Pruebas prácticas, reflexión, debate... - página 14
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Estaría de acuerdo, si alguien pudiera responder a la pregunta sobre la validez de tener en cuenta el impacto del spread en la probabilidad, cuando el precio casi siempre va al punto medio entre los stops después de abrir una posición.
Debes estar hablando de la cosa equivocada....
Me refiero a la ejecución en espejo de los oficios (no al volteo de la plomada). Si repites mis operaciones exactamente "al revés" en este experimento, entonces tu más será igual a mi menos al céntimo (sin tener en cuenta el posible factor de proporcionalidad). Por supuesto, no estoy incluyendo los casos en los que el precio NECESITA activar órdenes en ambas direcciones. Esto tiene poca importancia....
¿No es así?
Compruébelo usted mismo. Entonces, infórmate.
La práctica, como decía el viejo Marx, es el criterio de la verdad. Lo bueno de la MT es que puedes comprobar cualquier tontería en un par de minutos.
Podría haber dos respuestas. En términos de humanidades PUEDES ganar mucho, pero en términos de ciencias exactas definitivamente perderás).
Bueno, entonces ayuda a los miserables...
Por ejemplo, usted tiene un spread de 2 pips en el EUR en su cuenta y yo tengo cero.
Ambos pusimos colgantes para comprar Eurobucks a 1,3100 con stops SL=TP=30 pips.
Su postura se abrirá al valor de oferta de 1,3098. Y, si sigue su lógica, la probabilidad de un resultado positivo sería de aproximadamente el 46,667%.
Pero, la cotización continúa su movimiento alcista. Y, en la oferta de 1,3100, mi posición también se abrió (comprar a 1,3100). Mi probabilidad de éxito es teóricamente del 50%.
Pregunta: ¿La probabilidad de éxito sigue siendo del 46,667% o se ha igualado a la mía (50/50)?
He estado pensando - tal vez voy a hacer un experimento en antimartin, bloquear mi cuenta y empezar el lunes, porque este tema no es totalmente divulgada en el foro.
Tenemos que decidir los criterios de negociación...
¡О! Y la tercera postal se ha abierto :-)
Mona para probar el primer plato...
Bueno, entonces ayuda al pobre bastardo...
Por ejemplo, usted tiene un diferencial de 2 puntos en su cuenta euR y yo tengo cero.
¿Cómo es el cero? ¿Por qué cero? Tienes un diferencial negativo. Usted es una casa de bolsa.
Entonces, exactamente lo que los clientes han perdido, usted lo ha ganado.
¿Cómo es el cero? ¿Por qué cero? Vamos a darle un margen negativo. Usted es una casa de bolsa.
Entonces, exactamente lo que los clientes han perdido, usted lo ha ganado.
Es muy sencillo. Como el Club Forex. Existía (y quizás aún existe) un tipo de cuenta con comisión y spread cero...
Es muy sencillo. Como ForexClub. Existía (y quizás aún existe) un tipo de cuenta con comisión y spread cero...
¿La comisión es negativa? ¿Pagan un extra por cada operación?
¿La comisión es negativa? ¿Hay un recargo por cada transacción?
No me metí en eso... Perdóname...
Bueno, entonces ayuda al pobre tipo...
Por ejemplo, usted tiene un spread de 2 pips en el EUR en su cuenta y yo tengo cero.
Ambos pusimos colgantes para comprar Eurobucks a 1,3100 con stops SL=TP=30 pips.
Su postura se abrirá al valor de oferta de 1,3098. Y, si sigue su lógica, la probabilidad de un resultado positivo sería de aproximadamente el 46,667%.
Pero, la cotización continúa su movimiento alcista. Y, en la oferta de 1,3100, mi posición también se abrió (comprar a 1,3100). Mi probabilidad de éxito es teóricamente del 50%.
Pregunta: ¿la probabilidad de su éxito sigue siendo del 46,667% o se iguala a la mía (50/50)?
Francamente, no puedo creer en la honestidad de un broker con spread cero. También hay swaps, deslizamientos, que son legítimos, ese no es el punto. Incluso si asumimos convencionalmente un diferencial cero, es sólo cuestión de tiempo que el corredor quiebre. Puedo confirmar personalmente que el retroceso del precio "en contra de las expectativas" puede superar fácilmente el nivel de diez veces. No, por supuesto, con un depósito de seis cifras puedes sobrevivir. Pero, ¿lo necesitas?