¿Cuál es la profundidad óptima de la historia para identificar una señal útil? - página 21
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Ya verás cuando te sueltes.
No lo harás. Como médico.
No te dejará ir. Como médico digo.
¿Por qué 32 barras, puede ser sólo por la carga computacional, qué marco de tiempo debemos utilizar para obtener algo menos o menos usando 32 barras, como H1 o H4? No se puede hacer 32 barras para 1 minuto, 5 minutos o incluso 15 minutos si se pronostica por un par de barras solamente.
Entonces, ¿por qué exactamente 32 barras y exactamente en un marco temporal (por cierto, ¿cuál usas?)?
Puede ser cualquier TF. ¿Y por qué no debería pensar en trabajar con minutos? Desde el punto de vista de la física y las matemáticas, todos los TF son iguales. Por cierto, un buen rendimiento del indicador sólo en ciertos TFs es, en mi opinión, una señal segura de falsedad.
Las obras avanzan poco a poco. Esto es lo que he obtenido hasta ahora:
Para calcularlo se utilizan 64 barras de historia. Podemos utilizarlas para calcular 64 barras de la previsión, pero sólo se puede confiar en las primeras 32 barras, por eso se muestran 32 barras. Se puede mentir sobre la amplitud, pero sólo en su dirección decreciente, es decir, es posible perder un negocio rentable, pero no se puede equivocar en la dirección. En los siguientes 32 compases es posible invertir la fase, así que a la mierda.
Calcularía más, pero la máquina no puede tirar más, por lo tanto 32.
Para estar muy contentos, necesitamos un gráfico de las influencias externas que provocan las desviaciones de las previsiones, pero es un cálculo muy complejo que requiere OpenCL...
El TF puede ser cualquier cosa. ¿Y por qué no debería pensar en trabajar en minutos? Desde el punto de vista físico y matemático, todos los TF son iguales. Por cierto, el buen rendimiento de los indicadores sólo en determinados TFs es, en mi opinión, un signo seguro de falsedad y de mentira.
Las obras avanzan poco a poco. Esto es lo que he obtenido hasta ahora:
Para calcularlo se utilizan 64 barras de historia. Podemos utilizarlas para calcular 64 barras de la previsión, pero sólo se puede confiar en las primeras 32 barras, por eso se muestran 32 barras. Se puede mentir sobre la amplitud, pero sólo en su dirección decreciente, es decir, es posible perder un negocio rentable, pero no se puede equivocar en la dirección. En los siguientes 32 compases es posible invertir la fase, así que a la mierda.
Calcularía más, pero la máquina no puede tirar más, por lo tanto 32.
Lo que echamos en falta aquí es un gráfico de los factores externos que provocan las desviaciones de la previsión, pero son cálculos muy feos, no puedo prescindir de OpenCL...
Es divertido trazar la previsión en un gráfico;)
Me interesa saber cómo se aplica. ¿Toma los datos de un archivo? Pero es bonito.
Sobre el tampón azul. No parece ser una compensación.
Curiosa construcción de la previsión en el gráfico;)
Interesado en la aplicación del trazado. ¿Toma los datos de un archivo? Pero es hermoso.
Sobre el tampón azul. No parece ser una compensación.
No entiendo bien la pregunta.
¿Compensación de qué en relación con qué? ¿Y por qué sólo se aplica al búfer azul?
Todos los datos se almacenan en búferes, no hay archivos allí.
Alexey, ¿puedes dibujar un histograma con la coincidencia de los pronósticos (más de cero - coincidió, menos de cero - no coincidió) para algún periodo?
P.D. sobre el pronóstico - ha adivinado la dirección de una barra - estará en beneficio.
Alexey, ¿puedes dibujar un histograma con la coincidencia de los pronósticos (más de cero - coincidió, menos de cero - no coincidió) para algún periodo?
P.D. sobre el pronóstico - has adivinado la dirección de una barra - ya estarás en beneficio.
En general puedo, pero no es muy interesante. El indicador no está destinado a la negociación permanente. No sólo muestra la dirección, sino también buenos puntos de entrada. Sólo me interesan estos puntos.
Pero si no hacemos sólo el histograma con/sin coincidencia, sino que calculamos la diferencia entre el precio real y el previsto, obtendremos el gráfico de influencias externas que escribí arriba. Vale la pena hacerlo.
En realidad, puedo, pero no es muy interesante. El indicador no está hecho para operar constantemente. No sólo muestra la dirección, sino también buenos puntos de entrada. Sólo me interesan estos puntos.
Pero si no hacemos sólo el histograma con/sin coincidencia, sino que calculamos la diferencia entre el precio real y el previsto, obtendremos el gráfico de influencias externas que escribí más arriba. Vale la pena hacerlo.