¿Cómo puedo diferenciar un gráfico FOREX de un PRNG? - página 6
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No, eso no es correcto. Aquí no somos un club de aficionados a la pintura. Es imposible distinguir el SB de los mercados reales sin utilizar herramientas estadísticas especiales. Así que, o publicas al menos una docena de gráficos en formato CSV, con al menos 100.000 observaciones en cada uno, o la discusión seguirá siendo puramente especulativa.
¿100.000 observaciones para el marco temporal D son más de 400 años? ¿Lo he entendido bien?
O si se cuentan o, h, l, c como 4 observaciones, entonces más de 100 años?
¿100.000 observaciones para el marco temporal D son más de 400 años? ¿Lo he entendido bien?
No es así.
Un poco menos :))
No estamos haciendo un juego de adivinanzas aquí. ¿Qué herramientas estadísticas especiales? ¿Qué pruebas? ¿Qué indicadores?
El tema es cómo diferenciar una tabla de un gráfico.
Mierda, has hecho una pregunta concreta: ¿cómo distingues el gráfico del SB del gráfico del mercado? Te estoy dando una respuesta concreta: utilizando métodos estadísticos especiales. Lo siento, pero el reconocimiento de patrones, que has publicado aquí no es la tarea de estos métodos, así que prepara los datos necesarios, o la discusión posterior no tiene sentido.
¿100.000 observaciones para el marco temporal D son más de 400 años? ¿Lo he entendido bien?
O si cuentas o, h, l, c como 4 observaciones, ¿son más de 100 años?
Mierda, has hecho una pregunta concreta: ¿cómo distingues el gráfico del SB del gráfico del mercado? Te estoy dando una respuesta concreta: utilizando métodos estadísticos especiales. Lo siento, pero el reconocimiento de patrones que has publicado aquí no es tarea de estos métodos, así que o preparas los datos necesarios, o no tiene sentido seguir discutiendo.
Por eso el gráfico diario no es adecuado. Hay muy pocos datos. Pero el gráfico horario de 5-6 años será suficiente. Es incluso mucho menos que 100.000. Estoy de acuerdo en que esto no es mucho y los datos en esta cantidad son una laguna.1. ¿Qué métodos especiales son estos? ¿Son métodos secretos? El tema del hilo no es si se puede adivinar o no, sino ¿CÓMO determinarlo? ¿Cuáles son los métodos?
2. Sobre los relojeros ya han dicho que la volatilidad cambia durante el día de negociación. No se necesitan métodos especiales para los relojeros.
1. ¿Qué métodos especiales son estos? ¿Son métodos secretos? El tema del hilo no es si se puede adivinar o no, sino ¿CÓMO determinarlo? ¿Cuáles son los métodos?
Cómo lo determinaré automáticamente: sé que la distribución teórica del SB es normal, pero la distribución del flujo de cotizaciones no lo es. Construiré un ratio de probabilidad y lo utilizaré para determinar qué serie está delante de mí. Incluso indicaré la probabilidad de error.
Cómo lo determinaré automáticamente: sé que la distribución teórica del SB es normal, pero la distribución del flujo de cotizaciones no lo es. Construiré un ratio de probabilidad y lo utilizaré para determinar qué serie está delante de mí. Incluso indicaré la probabilidad de error.
¿Por qué es normal?
¿Has visto el archivo Excel con el generador? Hay un generador de pcf binario ahí.
1. ¿Qué métodos especiales son estos? ¿Son métodos secretos? El tema del hilo no es si se puede adivinar o no, sino ¿CÓMO determinarlo? ¿Cuáles son los métodos?
2. Sobre los relojeros ya han dicho que la volatilidad cambia durante el día de negociación. No se necesitan métodos especiales para los relojeros.
En cuanto al segundo punto, todo esto es un truco infantil. Emular la volatilidad es elemental, basta con tomar los volúmenes de ticks de un instrumento real y generar un paseo aleatorio sobre su base. Aparecerán colas gruesas y un pico de volatilidad durante la sesión americana, además de otros efectos. Pero la SB seguirá siendo aleatoria y se seguirá detectando.
Entendiendo esta cosa elemental, por supuesto, me refería a que generará barras horarias al menos con volatilidad agrupada usando (y) algo a la Garch o (y) volumen real.
Entiéndase, el tipo de distribución no determina si una serie es aleatoria o no. Es que las series de mercado no aleatorias no son normales, y nuestros generadores primitivos generan distribuciones normales en el caso más simple. Pero hacer la hipótesis de que todas las series no normales son mercados y las normales son paseos aleatorios es erróneo, porque los paseos aleatorios también pueden ser no normales.
¿Por qué es normal?
¿Has visto el archivo Excel con el generador? Hay un generador binario ahí.
Me refiero al ternario.
Pero incluso en este caso, hay que decir que la distribución en los grandes TF debería tender a ser normal. Si, por supuesto, el generador es de buena calidad.