Uso de redes neuronales en el comercio - página 32
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Errrrrr.... Me has dejado perplejo: creía que en la econometría moderna sólo se trataban los procesos estacionarios.
Dicen que la cognición puede ser histórica o lógica.
Histórico. Hasta 1987 estoy completamente de acuerdo con usted. Estacionariedad. El dominio de los Nobels con su mercado eficiente y su vagabundeo aleatorio.
1987 - crisis en los mercados. Pensado, pero los Nobels siguieron perseverando. Creo que Black y Scholes crearon un fondo para demostrar la eficiencia de los mercados. Estalló en 1998.
Después de 1998, se reflexionó aún más sobre lo dudoso de la idea de estacionariedad.
Después de la crisis de 2008, no encuentro ninguna publicación que se refiera a la econometría que considere procesos estacionarios, sólo los no estacionarios. Las publicaciones más teóricas son códigos de software listos en R. Un colega llamó a este código.
gracias por la referencia histórica, pero estamos hablando de otra cosa - las series no estacionarias conducen a una forma estacionaria o pseudoestacionaria para el análisis
P.D. ¿Desde cuándo puedes hacer kamlava en R?
Gracias por la referencia histórica, pero estamos hablando de otra cosa: las series no estacionarias llevan a una forma estacionaria o pseudoestacionaria para su análisis
P.D. ¿Cuánto más podemos camelar a R?
Me gustaría que alguien me mostrara por qué esa maldita R es tan buena. ¡¡¡¡Que alguien me muestre al menos !!!! Empieza a parecer un trolling.
Se le ha dicho - GARCH funciona con filas fijas.
FARIMA - no lo sé. Código listo para usar: tal vez. Funciona con filas fijas.
¿Y qué?
Me gustaría que alguien me enseñara qué hace que esta maldita R sea tan buena. ¡¡¡¡Que alguien me muestre al menos !!!! Empieza a parecer un trolling.
A mí me enseñaron lo contrario. Si hay referencias, por favor, hágalo. Pero tu opinión contradice todo lo que sé.
En absoluto. Serás menos feliz. Así que cada uno a lo suyo. No te preocupes.
No estoy preocupado.
En realidad, me preguntaba qué te parecía tan bueno allí, pero a la vista de tus misteriosas respuestas de sentarse durante 5 años y cosas por el estilo, me llevé impresiones contradictorias.
Lo que no entiendo es qué hacen los econometristas exitosos y geniales en este foro dejado de la mano de Dios. No hay futuros en MT4 y no puede haberlos.
..... econometristas......fuchs no
¿dónde está la conexión?
No estoy preocupado.
En realidad, me preguntaba qué te parecía tan bueno allí, pero a la vista de tus misteriosas respuestas de sentarse durante 5 años y demás, me llevé impresiones contradictorias.
Guapo es hermoso.
Mi compañero de armas tenía esta inscripción en su hombro... :-)
Creo que el tema no está cubierto, al menos en cuanto a la organización y preparación de los datos de entrada a la red...
Hay que empezar por el principio
Hay que empezar por aquí. Empieza con uno sencillo.
La serie estacionaria = Mo y la varianza es una constante. Con el ARCH la varianza no sólo no es una constante, sino que depende de los valores anteriores.
Cuando se construyen los modelos, es obligatorio comprobar la existencia de residuos ARCH en los modelos, ya que el MOC no puede aplicarse en presencia de ARCH.