Uso de redes neuronales en el comercio - página 31
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Creo que NO lo entiendes. Creo que lo tienes todo mezclado. Los patrones, como tales, han sido, son y serán siempre. El primer libro que leí fue sobre el AT. Y era un documento del año 90. Todas las figuras descritas allí siguen presentes. Y la mayoría de las figuras del análisis técnico pueden llamarse patrones. Además la onda "primera-segunda" (el impulso del mercado) no es un patrón? Con un desarrollo en un tercero. O no un desarrollo. O, por ejemplo, "impulso-rebote-impulso-rebote": la mariposa de Gartley. Quiero decir, mira el gráfico ahora mismo, hay un montón de mariposas. Y Gartley describió este modelo en 1935. En general, la existencia de patrones no puede preocupar durante mucho tiempo.
Excepto que no estoy seguro de que los patrones deban ser clasificados. Hice un experimento con un perceptrón de una sola capa sobre el reconocimiento de patrones simples. El perceptrón aprende rápidamente y las reconoce todas. Y, por supuesto, el patrón flota. Al Perceptrón no le molesta. Así que resulta que clasificar los patrones no es realmente necesario. Pero quizás sea necesario clasificar el "entorno" de los patrones. Entonces podría descubrir que la clase de "vecindad" de los mismos patrones difiere en diferentes lugares y esta diferencia debería afectar a algo. Pero esto es una especulación. Tienes que comprobarlo...
No leyó ningún libro de este tipo, ese es su punto a favor.
No ha leído ningún libro de este tipo, ese es su punto a favor.
No quería caracterizar personalidades, quería ser sustantivo.
Y sobre las personalidades, está en el tranvía.
No quería caracterizar personalidades, quería ser sustantivo.
Y sobre las personalidades, eso está en el tranvía.
¿Qué tal otro? Usted discute sobre los beneficios de la econometría. ¿Puedes mostrar cómo operaste hoy, con flechas en los puntos de entrada o algo más? ¿Algo? Cualquier cosa que demuestre la credibilidad del enfoque. Cualquier captura de pantalla. Lo que sea.
¿Qué te parece esto? Estás discutiendo los méritos de la econometría. ¿Puedes mostrarnos cómo has operado hoy, con flechas en los puntos de entrada o algo más? ¿Algo? Cualquier cosa que demuestre la credibilidad del enfoque. Cualquier captura de pantalla. Lo que sea.
Siéntate en un banco, durante cinco años (un término elegante ahora), si te contratan, en cinco años aplica este plan.
No estoy haciendo campaña por nada ni por nadie.
Este es el punto de fricción con la versión R-3.0.1. Ese es el problema.
No quería caracterizar personalidades, quería ser sustantivo.
Y sobre las personalidades, está en el tranvía.
Tienes un montón de conocimientos desordenados en tu cabeza.
1. Las NS no sólo se utilizan para la clasificación, sino también para la predicción
2. Los NS se han utilizado en el comercio durante mucho tiempo y con éxito.
3. la econometría se utiliza para predecir series estacionarias. las series no estacionarias se reducen a la forma estacionaria. O a una forma "pseudo-estacionaria"
Siéntate en un banco, durante cinco años (un término elegante ahora), si te contratan, en cinco años aplica este plan.
No estoy haciendo campaña por nada ni por nadie.
Este es el punto de fricción con la versión R-3.0.1. Ese es el problema.
si es tan difícil para ti. por favor. aquí hay un ejemplo. hay una red dentro.
Sólo está demostrando algo, pero aún no está claro cómo lo utiliza. (Al menos no para mí).
tienes un montón de conocimientos revueltos en tu cabeza.
1. Las NS se utilizan no sólo para la clasificación, sino también para la predicción
2. Los NS se utilizan desde hace tiempo con éxito en el comercio.
3. la econometría se utiliza para predecir series estacionarias. las series no estacionarias se reducen a la forma estacionaria. O a una forma "pseudoestacionaria".
No juzgo por 1,2.
Pero tú, por alguna razón, no respondes a mi post anterior.
Copiar y pegar
"No es cierto. Además de los ARIMA, existen los FARIMA. En los modelos de espacio de estado sin ningún tipo de engranaje. Modelos GARCH..... Muchas cosas han cambiado en los últimos 10 años. Consulte la lista de paquetes de R, no sólo funciona con la no estacionariedad, sino que también tiene código disponible".
Bueno, si es tan difícil para ti, por favor, aquí hay un ejemplo, hay una red dentro.
Sólo está demostrando algo, pero aún no está claro cómo lo utiliza. (Al menos no para mí).
No estoy juzgando en 1,2.
Pero tú, por alguna razón, no respondes a mi post anterior.
Copiar y pegar
"No es cierto. Además de los ARIMA, existen los FARIMA. En los modelos de espacio de estado sin ningún tipo de engranaje. Modelos GARCH..... Muchas cosas han cambiado en los últimos 10 años. Vea la lista de paquetes de R, no sólo trabaja con la no estacionalidad, sino que también tiene código disponible".
Te lo han dicho: GARCH funciona con filas estacionarias.
FARIMA - no lo sé. Código estándar: tal vez. Lleva a una forma estacionaria.
¿Y qué?
Errrrrr.... Creía que la econometría moderna sólo se ocupa de los procesos estacionarios. Y los procesos no estacionarios se reducen a una forma estacionaria como resultado de diversas manipulaciones.
Y se debería escribir así - creo que se buscan algunas particularidades de las que no se puede hacer ninguna predicción . Como, esto es su IMHO.
Erm.... Me has dejado perplejo, creía que la econometría moderna sólo se ocupaba de los procesos estacionarios .
Dicen que la cognición puede ser histórica o lógica.
Histórico. Hasta 1987 estoy completamente de acuerdo con usted. Estacionariedad. El dominio de los Nobels con su mercado eficiente y su vagabundeo aleatorio.
1987 - crisis en los mercados. Pensado, pero los Nobels siguieron perseverando. Creo que Black y Scholes crearon un fondo para demostrar la eficiencia de los mercados. Estalló en 1998.
Después de 1998, se reflexionó aún más sobre lo dudoso de la idea de estacionariedad.
Después de la crisis de 2008, no encuentro ninguna publicación que se refiera a la econometría que considere procesos estacionarios, sólo los no estacionarios. Las publicaciones más teóricas son códigos de software listos en R. Un colega llamó a este código.