¿Cuál es la profundidad óptima de la historia para identificar una señal útil? - página 7

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Se necesitan unos cuantos cientos para ver una señal y utilizarla, y esa es una cifra ligeramente diferente. No se necesitan unos cuantos cientos para analizar la señal después de recibirla. Ya he explicado que me refería al análisis y no a la detección visual de una señal extrema. No entiendo por qué esa insistencia en fingir con un grifo... Sin embargo, tienes razón.
 
tara:

Unos pocos cientos. Esto es por si alguien está pensando en operar con las señales semanales de forma semanal (una solución un poco complicada, creo).

1. No podemos encontrar un TS estable en las señales de los minutos porque el mercado puede cambiar de forma impredecible;

2 TF óptimo - D1 con un análisis de al menos 1 año (hasta ahora tengo T = 268 días de negociación);

3. En TF más pequeños y en un corto período de análisis se enfrentará a la imprevisibilidad del casino.

 
yosuf:

1. No se puede encontrar un TS estable en minutos, porque, operativamente, el mercado puede cambiar de forma impredecible;

2) TF óptimo - D1 con análisis de al menos 1 año (hasta ahora tengo T = 268 días de negociación);

3. En TF más pequeños y en un corto período de análisis se enfrentará a la imprevisibilidad del casino.

Allí no hay peces.
 
yosuf:


3. en TFs más pequeños y en un análisis corto se enfrentará a la imprevisibilidad del casino.

¿Quién te pide que tomes atajos?

A eso me refiero: a que lo corto NO es corto.

 

Informe decomprobación de la estrategia

1

(Construcción 765)

Símbolo

EURUSD (Euro vs. Dólar)

Periodo

5 minutos (M5) 1999.01.04 10:20 - 2015.01.29 20:10 (1999.01.01 - 2016.05.01)

Modelo

Todos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)

Parámetros

Bares en la historia

1187975

Garrapatas modeladas

100323071

Calidad de los modelos

25.00%

Errores de concordancia de los gráficos

0

Depósito inicial

10.00

Difundir

Actual (1)

Beneficio neto

5768.75

Beneficio total

10196.79

Pérdida total

-4428.03

Rentabilidad

2.30

Remuneración esperada

4.74

Reducción absoluta

3.00

Reducción máxima

72.36 (1.89%)

Reducción relativa

43.14% (17.73)

Total de operaciones

1216

Posiciones cortas (% de ganancias)

608 (53.62%)

Posiciones largas (% de ganancias)

608 (57.40%)

Operaciones rentables (% del total)

675 (55.51%)

Operaciones con pérdidas (% del total)

541 (44.49%)

El más grande

comercio rentable

49.90

trato perdedor

-35.88

Media

acuerdo rentable

15.11

comercio perdedor

-8.18

Número máximo

victorias continuas (beneficios)

8 (105.69)

Pérdidas continuas (pérdida)

7 (-59.40)

Máximo

beneficios continuos (número de victorias)

254.48 (6)

Pérdida continua (número de pérdidas)

-85.73 (6)

Media

ganancias continuas

2

Pérdida continua

2
 

Lo siento es un cuadro tan grande ...Solo hay que ver ...Solo fueron 0,01 lotes ...Además diré que solo se ha probado desde 1999, solo los 3 primeros meses de cada año .

Lo puse puramente para escuchar las opiniones de la gente sobre el sistema...

 

Informe de comprobación de la estrategia

1

(Construcción 765)

Símbolo

EURUSD (Euro vs. Dólar)

Periodo

5 minutos (M5) 2015.01.02 09:00 - 2015.01.29 20:25 (2015.01.01 - 2016.05.01)

Modelo

Todos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)

Parámetros

Bares enla historia de

6418

Modelado ticks

535980

Calidad simulación

n/a

Errores desajuste gráficos

429

Depósitoinicial

50.00

Difundir

Actual (1)

Beneficioneto

82.62

Total beneficio

189.08

Pérdidatotalde

-106.46

Rentabilidad

1.78

Resultadoesperado

3.44

Absoluto reducción de la demanda

12.17

Máximareducción

77.60 (67.23%)

Relative drawdown

67.23% (77.60)

Total operaciones

24

Posicionescortas (% de ganadores)

12 (91.67%)

Posiciones largas (% de ganadores)

12 (16.67%)

Operaciones rentables (% del total)

13 (54.17%)

Operaciones rentables (% del total)

11 (45.83%)

El más grande

comercio rentable

27.32

trato perdedor

-28.71

Media

acuerdo rentable

14.54

comercio perdedor

-9.68

Número máximo

victorias continuas (beneficios)

4 (60.57)

pérdidas continuas (pérdida)

2 (-28.37)

Máximo

beneficios continuos (número de victorias)

60.57 (4)

Pérdida continua (número de pérdidas)

-28.71 (1)

Media

ganancias continuas

2

Pérdida continua

1
 

Quiero hacer notar que cada operación tiene un stop loss y un take profit y un take profit de al menos 1,5 veces el stop loss, y no son stops fantásticos de no más de 100 pips... se utiliza siempre el mismo método... Lo único que se optimiza es el stop y el take... si alguien tiene piezas de código para la selección automática de stop y take (encantado de ayudar).

 
último horario
 
búho hay un factor de recuperación de casi el 100
Beneficio neto/disposición máxima
Nunca le he prestado atención pero tengo entendido por los foros que es el principal indicador
Tengo 80-100 libras en un micro lote que es 800-100 pips al mes
Tengo 82 libras en enero que es 820 pips en euros

ni un solo año en la prueba desde 1999 el sistema no ha cerrado con pérdidas

optimizando sólo 2 parámetros ...stop y take...nada más ...el principio del comercio no cambia

solo tengo que hacer toma y daca al por mayor porque no tengo un código para la selección automática, digamos en base a algún principio

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