¿Cuál es la profundidad óptima de la historia para identificar una señal útil? - página 3
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Al parecer, viene de su propia experiencia. Probablemente lo haga y hay que tener en cuenta que comercia con éxito.
¿Y yo?
Entonces, a qué te aferras, tiene una indulgencia por la no-coseridad de Fourier en el análisis, dada a él y a su grupo de fans. Para él, la aplicación de Fourier en el análisis es más impúdica que la manteca de cerdo en Paukas.
Siente la balanza )))))
¿Y yo?
¿Y yo?
Y qué hay de tus palabras)))
"Aquí se ha escrito correctamente que la transformada de Fourier sólo se aplica a las funciones periódicas. Pero todavía hay quien quiere tirar de él en el mercado de divisas".
Entonces, ¿cuál es la profundidad óptima de la historia para analizar? Tengo mi propia opinión, pero me gustaría escucharla.
Yusuf, estoy buscando en un sentido diferente, me refiero a alguna idea de cómo embutir una Fourier ahí para que "funcione" en una serie de precios no estacionaria, con una reducción previa del proceso a cuasi estacionario, es decir como si la propia Fourier sólo fuera necesaria para la descomposición.
Fourier sólo sirve para las series periódicas. Para las series aperiódicas se aproximará más o menos sólo al segmento de -pi/2 a pi/2, es decir, al punto medio, mientras que los bordes tenderán al valor del armónico cero.
Algunas transformadas wavelet pueden utilizarse para series no estacionarias. Las propias ondículas se seleccionan en función de la calidad de la serie restaurada tras la transformación.
Y qué hay de tus palabras)))
"Aquí se ha escrito correctamente que la transformada de Fourier sólo se aplica a las funciones periódicas. Pero todavía hay quien quiere tirar de él en el extranjero"
Uno no se contradice con el otro.
En su forma pura, la FFT no es adecuada para el mercado. Para ser sincero, no sé para qué sirve en absoluto. Incluso hubo un tiempo en el que pensé que estaba mal. Ahora creo que no está terminado. Si consigues terminarlo, puedes obtener resultados muy interesantes.
Si te interesa seriamente la FFT, deberías estudiarla no desde los libros, sino a un nivel superior. Hay que entender la física de lo que ocurre.
¿Qué frecuencias (períodos) están en la FFT y cuáles no y por qué? ¿Por qué en N par los recuentos espectrales a la izquierda y a la derecha de Fd/2 son complejos-conjugados? ¿Por qué a N par las cuentas espectrales 0 y Fd/2 no tienen parte imaginaria? ¿Qué se obtiene a N impar y por qué? La mayoría de la gente, incluso los que se consideran expertos, no saben las respuestas a estas preguntas.
Si puede responder correctamente a las preguntas anteriores, deberían surgir otras más serias que le sugieran una forma de resolver los problemas. Estoy en proceso de hacerlo y hasta ahora las perspectivas parecen muy tentadoras.
Está claro que la detección de una señal en diferentes TFs se correlacionará entre sí, es decir, el nivel de señal/ruido será diferente en diferentes marcos temporales; por lo tanto, es mejor tomar el nivel de señal/ruido entre marcos temporales, es decir, captar el armónico dominante en cada TF separado y luego obtener uno común para estos dos (por ejemplo) TFs.
Algunas personas encuentran una señal útil (prescindamos de la demagogia de su existencia) en una historia más larga, algunas personas necesitan 5000 barras y otras necesitan mucho más. Por ejemplo, si analizamos la profundidad de 1000 barras en el TF máximo (que se utiliza en el análisis), entonces para el TF mínimo serán decenas de miles de barras.
Entonces, ¿cuál es la profundidad óptima de la historia para el análisis? Tengo mi propia opinión, pero me gustaría escucharla.
¿Qué es una señal útil? Esta es una pregunta para todos los participantes en el debate y los simpatizantes.
¿Qué es una señal útil? Una pregunta para todos los panelistas y simpatizantes.
Es muy sencillo. Las señales son útiles, perjudiciales e inútiles.
Lo ganado es útil, lo no ganado es inútil, lo perdido es perjudicial.
Uno no se contradice con el otro.
En su forma pura, el DFA no es bueno para el mercado. Para ser sincero, no sé para qué sirve en absoluto.
Es muy sencillo. Hay señales útiles, perjudiciales e inútiles.
Lo ganado es útil, lo no ganado es inútil, lo perdido es perjudicial.
Casi correcto, coge una tarta de la estantería.
Una señal útil es aquella que puede aportar beneficios, ganancias.
Entonces, ¿por qué carajo buscarlo en un historial de 5000 barras?