Período de la máquina con valor negativo - página 27
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El año pasado publiqué los indicadores en la base de código... y todavía está ahí... :-)
Toda esta burocracia y "todo el mundo ha ido a" mcl5. :-)
Y luego está el colgado para comprobar los temas... :-) Sobre todo porque nunca se sabe lo que puede salir de un tema así.... Puede que sea algo realmente travieso, pero es posible...
Por ejemplo, yo quería un MA con un signo de menos, acabé con un filtro Kalman y estoy encantado... se han ajustado los parámetros y se ha hecho un poco de pasta. Por qué no...
Lo dudo. No hay filtro, sólo una imagen.
Lo más importante es que el inicio se ha hecho...
No hay manera...
Lo principal es que el comienzo se ha hecho...
Allí, no importa...
El inicio se hizo más de una vez en los años anteriores y continuó en el nuevo, pero con datos fundamentados e interesantes:
https://www.mql5.com/ru/forum/124401 ¡Lo siento, aún no sé cómo hacer enlaces! ¡Qué fácil es hacerlo!
César, ¿es ese el tipo de saludo que quieres?
No. Una línea trazada a precios de cierre es igual de buena. ¿Cómo se negocia con eso?
No, no lo hagas. Una línea trazada a precios de cierre es igual de buena. ¿Cómo se negocia eso?
Ya ha respondido a mi comentario al respecto:
alsu 07.01.2013 00:21
César está en una prohibición de nuevo, no te responderá ahora. Pero entendemos muy bien que es imposible abrir una posición con éxito sin determinar la tendencia. Este Masha con periodo 1 o 2 dará el mismo resultado, si la condición de entrada se realiza por los dos últimos Open() o Close().
Por ejemplo, yo quería un MA con un menos, terminé con un filtro Kalman y estoy contento... ...y estoy feliz por ello, tengo los parámetros, ¡he ganado dinero! Por qué no...
No, no lo hagas. Una línea trazada a precios de cierre es igual de buena. ¿Cómo se negocia con él?
Es la variante más sencilla, puedes añadir el preprocesamiento de ruido y obtener una imagen suave y sin retrasos (casi todas las matrices son buenas).
Por ejemplo: el azul es SMA(5), el grado de suavización es comparable, pero el retraso es mucho mayor. De qué estoy hablando, es algo conocido desde hace tiempo, ¿no?
Bueno, cómo comerciar es una décima parte de la pregunta:)
1. Kalman no tiene que optar por nada, opta por sí mismo))))
2. así que esta es la variante más simple, se puede añadir el preprocesamiento de ruido y obtener una imagen más suave y sin retraso (casi donde las matrices son buenas).
Por ejemplo: el azul es SMA(5), el grado de suavización es comparable, pero el retraso es mucho mayor. De qué estoy hablando, es algo conocido desde hace tiempo, ¿no?1. ¡¡¡Oh, mucho más!!! :-)
2. ¿sería usted tan amable de echar un vistazo, y en su opinión IMHO, ofrecer estas matrices...
También puedes publicar el código... y fotos de cómo usar este filtro...
No estoy familiarizado con Kalman, aún no he buscado en Google el tema... Cosas que aún no se conocen, en general.
1. ¡¡¡Oh!!! ¡¡¡¡más aún!!! :-)
2. tenga la amabilidad de echar un vistazo, y para su IMHO, sugiera estas matrices...
También puedes publicar el código... y fotos de cómo usar este filtro...
No estoy familiarizado con Kalman, aún no he buscado en Google el tema... Cosas que aún no se conocen, en general.
Sobre Kalman aquí es muy claro, con un ejemplo. El código... está casi todo en mi DLL... además, el propio rascal es sólo por las fórmulas dadas (sí, de hecho, exactamente el mismo que en la figura en el artículo), nada complicado. Alglib tiene una buena biblioteca de matrices, que ahorra la mayor parte del trabajo.
2. Una vez más, el cálculo del filtro en sí no es un gran problema; la única dificultad es generar las matrices F y B correctas (en la notación que se muestra aquí). Este trabajo es 90% teórico ya que implica formular el modelo fundamental y traducirlo al lenguaje de las matrices. En general, inicialmente no sabemos nada de la matriz F (pero eso es la mitad del problema) ni de la matriz B. La segunda es mucho más seria: no sólo hay que especular cómo se mueve el precio, sino también cuál es la razón del movimiento en sí, e incluso adivinar las características estadísticas y la forma de la acción externa.
Lo siento, no voy a exponer el código de ajuste de la matriz, pero la idea por favor (y lo he hecho aquí más de una vez). En el modelo utilizado el mercado se presenta como un sistema cuasi-lineal con 4-6 órdenes de tiempo y 2-3 órdenes de influencia de control, "cuasi-lineal" significa que en cada momento separado consideramos aproximadamente el modelo lineal, pero sus parámetros se estiman de nuevo cada vez. En el lenguaje de Kalman, esto significa que las matrices F y B dependen del tiempo. La acción de control se considera un flujo de Poisson complejo (véase Tikhonov V.I. y Mironov M.A., Markov Processes (1977), p.421). Para distinguirlo del ruido, se utilizan distinciones estadísticas entre el ruido y el control real previsto(método de máxima verosimilitud).
Bueno, eso es todo... Dejo las fórmulas y el razonamiento de las suposiciones y los cálculos a los que sufren como un trabajo de trimestre))