Para los que están convencidos de que todos los EA con un martín salen perdiendo. - página 51

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khorosh:
¿Qué quiere decir con anti-martín - un remedio contra los martines?
Por cierto, una pregunta para usted como experto en la materia.
¿Un sistema de negociación que consiste en poner dos martinetes idénticos en dos pares inversamente correlacionados ayudará a reducir el riesgo en comparación con un solo martinetes?
¿Y cuál es el principio para tratar de optimizarlo?
 
Dos sistemas deficitarios se suman a uno deficitario
 
granit77:
Por cierto, una pregunta para usted como experto en la materia.
¿Un sistema de negociación que represente dos martinetes idénticos colocados en dos pares inversamente correlacionados ayudaría a reducir el riesgo en comparación con un único martinetes?
¿Y cuál es el principio para tratar de optimizarlo?
Independientemente de que haya o no correlación entre los instrumentos, si la reducción máxima de los Asesores Expertos se produce en períodos de tiempo diferentes, entonces la reducción máxima total no será mucho mayor que la reducción máxima de uno de ellos. Esto puede suponer un beneficio en el factor de recuperación. Me parece que la optimización no debería depender de la otra por el mejor factor de recuperación.
 
khorosh:
Independientemente de que haya o no correlación entre los instrumentos, si la máxima reducción de los Asesores Expertos se produce en diferentes períodos de tiempo, la reducción máxima total no será mucho mayor que la reducción máxima de uno de ellos. Esto puede suponer un beneficio en el factor de recuperación. Me parece que la optimización no debería depender de la otra por el mejor factor de recuperación.

Gracias. No estoy del todo de acuerdo contigo, pero entiendo lo esencial. Buscaré entre las cosas antiguas e intentaré comprobarlo en la demo.
 
YOUNGA:
Dos sistemas no rentables se suman a un sistema no rentable

No lo creo.

¿Ha oído hablar de la paradoja de Paradonto?

 
Stells:

No lo creo.

¿Ha oído hablar de la paradoja de Paradonto?

:-)

Paradonto....z...

¡Paradoja de Parrondo!

 
Si me das una estrategia perdedora (que no pierda en el spread) la haré rentable en un momento.
 
YOUNGA:
Si me das una estrategia perdedora (que no pierda en el spread) la haré rentable en un momento.
Aquí está el código de los cinco y los resultados de la prueba. Aquí hay un vídeo con una descripción.
 
granit77:
Por cierto, tengo una pregunta para usted como experto en el tema.
¿Un sistema de negociación consistente en dos martinetes idénticos colocados en dos pares inversamente correlacionados reduciría los riesgos en comparación con un único martinetes?
¿Y cuál es el principio para tratar de optimizarlo?


Lo siento.

El tópico aquí es mirar un sistema de contra-tendencia con elementos de martin. Es decir, se abren posiciones contra el movimiento de los precios, y en las tendencias el sistema se desploma y es realmente peligroso. Si opera con otro instrumento (correlacionado o no) con el mismo sistema, sus riesgos se duplican.

En mi opinión, es posible reducir los riesgos de caída total utilizando un tándem de dos sistemas: tendencia y contratendencia.

Además, si el volumen de posiciones en un sistema contratendencia aumenta constantemente, en un sistema tendencial debe reducirse.

 
GEFEL:


En mi opinión, es posible reducir los riesgos de caída total utilizando un tándem de dos sistemas: tendencia y contratendencia.

Además, si en un sistema contratendencia el volumen de posiciones aumenta constantemente, en un sistema tendencial debe disminuir.

Me preguntaba si sería posible hacerlo de otra manera. Dos sistemas de contra-tendencia fijados en símbolos negativamente correlacionados colocan posiciones opuestas, cubriéndose mutuamente porque sus tendencias son espejo. Nos permite esperar que los riesgos sean menores en comparación con un sistema de contrapartida único.
También está la cuestión de la optimización, que es un requisito previo para un sistema con riesgo reducido.
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