¿cuál es la forma correcta de aprender? - página 14
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Teóricamente y en la demostración demostrada, hay que buscar. El que busca - siempre encontrará, lo único que queda es poder quitar y llevar... ¡¡Nuestro amigo ayudará con las estadísticas!!
Y está demostrado por la práctica que voltear un EA a sabiendas que no es rentable no lo hace rentable ;)
Pero, por supuesto, esto no significa que los nuevos intentos sean inútiles, sino que desarrollan el espíritu de lucha, la determinación y las habilidades de programación.
Teóricamente y demo probado, hay que buscar. El que busca siempre encuentra, lo único que falta es poder recogerlo y llevárselo... ¡¡Nuestro amigo ayudará con las estadísticas!!
Espera respuestas sobre estadísticas y consejos de trading ;)
Todavía no lo he hecho todo, pero ya tengo muchas cosas en las que pensar.
Y lo más valioso de los datos resultantes es que no es mi opinión personal... Podría equivocarme al hacer el tratamiento. Pero, si no hay errores, ignorar las conclusiones que se desprenden de los resultados simplemente no es racional en nuestro negocio (notablemente "golpea el bolsillo")...
Hoy no tengo tiempo... Pero mañana, si Dios quiere, publicaré todo para que lo veas...
Pasaba por allí por motivos de trabajo, así que al menos me he dejado caer para hacer una captura de pantalla del gráfico.
Se puede ver en el gráfico que la FUENTE DE NEGOCIACIÓN del Asesor Experto genera señales de forma muy suave, sin "grietas" ni "baches", lo que hace que queramos aplicarles un cierto tipo de MM.
Pero el gráfico representa sólo los datos iniciales hasta ahora... De su tratamiento directo, sólo el coeficiente (1,29) muestra que la capacidad de predecir el movimiento futuro de los precios es mayor en la Fuente que en una moneda común (tiene = 1,0). Es cierto que predice la dirección en la que el precio NO va la mayoría de las veces
... (es decir, debe negociarse en sentido contrario ).
Mientras yo hurgo en los resultados de mis sugerencias comerciales, quizá alguien quiera proponer sus propias variantes... y publicarlos aquí para comparar,... y para extraer un efecto de aprendizaje adicional (en el tema del hilo
)... Mientras tanto, me voy a
... Lo siento
cuenta 13793460 en MetaQuotes contraseña user2
El depósito aumentó 250 veces en 9 horas desde las 10-00 am del 27 de octubre de 2016. Sin riesgo - 2 operaciones perdedoras de 44 Factor de ganancia 34. Y esto también es una cuenta demo
Conectado, descargado el informe. Lo he copiado de la pantalla a un archivo de texto. Eliminadas las líneas cortas con comentarios, pegadas en Excel. Se ha corregido el punto y coma en los números y se han eliminado los errores. Comenzó a procesar. Calculado. SL/TP de 0,64 a 18; el valor medio es de 2,75. El tiempo de vida de las órdenes va de 1 segundo a 22 minutos, el valor medio es de 4:21. Calcula el depósito después de cada operación. He calculado la relación lote-depósito y parece ser de 0,0032 con una pequeña desviación debida al redondeo. He utilizado el apalancamiento máximo 500. En aquella época, la fórmula para calcular el lote era algo así como Lote=0,65*Depósito*Levante/100000. La cifra del denominador se puede obtener como MarketInfo(_Symbol, MODE_LOTSIZE) He calculado el crecimiento del depósito. Dos operaciones perdedoras -1% y -34% ¡Operaciones rentables del 2% (dos operaciones) al 63%! Una operación dio un beneficio de 349, aumentando el depósito de 551 a 900. ¿Qué más hay que calcular?
¿Y la cuenta sigue viva o se agota al final? Un comercio muy arriesgado.
El Lote calculado con la fórmula anterior proporciona un rápido aumento del depósito. Ahora estimemos el riesgo. El depósito inicial es de 10, la pérdida máxima es del 34% por operación, tomemos el depósito mínimo para continuar la operación en 2,50. Calculemos la cantidad aceptable de pérdidas sucesivas. 10*0,66=6,60 6,60*0,66=4,35 4,35*0,66=2,87 2,87*0,66=1,89 Resulta que después de tres pérdidas consecutivas al principio, el sistema sobrevivirá. Y después de una serie de victorias las pérdidas son seguras en general. Se puede ver una pequeña depresión a la derecha del 31 en el diagrama. ¿Cómo se calcula el lote? Me confundió el valor del SL que supera el TP en 3 veces, ¿era al revés? Lo vi en alguna parte. Tengo que pensarlo. ¿Cuál es su situación?
Seguiré procesando, pero mientras tanto estoy publicando el Excel en el archivo ZIP variante 2 de tamaño 14 kb
En primer lugar se identificó el depósito mínimo, la fórmula para calcular el lote, la relación de SL a TP. Tiempo para identificar las áreas de formación, confeccionar los programas de formación, desarrollar o elegir entre las herramientas técnicas disponibles. ¿Puede ayudar? ¿Qué quieres aprender? ¿Necesita un tutor o prefiere la enseñanza a distancia?
Aha... Se trata de un gráfico de los resultados de las operaciones ejecutadas la OTRA VEZ desde la dirección sugerida por el Asesor Experto de la Fuente de Señales de Trading... y que se abren y cierran al mismo tiempo que las "operaciones" del EA (spreads considerados).
Es bueno ver que la capacidad de predicción de Source ha permitido "recuperar" todos los costes del diferencial
Bueno, ahí es donde la fantasía, que MM para aplicar aquí, eh-eh-eh es donde jugar
.
Estudiantes... desahógate... ¿cuáles son tus opciones?
Aha... Se trata de un gráfico de los resultados de las operaciones ejecutadas la OTRA VEZ desde la dirección sugerida por el Asesor Experto de la Fuente de Señales de Trading... y que se abrieron y cerraron al mismo tiempo que las "operaciones" del EA (se incluye el spread).
Es agradable ver que la capacidad de predicción de la Fuente ha permitido "romper" todos los costes de los diferenciales
Bueno, aquí tenemos una imaginación, lo que MM aplicar aquí, e-e-e-e-e hay un lugar para jugar.
Los estudiantes, ... lo derraman, ¿quién tiene qué opciones?
En la práctica lo he comprobado en decenas de Asesores Expertos, una simple "inversión" de dirección no da ningún resultado positivo. No hay manera de forzar al Asesor Experto a abrir y cerrar las operaciones INMEDIATAMENTE con las operaciones del EA original, utilizando la misma configuración, los Asesores Expertos abren las operaciones en lugares absolutamente diferentes y el resultado es el mismo - pérdidas y hundimiento.
Toma el mismo MovingAverage de la terminal, intercambia la compra y la venta, con o sin spread, ejecútalo con la misma configuración y verifícalo.
En la práctica he comprobado en decenas de Asesores Expertos, que una simple "inversión" de la dirección no da resultados positivos. No hay manera de hacer que el Asesor Experto abra y cierre las operaciones AL MISMO TIEMPO con las operaciones del EA original, con la misma configuración los EAs abren las operaciones en lugares absolutamente diferentes y el resultado es el mismo - pérdidas y hundimiento.
Tome el mismo MovingAverage de la terminal, intercambie la compra y la venta, con o sin spread, ejecútelo con la misma configuración y verifíquelo.
No lo ha comprobado correctamente en la práctica.
Espero que no niegues que en condiciones normales dos órdenes abiertas opuestas funcionarán con una diferencia mínima en el precio (más el spread).
Eso es en lo que debes confiar cuando vas a operar contra las señales del sistema.
Necesitas construir un TS que funcione con Órdenes Remotas