¿Cómo puedo diferenciar un gráfico FOREX de un PRNG? - página 7
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En cuanto al segundo punto, todo esto es un juego de niños. Emular la volatilidad es elemental, basta con tomar los volúmenes de ticks de un instrumento real y generar un paseo aleatorio sobre su base. Aparecerán colas gruesas y un pico de volatilidad durante la sesión americana, además de otros efectos. Pero el SB seguirá siendo aleatorio y se seguirá detectando.
No estoy de acuerdo. Si se tienen en cuenta todos los patrones estadísticos del precio y se genera una serie aleatoria basada en ellos, será imposible distinguir la diferencia.
Pero incluso en este caso, hay que decir que la distribución en los grandes TF debería tender a ser normal. Si, por supuesto, el generador es de buena calidad.
No está muy claro qué significa "gran TF" en el contexto de un oscilador MF. En los osciladores no existe el concepto de tiempo como tal. No hay ninguna diferencia si estamos viendo 100 precios de cierre de "minuto" o 100 precios de cierre de "día".
Me refiero al ternario. A quién le importa, lo principal es que se conoce la distribución, y el método descrito es universal de todos modos.
¿Por qué normal y no uniforme?
Y al mismo tiempo, si lo entiendo bien, sólo puede funcionar en una muestra muy grande. Si tomas 1000 observaciones como yo, es imposible notar la diferencia.
No estoy de acuerdo. Si se tienen en cuenta todos los patrones estadísticos de los precios y se genera una serie aleatoria basada en ellos, sería imposible notar la diferencia.
Sobre el segundo punto, todo son trucos infantiles. Es elemental emular la volatilidad, basta con tomar los volúmenes de ticks de un instrumento real y generar un paseo aleatorio basado en ellos. Aparecerán colas gruesas y un pico de volatilidad durante la sesión americana, además de otros efectos. Pero la SB seguirá siendo aleatoria y se seguirá detectando.
Entendiendo cosas tan elementales, por supuesto implicaba que estarías generando barras horarias al menos con volatilidad agrupada usando (y) algo a la Garch o (y) volumen real.
Entiéndase, el tipo de distribución no determina si una serie es aleatoria o no. Es que las series de mercado no aleatorias no son normales, y nuestros generadores primitivos generan distribuciones normales en el caso más simple. Pero plantear la hipótesis de que todas las series no normales son mercados y las normales son paseos aleatorios es erróneo, ya que los paseos aleatorios también pueden ser no normales.
Sí, pero todos los patrones estadísticos de precios son algo más que todos los patrones estadísticos de volatilidad.
De cabras. Cuantas más regularidades hayamos tenido en cuenta, más difícil será distinguir la serie generada de la real.
El resultado práctico aquí es el proceso inverso: una vez que tenemos una serie generada que no podemos distinguir de la real, ya podemos asumir que conocemos una buena parte de los patrones reales. Y de ahí que podamos tratar de explotarlos.
¿Cómo? ¿Un método?
El resultado práctico aquí es el proceso inverso: una vez que tenemos una serie generada que no podemos distinguir de la real, ya podemos asumir que conocemos una buena parte de los patrones reales. Y así podemos intentar explotarlos.
Bien, digamos que generamos una serie con una ACF idéntica a la real. ¿Y ahora qué? ¿Podemos ganar dinero con el ACF del mercado real? Lo intenté - incluso sin una comisión, falló. Así que la pregunta es: ¿cuál es el poder de este conocimiento? No podemos distinguir entre el SB y el mercado por esta indicación, pero aún así no podemos ganar dinero.
Es difícil de explicar en dos palabras. Además, si yo fuera tú, no me confiaría. Por eso te sugiero que lo compruebes.
¡Eres hermosa! Llevas tanto tiempo restregándotelo que no conoces el método ni .... pero lo estás restregando. Me estás convenciendo de algo. Al final escribes: "Además, si yo fuera tú, no me fiaría".
Incluso una rubia envidiaría esa lógica.
No había ningún método y no hay ningún método en absoluto. Y el autor preguntaba sobre ello, sobre "cómo calcular", no sobre el filosófico "no lo ves".