Tasa de variación de los precios, cómo calcularla - página 7
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Esto no tiene nada que ver con la determinación de la eficiencia del mercado.
Hmmm. Se hace ecodel"teorema de la ruptura de los taquiones". ;) ¿Es este el nacimiento de una nueva religión?
Ni siquiera sé cómo calcular. ¿Cree que la rentabilidad es un mal criterio? Parece encajar bien con su ladrillo de piedra angular.
No entendí la información mutua, me frustré leyendo artículos y la wikipedia - no entendí una mierda, sólo me confundí con la terminología. Acabé con otro desafortunado autodiagnóstico y una serie de "soy un pringado de la aritmética" y "no deberías haber dejado la universidad". Estaba esperando a que Lyokha, el matemático, fuera entendiendo poco a poco el asunto en los foros (las nociones complejas a veces se entienden y dominan mejor con ejemplos, que leyendo definiciones).
La rentabilidad es un buen criterio, pero sólo se define para un sistema concreto.
Sin embargo, la información mutua no es demasiado abstracta. Yo mismo ya he olvidado casi todo, pero ahora he mirado - las fórmulas no son tan complicadas. Ahí el problema lo crea la entropía condicional, porque incluso para un número modesto de caracteres en el alfabeto se necesitan estadísticas bastante grandes para estimar las probabilidades condicionales. Como ejemplo concreto, una vez comencé a razonar de esta manera: supongamos que queremos ver si la barra del viernes depende de la barra del jueves. Tenemos que codificar las barras de alguna manera, así que vamos a suponer que tenemos tres signos binarios, por lo que tendremos 8 letras. Así que el número de pares posibles es 8*7=56. En un año tenemos 52 semanas, la historia diaria, digamos para la libra, pude pedir el terminal durante 20 años, esto significa que en promedio cada combinación de pares de letras 1040/56 = 18,57 veces cayó. Si las probabilidades son muy desiguales, entonces las estimaciones de frecuencia serán buenas para los pares populares, y los impopulares probablemente se pueden despreciar. Pero si los patrones son débiles, las estadísticas se repartirán de forma bastante uniforme entre los pares, y entonces el historial disponible ya es algo pequeño, porque con 18 eventos la incertidumbre estadística será del 20% .
No pretendo que sea un buen ejemplo, por supuesto, pero en mi época este mismo razonamiento me desanimó a buscar correlaciones abstractas :). Porque sólo hay estadísticas suficientes para realizar estimaciones correctas en el caso de "preguntas" muy sencillas.
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El problema aquí es que también ocurren eventos raros. Así que tenemos que demostrar que no es un evento raro :).
No tiene nada que ver con la determinación de la eficiencia del mercado.
El problema aquí es que también ocurren eventos raros. Así que tienes que demostrar que no es un evento raro :).
¿Es posible expresar formalmente esta misma eficiencia del mercado? ¿Cómo se define? ¿Puede darnos una fórmula para calcularlo?
Si se puede expresar formalmente, la suposición de ineficiencia en términos de alguna característica numérica también tendrá sentido.
Si no puede expresarse formalmente, la hipótesis no es más que una mera especulación, sin ninguna utilidad práctica.
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Además, creo que esta "basura" se pone en circulación para desorientar, ese es su verdadero objetivo práctico.
Bueno, con Vladimir estamos hablando de algunas evaluaciones específicas. De momento no hay argumentos objetivos. Su posición es comprensible, pero tampoco tiene argumentos reales. Así que nadie puede convencer a nadie por el momento.
Más o menos :). Lo que nos falta en la vida es el concepto de pecado :)
No, creo que hay una sobreabundancia de estos conceptos. Lo que falta es un sentimiento sistémico. No sé cómo explicarlo (yo lo tengo a veces, aunque es muy inestable y poco predecible). En este estado, la moral intelectual y el concepto de pecado están completamente ausentes, pero las acciones sistémicamente ineficaces (¿pecaminosas?) simplemente no ocurren. "No ocurrir" no es exactamente el término correcto, ya que en este estado mis propias acciones están ocurriendo en lugar de ser hechas por mí (la voluntad y el comportamiento volitivo parecen estar ausentes por falta de uso). No está muy bien explicado, pero cualquiera que esté familiarizado con él probablemente lo reconocerá.
La rentabilidad es un buen criterio, pero sólo se define para un sistema concreto.
Aunque la información mutua tampoco es muy abstracta. Yo mismo ya he olvidado casi todo, pero ahora he mirado - las fórmulas no son tan difíciles. Ahí el problema lo crea la entropía condicional, porque incluso para un número modesto de caracteres en el alfabeto se necesitan estadísticas bastante grandes para estimar las probabilidades condicionales. Como ejemplo concreto, una vez comencé a razonar de esta manera: supongamos que queremos ver si la barra del viernes depende de la barra del jueves. Tenemos que codificar las barras de alguna manera, así que vamos a suponer que tenemos tres signos binarios, por lo que tendremos 8 letras. Así que el número de pares posibles es 8*7=56. En un año tenemos 52 semanas, la historia diaria, digamos para la libra, pude pedir el terminal durante 20 años, esto significa que en promedio cada combinación de pares de letras 1040/56 = 18,57 veces cayó. Si las probabilidades son muy desiguales, entonces las estimaciones de frecuencia serán buenas para los pares populares, y los impopulares probablemente se pueden despreciar. Pero si los patrones son débiles, las estadísticas se repartirán de forma bastante uniforme entre los pares, y entonces el historial disponible ya es algo pequeño, porque con 18 eventos la incertidumbre estadística será del 20%.
No pretendo que sea un buen ejemplo, por supuesto, pero en mi época este mismo razonamiento me desanimó a buscar correlaciones abstractas :). Porque sólo hay estadísticas suficientes para realizar estimaciones correctas en el caso de "preguntas" muy sencillas.
Bueno, con Vladimir estamos hablando de algunas evaluaciones específicas. De momento no hay argumentos objetivos. Su posición es comprensible, pero tampoco tiene argumentos reales. Así que ahora nadie puede convencer a nadie.
Pero tampoco tengo afirmaciones sin fundamento (juicios, hipótesis, suposiciones) sobre la eficiencia/ineficacia del mercado ;)))
Pero tampoco tengo afirmaciones sin fundamento (juicios, hipótesis, conjeturas) sobre la eficiencia/ineficiencia del mercado ;))
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Esta hipótesis de la eficiencia/ineficiencia del mercado es un pilar inestable. O debería decir... una falacia.
Al diablo con la ineficacia. El carácter científico del término atrae a los intelectuales como la miel a una mosca. Aunque en las primeras líneas de la wikipedia del Ministerio de Sanidad se advierte de lo indemorable e incluso incomprobable...
¿Qué es lo que no le gusta de la rentabilidad como sustituto?