tengo que mirar el precio por un pip.
cualquier apalancamiento de 100, 300, 500, 1000 no cambia el precio por punto.
Haces una entrada -y luego ves cuánto estás dispuesto a perder- y no te importa el apalancamiento.
Para mí no hay ninguna diferencia.
Un apalancamiento de 1:1000 es bastante aceptable.
Pero hay que ser coherente.
Personalmente no me fijo en el apalancamiento, sólo miro el precio por punto.
Con cualquier apalancamiento de 100, 300, 500, 1000 el precio por punto no cambia.
Usted hace una entrada - y luego ve cuánto está dispuesto a perder - y por lo tanto no se preocupa por el apalancamiento.
Pero ¿qué hay de la igualdad de condiciones para todos los participantes? ¿Por qué los corredores utilizan el apalancamiento?
En cuanto a mí, simplemente no presto atención al apalancamiento, tengo que mirar el precio por un pip.
en cualquier apalancamiento de 100, 300, 500, 1000 el precio por punto no cambia.
Usted hace una entrada - y luego ve cuánto está dispuesto a perder - y por lo tanto no se preocupa por el apalancamiento.
Así es, el precio del pip es el mismo con cualquier apalancamiento.
Pero el mayor apalancamiento, ¿quién lo defiende? - Así es, los que gustan de usar un stop out en lugar de un SL. Para ellos, cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será la posibilidad de mantenerse a flote en un mes de competencia. Si utiliza una cuenta de concurso (y a veces con depósitos gratuitos), es la mejor manera de no preocuparse por nada y tener la posibilidad de ganar el premio (¡el dinero no es suyo!)
Deberías mirar a los señalizadores, ¿quién de los mejores señalizadores de media utiliza cuentas sin céntimos? - Nadie es tonto, nadie quiere arriesgar su propio dinero, y el de los abonados es otra cosa. El pago mensual es lo suficientemente bueno.