Comercio de demostración del Dr. F. - página 6

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Intentaré operar de forma demostrable en el gráfico del EURUSD. Abriré operaciones cada 20 pips del cambio.
 
Dr.F.:
Intentaré operar de forma demostrable en el gráfico del EURUSD. Abriré operaciones cada 20 pips del cambio.

¿en un retorno a la línea de filtrado?

¿Cerraré en el momento de cruzar la línea del filtro?

 
Dr.F.:
Gracias, colega. Realmente 6 SLs y 5 TPs no es un mal resultado para una singularidad tan grande como un lanzamiento de digamos GBPJPY por casi 600 pips. No ocurre tan a menudo. Aquí no hay que sacar conclusiones sobre las capacidades del algoritmo que ahora está en medio del TS con igual TP y SL. Pues desde el análisis de un día o dos con volatilidad de cien pips no se puede predecir. Por el contrario, puede considerarse una prueba de la estabilidad de la idea. Además, no hubo una operación en el GBPJPY sino dos.
Has tenido suerte hasta ahora. He visto dos carreras (de dos) en la dirección correcta desde la perspectiva del corto plazo. Sólo necesitaba sacar provecho. Incluso me da miedo mostrar esta foto.
 
sv.:

para volver a la línea de filtrado?

¿se cierra en el momento de cruzar la línea de filtro?



Esta es mi estrategia tradicional. De hecho, está destinado a funcionar si el filtro realmente no se retrasa (al menos casi) y no se sobredimensiona (al menos casi). La cuestión es que no se ha podido crear un filtro de este tipo durante mucho tiempo. Pero aquí hay un fuerte candidato de nuevo.
 

Seguiré operando con todos los pares excepto con el EURUSD usando el algoritmo "antiguo" de los últimos dos días y con el EURUSD usando este filtro.
 

El eurodólar está "fuera" por 30 y pico pips. Voy a abrir otra operación de venta.

 
La segunda operación con el EURUSD también estuvo "fuera" por unos 25 pips. Abrió un tercero.
 
Dr.F.: Esto es un malentendido. Exactamente y la cuestión es que se fija el "volumen" en la apertura de una operación, y luego es una constante, mientras que el tipo de cambio libra-dólar cambia. En consecuencia, las FORMAS de R1 y R2 son diferentes. No existe ninguna equivalencia.

Sho, te mostré cómo hacer equivalentes R1 y R2 simplemente ajustando el lote de la cruz en el momento de abrir las operaciones. ¿Es tan difícil admitir el error? Depende de ti, no de mí. Sé cómo calcular la equidad de una cesta ;) Si no sabes qué hacer con él, no te preocupes.


Dr. F. ¿Cómo se calcula el patrimonio de la cesta? Los parámetros siempre cambian. Este es un ejemplo típico. Una compra de EURUSD y una venta de GBPUSD. Lotes iguales. Alguien cree que esto equivale a una operación cruzada EURGBP. Gente ingenua, sin formación en aritmética. Y esto es una "cesta".

Incluso para sus fórmulas para R1 y R2 (donde el lote para un cruce se toma como un solo lote)

es posible encontrar el caso en que R1 sea equivalente a R2 (cuidado con las manos, es un truco infernal)

t0: Las cotizaciones de todos los pares son iguales e iguales a uno (ED0 = PD0 = EP0 = 1), entonces sus fórmulas son adecuadas para calcular la equidad en los lados de un triángulo equilibrado

  • R1 = 0
  • R2 = 0

ti: Las cotizaciones han cambiado (por ejemplo, EPi no ha cambiado, PDi ha cambiado y se ha convertido en 2, y EDi se ha convertido correspondientemente en 0,5)

  • R1 = -1.5
  • R2 = -1.5

Puedes tomar cualquier otro cambio en el tiempo ti, R1 y R2 serán los mismos.

 
GaryKa:

Sho, te mostré cómo hacer equivalentes R1 y R2 simplemente ajustando el lote de la cruz en el momento de abrir las operaciones. ¿Es tan difícil admitir el error? Tú eres el que lo necesita, no yo. Sé cómo calcular la equidad de una cesta ;) En el enlace que he citado, los chicos lo describen con detalle.


No hay resentimientos. ¿Cómo no lo entiendes? En ese momento (en el momento de abrir la operación) la equivalencia estará ahí. Siguiente - NO, CATEGORICAMENTE. Porque la libra-dólar está cambiando.
 
Mislaid:

Es un poco arriesgado, coger un cuchillo que cae

Pero tiene que caer, ¿no? ¿No puede subir siempre? Y mi sistema es estadístico. Sigue habiendo TP y SL=TP. Así que sólo importa la preponderancia de la probabilidad de TP.
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