Maldito Martin - página 34
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Por cierto sobre martins, K->1+sqrt(1/2) (K tiende desde arriba al límite especificado) , proporciona un óptimo de rentabilidad/tiempo_hasta_la_ruptura. K=1,73 es adecuado para la mayoría de los casos
Hombre, está claro que has expresado algo interesante, sólo que muy brevemente. Desgraciadamente, no lo conseguí en absoluto.
K es el coeficiente de martingala, en este caso expresado a la "multiplicación del lote" (presente+1). En K=2 el lote se multiplica por la mitad con el deseo de "obtener todo por 1 operación", pero el número de multiplicaciones posibles es pequeño, por decirlo de alguna manera (el depo está muy presente). Con coeficientes más bajos. Los "pasos a la muerte" son mayores (o puedes coger un lote mayor), y la expectativa de ruina es mayor, pero estás más tiempo en drawdown. Cuando K es más o menos como se indica, la mayoría de los algos con martingala a bordo ganan más equilibrio máximo hasta el inevitable stop out.
Algunos dirán que la optimización puede mostrar un valor apropiado diferente en el período N del gráfico
Algunos dirán que la optimización puede mostrar un valor apropiado diferente en el periodo N del gráfico
No es posible recuperar las pérdidas con una orden con un lote multiplicado por K, sino con varias órdenes sin multiplicación de lotes, cada una de las cuales se abre sólo cuando hay una señal. Uno de mis últimos EAs se basa en este principio.
Prueba desde el 15.08.2016. La reducción máxima es inferior al 10%. No se ha utilizado el optimizador de pruebas.
No es posible recuperar las pérdidas con una orden con un lote multiplicado por K, sino con varias órdenes sin multiplicación de lotes, cada una de las cuales se abre sólo cuando hay una señal. Uno de mis últimos EAs se basa en este principio.
Prueba desde el 15.08.2016. La reducción máxima es inferior al 10%. No se ha utilizado el optimizador de pruebas.
¿Por qué todavía no lo veo en el mercado?
No es posible recuperar las pérdidas con una orden con un lote multiplicado por K, sino con varias órdenes sin multiplicación de lotes, cada una de las cuales se abre sólo cuando hay una señal. Uno de mis últimos EAs se basa en este principio.
Prueba desde el 15.08.2016. La reducción máxima es inferior al 10%. No se ha utilizado el optimizador de pruebas.
no hay diferencia. Si el volumen en el mercado sigue la bajada real (incluidos los cierres), estamos ante una martingala.
¿Por qué todavía no lo veo en el mercado?
no hay ninguna diferencia. Si el volumen en el mercado sigue la bajada real (incluidos los cierres), estamos ante una martingala.
¿Por qué vender grails?))Sí martingala. Pero en la variante en la que se utiliza inmediatamente un lote aumentado, con cuya ayuda se intenta cubrir la pérdida inmediatamente, hay una desventaja: esta orden con un lote aumentado puede ser errónea y habrá que volver a aumentar el lote, y el lote total alcanza rápidamente valores inaceptables. Y en mi variante después de dos órdenes erróneas sólo se forma un lote simétrico.
¿Un LaBoucher bien enmascarado?
¿Por qué vender griales?))
Mm... ¿tal vez una señal?