Cursos absolutos - página 45
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Así que, colega. Sus "índices" son realmente primitivos. Parece que ha tomado una de las curvas de forma arbitraria o por cualquier razón primitiva.
Como resultado, tomé tu archivo, lo convertí en grell.txt (adjunto), dejé las últimas 144 barras e, ignorando incluso todas las columnas excepto 0, 1, 2, 9, 10, 11, leí EY, ED, DY, D, E, Y. Resultado:
1. por favor, ten en cuenta que incluso primitivamente no lo has hecho bien. ED y E/D no coinciden. Pero esa no es la cuestión.
2. Fundamentalmente: mira aquí, el coeficiente de correlación medio de E, D, Y entre sí no es en absoluto 0,997+ como el mío (también puedo hacer 0,999999+ si quiero),
pero menos (!!!) 0,49 no es nada. Es una mierda. Es una mierda total. Por ese signo menos sospecho que has tomado la tercera ecuación con el espíritu de "suma = constante", y has hecho que E, D, Y trabajen en contra de la otra. De todos modos, intente operar con sus "índices".
El problema es que el spread al colocar una operación mueve su toma y acerca el stop loss, en el mejor de los casos la probabilidad de SL = TP
Pero el problema es que el spread mueve su TP cerca del SL en el mejor de los casos.
El spread sin embargo desplaza ligeramente la probabilidad (se puede calcular fácilmente cuánto). Como resultado, sin spread TP = Probabilidad SL = 50%, con 2 pips de spread y TP = SL = 50 pips TP = 48% de probabilidad, SL = 52%, todo tiene sentido. Por lo tanto, el algoritmo debería tener un exceso de probabilidad mayor que este pequeño delta debido a la dispersión. El porcentaje 55 ya es suficiente para las operaciones en masa, el 60 por ciento es cómodo incluso para las operaciones manuales, de hecho es el Grial, e incluso con un 70+ por ciento de probabilidad TP es supergrande.
El spread, sin embargo, desplaza un poco la probabilidad (se puede calcular fácilmente cuánto). como resultado, sin un spread TP = Probabilidad de SL = 50%, con un spread de 2 pips y TP = SL = 50 pips TP = 48% de probabilidad, SL = 52%, está todo claro.
Ahora averigüe cuántas barras, por ejemplo, en el Eu en H1 tienen una altura de más de 50 pips como porcentaje durante un período pequeño, digamos un mes o dos. Sospecho que su probabilidad disminuirá aún más, porque su TS se verá obstaculizada por los llamados pullbacks de precios
No se puede. Abro operaciones con igual TP y SL. TP=SL. La probabilidad de TP es mayor que la de SL. No hay Kolei posible. El sistema es súper estable.
Programe su enfoque en MKL5, puede ejecutarlo de forma fiable en el probador ya que el comercio no es a corto plazo. Se llevará una desagradable sorpresa.
No se puede. Abro operaciones con igual TP y SL. TP=SL. La probabilidad de TP es mayor que la de SL. No hay coli posible. El sistema es súper estable.
La superestabilidad del sistema se juzgará cuando se disponga de los resultados de al menos seis meses de negociación.
Mis dos centavos.
Estaba investigando el movimiento conjunto de las divisas, tomando las principales que contienen euros y dólares y buscando si había dependencias en el movimiento de E/D sobre el movimiento de los pares que contienen esas divisas. Me sorprendió mucho cuando vi que la lógica como "si los pares de dólares suben y los de euros bajan, entonces E/D bajará" no se siguió en su mayoría. Incluso, por el contrario, estaba obteniendo una ventaja de probabilidad de reversión significativa para algunos pares de divisas. Se confundió en ese momento y decidió esperar.
... buscando si hay dependencias en el movimiento E/D sobre los movimientos de los pares que contienen esas divisas. Me sorprendió mucho ver que la lógica como "si los pares de dólares suben y los pares de euros bajan, entonces E/D bajará" no se sigue en su mayoría. Incluso es lo contrario...
Eso es porque cuando vemos la evolución de los PARs no podemos entender inmediatamente la PRIORIDAD de ese movimiento. Si los "pares de dólares" del tipo USD*** suben, no significa que el dólar se esté encareciendo. Lo mismo ocurre con el euro. De ahí la confusión.
Así que, colega. Sus "índices" son realmente primitivos. Parece que ha tomado una de las curvas de forma arbitraria o por cualquier razón primitiva.
Como resultado, tomé tu archivo, lo convertí en grell.txt (adjunto), dejé las últimas 144 barras e, ignorando incluso todas las columnas excepto 0, 1, 2, 9, 10, 11, leí EY, ED, DY, D, E, Y. Resultado:
1. por favor, ten en cuenta que incluso primitivamente no lo has hecho bien. ED y E/D no coinciden. Pero esa no es la cuestión.
2. Fundamentalmente: mira aquí, el coeficiente de correlación medio de E, D, Y entre sí no es en absoluto 0,997+ como el mío (también puedo hacer 0,999999+ si quiero),
pero menos (!!!) 0,49 no es nada. Es una mierda. Es una mierda total. Por ese signo menos sospecho que has tomado la tercera ecuación con el espíritu de "suma = constante", y has hecho que E, D, Y trabajen en contra de la otra. De todos modos, intente operar con sus "índices".
¿Qué te hace pensar que los índices deberían estar correlacionados?
He tratado este tema, aquí hay un indicador a mano - simplemente combina las barras en relación a la historia de 10 años, recuerda y traza las barras que tienen una repetibilidad, pero lo que no se traza no tiene repetibilidad en la historia de 10 años. Por lo que entiendo - lo que no se dibuja es el mercado, lo que se dibuja son las acciones de los jugadores que mueven el mercado
https://c.mql5.com/mql4/forum/2013/03/eur.gif
HH: Si se analiza el movimiento conjunto de las divisas, imho, sólo en áreas donde no hay acción de los jugadores - es difícil adivinar quién tiene qué en su cabeza, por qué movieron el mercado en el lugar equivocado )))).