Propongo una nueva fórmula para el indicador de volatilidad - página 8
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¡¿Cómo le va en la Quinta, sin los candados?!
¿Qué hay de malo en eso? La volatilidad es estacionaria. Bueno, o casi. Pseudo también servirá.
Si alguien no sabe aprovechar la situación de una chica, es su problema ético. No tengo ninguna inhibición moral.
¿Se supone que la volatilidad es un patrón intrínsecamente válido desde el punto de vista estadístico?
Esta es una selección de bueyes de la R
Volatilidad (CLOSE)
Cálculo de la volatilidad histórica a partir de los precios de cierre
- Volatilidad OHLC: Garman y Klass (garman.klass)
Volatilidad de Garman y Klass. Cuando se calcula la volatilidad sobre el historial, se asume un movimiento browniano con sesgo cero y sin saltos ( es decir,apertura = cierre) . Esta función de estimación es 7,4 veces más eficaz que la estimación CLOSE
- Volatilidadalta-baja : parkinson
Lafórmula de Parkinson estima la volatilidad en el historial de precios High-Low.
- Volatilidad OHLC: rogers y satchell
La función de Roger y Satchell para calcular la volatilidad sobre la historia tiene en cuenta la deriva no nula, pero no asume saltos.
- Volatilidad OHLC: Garman y Klass - Jan y Zang (gk.yz)
Esta función es una versión modificada de la función de Garman y Klass, que tiene en cuenta los huecos de apertura.
-OHLC Volatilidad: Yang y Zang (yang.zhang)La función Yang y Zang calcula las volatilidades sobre el historial y tiene un error de estimación mínimo, y es independiente de la deriva y de los gaps de apertura. Puede interpretarse como una media ponderada de la función de Rogers y Satchell, volatilidadOPEN-CLOSE
"Todo robado antes que nosotros"
Esta es una selección de bueyes de la R
Volatilidad (CLOSE)
Cálculo de la volatilidad histórica a partir de los precios de cierre
- Volatilidad OHLC: Garman y Klass (garman.klass)
Volatilidad de Garman y Klass. Cuando se calcula la volatilidad sobre el historial, se asume un movimiento browniano con sesgo cero y sin saltos ( es decir,apertura = cierre) . Esta función de estimación es 7,4 veces más eficaz que la estimación CLOSE
-Volatilidadalta-baja : parkinson
Lafórmula de Parkinson estima la volatilidad en el historial de precios High-Low.
- Volatilidad OHLC: rogers y satchell
La función de Roger y Satchell para calcular la volatilidad sobre la historia tiene en cuenta la deriva no nula, pero no asume saltos.
- Volatilidad OHLC: Garman y Klass - Jan y Zang (gk.yz)
Esta característica es una versión modificada de la característica de Garman y Klass, que tiene en cuenta los huecos de apertura.
-OHLC Volatilidad: Yang y Zang (yang.zhang)La función Yang y Zang calcula las volatilidades sobre el historial y tiene un error de estimación mínimo, y es independiente de la deriva y de los gaps de apertura. Puede interpretarse como una media ponderada de la función de Rogers y Satchell, volatilidad OPEN-CLOSE
"Todo robado antes que nosotros"
Al igual que ellos "robarán" después de nosotros. ¿No hay ninguna razón para que lo intentemos?