Maldito Martin - página 6

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Vladimir Karputov:

Cruzando:

¿Verdad?

Sí, así es.

Siempre hay que trabajar con datos fijos, no con datos "flotantes". Después de todo, las velas pueden tener largas colas, y en una vela no cerrada los bastoncillos pueden cruzarse varias veces, por lo que no es necesario.
 

Estoy a punto de publicar una nueva versión de "1.103":

  • En el caso de un cruce, buscamos la posición perdedora y abrimos una posición media (en la misma dirección que la perdedora) con un volumen aumentado.
  • ¿Cómo se gestionan las detracciones? Sencillo: fijamos el porcentaje de detracción admisible y cuando se alcanza la detracción cerramos todas las posiciones.

Añadido: Pero ten cuidado con "CloseAllPositions" - ¡el algoritmo no está optimizado!

Sin indicadores v1.1 1.103

Añadido. Añadido.

Es necesario recoger los porcentajes (de los parámetros de entrada).

Añadido. Añadido. Añadido.

Y en general se puede optimizar por todos los parámetros de entrada (excepto los lotes) :)

Archivos adjuntos:
Without_indicators_v1.1.mq5  33 kb
 
Vladimir Karputov:

Estoy a punto de publicar una nueva versión de "1.103":

  • En el caso de un cruce, buscamos la posición perdedora y abrimos una posición media (en la misma dirección que la perdedora) con un volumen aumentado.
  • ¿Cómo se gestionan las detracciones? Sencillo: fijamos el porcentaje de detracción admisible y cuando se alcanza la detracción cerramos todas las posiciones.

Añadido: Pero ten cuidado con "CloseAllPositions" - ¡el algoritmo no está optimizado!

Añadido. Añadido.

Es necesario recoger los porcentajes (de los parámetros de entrada).

Añadido. Añadido. Añadido.

Y en general se puede optimizar por todos los parámetros de entrada (excepto los lotes) :)

Me sorprenden tres cosas:
1. Naturalmente, en el hecho de que no hay ninguna ciruela en el gráfico.
2. La curva de equilibrio es completamente diferente a la habitual de Ilanian, que también tiene varias vistas. (no importa).
3. mql5??)

Debo haber olvidado pedir mt4))

 
Ivan Butko:

Me sorprenden tres cosas:
1. Naturalmente, en el hecho de que no hay ninguna ciruela en el gráfico.
2. La curva de equilibrio es completamente diferente de la curva habitual de Ilan, que también tiene varias vistas. (no importa).
3. mql5??)

Debo haber olvidado pedir mt4))

Olvídate de la antigua terminal. Sólo MetaTrader 5.
 
Vladimir Karputov:


  • en el cruce, se encuentra la posición más perdedora y se abre una posición media (en la misma dirección que la posición perdedora) con un volumen mayor
  • ¿Cómo se gestionan las detracciones? Sencillo: fijamos el porcentaje de reducción posible, y cuando se alcanza esta reducción, cerramos todas las posiciones.


Ahora no te entiendo.

¿Qué quiere decir con "buscar la posición menos rentable"? La posición de media se abre sólo cuando perdemos. Y el umbral, cuando se abre una posición de promedio, se especifica mediante un número o una condición. Podemos especificar la distancia en puntos entre las posiciones abiertas o especificar las condiciones que permiten la apertura de una posición media. Esta es exactamente mi condición: hasta que el Mach sea cruzado de vuelta. La condición adicional es numérica: la distancia mínima del precio a una posición negativa es de 20 puntos (aproximadamente) para evitar la apertura de 20 operaciones por flujo.
Así que no entiendo qué significa buscar el más improductivo y por qué buscarlo.

Con las detracciones... Bueno, cómo te puedo decir, ¡es un mono! Cuando se trata de ello, es como si nos preparáramos mentalmente para hacer un drawdown de antemano, porque a priori estamos utilizando el peso del depósito para aumentar la probabilidad de salir de un drawdown profundo.
Por otro lado, la preservación del capital es siempre un enfoque sensato. Tendremos que pensarlo. Pero, por ahora, déjalo como sugeriste,"CloseAllPositions".
 
Vladimir Karputov:
Olvídate de la antigua terminal. Sólo MetaTrader 5.
Ooh.... Nunca he trabajado con él.

Muy bien, si tú lo dices.
 
Vladimir Karputov:
Olvídate de la antigua terminal. Sólo MetaTrader 5.
En el registro:
El probador de Core 1 se detuvo porque OnInit falló

¿Puede decirme en qué me estoy equivocando?

Por cierto, si solo vuelco los datos del programa a la carpeta de datos, no puedo ver el Asesor Experto. Sólo si compilo el editor, entonces vio
 
En general, el mercado no es una ruleta y Martin tiene derecho a existir. En este caso, obtenemos una gran cantidad de pequeñas operaciones perdedoras, que serían rentables sin martin, y a veces incluso bastante rentables. Sin embargo, compensamos esta multitud de operaciones perdedoras con un buen movimiento del mercado, y podemos estar en muy buenas ganancias - debido a un Martin. Pero en esta estrategia martin es más bien un complemento de la tendencia. No cualquier instrumento o TF es adecuado para ello. Y en los grandes TF, donde es más eficaz, la suma de estas "pequeñas detracciones" puede ser muy grande.
 
Yuriy Asaulenko:
En general, el mercado no es una ruleta y Martin tiene derecho a existir. En este caso, obtenemos una gran cantidad de pequeñas operaciones perdedoras, que serían rentables sin martin, y a veces incluso bastante rentables. Sin embargo, compensamos esta multitud de operaciones perdedoras con un buen movimiento del mercado, y podemos estar en muy buenas ganancias - debido a un Martin. Pero en esta estrategia martin es más bien un complemento de la tendencia. No cualquier instrumento o TF es adecuado para ello. Y en caso de grandes TF, donde es más eficaz, la suma de estas "pequeñas detracciones" puede ser muy grande.
Por cierto, sí. Los chicos de la academia masterforex (así como sus descendientes en diferentes partes de Internet) utilizan hábilmente la martingala al entrar demasiado pronto, cuando la corrección aún no se ha convertido en impulso y la tendencia no se ha roto. Y luego, considérelo una doble bonificación
 
Vladimir Karputov:

Estoy a punto de publicar una nueva versión de "1.103":

  • En el caso de un cruce, buscamos la posición perdedora y abrimos una posición media (en la misma dirección que la perdedora) con un volumen aumentado.
  • ¿Cómo se gestionan las detracciones? Sencillo: fijamos el porcentaje de detracción admisible y cuando se alcanza la detracción cerramos todas las posiciones.

Añadido: Pero ten cuidado con "CloseAllPositions" - ¡el algoritmo no está optimizado!

Añadido. Añadido.

Es necesario recoger los porcentajes (de los parámetros de entrada).

Añadido. Añadido. Añadido.

Y en general es posible optimizar por todos los parámetros de entrada (excepto los lotes) :)

Lo he descargado con mucho gusto.

Realmente algo muy nuevo, a juzgar por el equilibrio y la equidad.

Gracias.

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