Ganar dinero en el mercado de divisas es imposible - página 54
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Cobertura en un par - ¿cómo es eso? Y en un triángulo o similar la fuerza mayor golpeará asimétricamente.
¿Quién dijo un par? La mierda de Loki...
¿Quién dice uno a la vez? Loki es una mierda total...
¿Por qué crees que si el bloqueo no está en un par, la fuerza mayor golpeará a los utilizados simétricamente? Sólo romperá la simetría y borrará el depósito.
Es cierto, pero no tanto. (por cierto, no hay locs, escribí sobre ello más arriba)
y no veo ninguna solución ni respuesta a la pregunta que has hecho: ¿por qué?
piensa por ti mismo.
este es el trabajo: encontrar respuestas a esas preguntas correctas.
Si lo escribes todo aquí, ¿quién negociaría tus ganancias en forex?
Es cierto, pero no tanto. (por cierto, no hay locs, escribí sobre ello más arriba)
y no veo ninguna solución ni respuesta a la pregunta que has hecho: ¿por qué?
piensa por ti mismo.
este es el trabajo: encontrar respuestas a esas preguntas correctas.
si usted describe todo aquí - ¿quién negociaría su beneficio en forex?
Si tienes que explicarlo todo aquí, ¿con quién negocias tus beneficios? Como a estos tipos les encanta promediar, cuando el delta va en su contra, en un momento dado vendrá un margin call (o stop de ruina) y todo el saiz no tan sutil se vierte en el mercado. De este modo, se destroza aún más el delta. Esto sucedió, por ejemplo, en 2007 en los Estados Unidos durante la crisis hipotecaria, y enterró a muchos operadores emparejados. La prensa mencionó un evento de 25 sigmas, es decir, ¡el delta divergió en 25 desviaciones estándar!
El mayor temor de los Pair Traders es el desajuste de los activos. Como a estos tipos les gusta mucho promediar, cuando la delta va en su contra, en un momento dado entra un margin call (o ruin stop) y todo el saiz no tan sutil se vuelca en el mercado. De este modo, se destroza aún más el delta. Esto sucedió, por ejemplo, en 2007 en los Estados Unidos durante la crisis hipotecaria, y enterró a muchos operadores emparejados. La prensa mencionó un evento de 25 sigmas, es decir, ¡el delta divergió en 25 desviaciones estándar!
Por supuesto que es una pérdida. Por supuesto, no se puede estar sin una pérdida en absoluto.
¿Cómo es eso? No hay ningún bajón en el sistema. No tiene ningún sentido.
¿Cuál es tu problema? Te lo diré ahora mismo.
El mayor temor de los Pair Traders es el desajuste de los activos. Como a estos tipos les encanta promediar, cuando la delta va en su contra, en un momento dado entra un margin call (o ruin stop) y todo el saiz no tan agrio se vuelca en el mercado. De este modo, se destroza aún más el delta. Esto ocurrió, por ejemplo, en 2007 en los Estados Unidos durante la crisis hipotecaria, y enterró a muchos operadores emparejados. La prensa mencionó 25 eventos sigma, es decir, ¡el delta divergió en 25 desviaciones estándar!
No vale la pena citarlo sin entenderlo. La correlación para el comercio de pares no es importante en absoluto.
Otro error evidente en la misma fuente es no entender la diferencia entre neutralidad beta y autofinanciación. Además, ambos se denominan neutralidad del mercado y el primer enfoque se propone aplicar los métodos del segundo. Esto es p@#$%^ en general.
Además, 2007 fue un mal año, no por las rascorrelaciones, sino por modelos de riesgo similares y, en consecuencia, por los mismos riesgos residuales (que se hicieron sentir).
p.d. El "promediado" en los modelos de cartera puede no aumentar el riesgo, sino reducirlo. Además, es limitado y tiene una justificación bastante buena.
No es necesario citar sin entender. La correlación para el comercio de pares no es importante en absoluto.
¿Por qué no es importante?
Porque el comercio de pares puede ser rentable con cualquier correlación cruzada. Si, por supuesto, lo calculas correctamente (muchas discusiones en el foro sobre la forma correcta de cálculo).
La volatilidad de los diferenciales, sí, será importante. Y depende de la correlación cruzada (correctamente calculada). Pero una estrategia con volatilidad cero no deja de ser rentable, simplemente deja de ganar (que no es lo mismo que empezar a perder por "correlación cruzada").