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No es necesario citar sin entender. La correlación para el comercio de pares no es importante en absoluto.
Otro error evidente en la misma fuente es no entender la diferencia entre neutralidad beta y autofinanciación. Además, ambos se denominan neutralidad del mercado y el primer enfoque se propone aplicar los métodos del segundo. Esto es p@#$%^ en general.
Además, 2007 fue un mal año, no por las rascorrelaciones, sino por la similitud de los modelos de riesgo y, en consecuencia, de los riesgos residuales (que dieron lugar a los mismos).
p.d. El "promediado" en los modelos de cartera puede no aumentar el riesgo, sino reducirlo. Además, es limitado y tiene una justificación bastante buena.
para entender al principio - tienes que hacerlo. entonces será más fácil determinar dónde cavar a continuación.
Porque el comercio de pares puede ser rentable con cualquier correlación cruzada. Si, por supuesto, lo calculas correctamente (ooh, ha habido mucho debate en el foro sobre la forma correcta de calcularlo :D).
Y nadie ha mostrado nada correcto todavía
Porque el comercio de pares puede ser rentable con cualquier correlación cruzada. Si lo calculas correctamente, por supuesto (ooh, ha habido mucho debate en el foro sobre la forma correcta de calcularlo :D).
¡Alguien tiene que bajarse! Larry es genial, no se nota.
y nadie ha mostrado nada bien todavía
Basta con contar por definición con los incrementos. Y entonces surgen dos cuestiones, una de ellas sencilla (tipo de incrementos), y la segunda complicada, pero solucionable (evaluación del paso de cuantificación e inferencias de las soluciones obtenidas).
En este foro durante diez años no pueden construir una línea de regresión matemáticamente correcta, por lo que decir sobre la correlación.
No generalices. El expandido (((x^t)*x)^(-1))*(x^t)*y ya se ha visto aquí tantas veces...
Basta con contar por definición con los incrementos. Y entonces surgen dos cuestiones, una de ellas sencilla (tipo de incrementos), y la otra complicada, pero solucionable (evaluación del paso de cuantificación e inferencias de las soluciones obtenidas).
No generalices. El expandido (((x^t)*x)^(-1))*(x^t)*y ya se ha visto aquí tantas veces...
Es un poco complicado. Hazlo simple.
Eso es un poco complicado. Hazlo simple.
En cuanto a la correlación, puedo decir que el análisis requiere un criterio para identificar correlaciones no lineales de un orden u otro, y un método para transformar las series de modo que sólo queden correlaciones lineales. Esto puede ser juzgado informalmente por la ACF, pero no recuerdo nada parecido en el foro. La gente no va más allá de Spearman.
Cuando comprenda plenamente la situación del arbitraje, podrá olvidarse de la correlación.
Cuando comprenda plenamente la situación del arbitraje, podrá olvidarse de la correlación.