Propongo una nueva fórmula para el indicador de volatilidad - página 4
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Si vuelve a salir el tema de la estacionalidad, yo mismo me banearé definitivamente.
Vamos, mira, una línea verde, es preciosa, y te "vetan".
Por cierto, lo he buscado, el verde es estacionario, por lo que puedes operar con desviaciones de cero.
Ahora cocinando un poco, se retrasó con el almuerzo. Lo miraré más tarde, pero en un vistazo rápido no me pareció tan claro como para abandonar mi idea, sobre todo porque no parece tan difícil de implementar, y no es una bicicleta. :)
Aquí hay un excelente indicador de volatilidad que también tiene en cuenta el volumen cuando valueType=3 https://www.mql5.com/ru/code/10723
La fórmula es:
Reacciona más rápido a las medidas de volatilidad que, por ejemplo, atr u otras herramientas conocidas.
Si no quiere tener en cuenta el volumen suavizado, ponga valueType=2.
¿Qué opina de esta volatilidad? como una desviación del alisamiento.
Un bonito oscilador) no se diferenciará mucho de un macd habitual en términos de funcionalidad.
El tiempo está ahí. Bahai en MKL5 para el campeón... Cirujano en 2011 voló a la estratosfera (por 100.000) en un mcd, tú en 2012 volaste al espacio (por 1000.000) en este... "guapo" ... :-)
¿Por qué no?
El tiempo está ahí. Bahai en MKL5 para el campeón... Cirujano en 2011 voló a la estratosfera (por 100.000) en un mcd, tú en 2012 volaste al espacio (por 1000.000) en este... "guapo" ... :-)
¿Por qué no?
Es como una chica, una criatura aérea, y todos ustedes parecen una estratosfera.
No tienes que alargarlo... Sólo hazlo, eso es todo...
por cierto MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = (MathAbs(Alta[i] - Baja[i])
Aquí hay un excelente indicador de volatilidad que también tiene en cuenta la volatilidad en valueType=3 https://www.mql5.com/ru/code/10723
La fórmula es la siguiente:
Reacciona más rápido a las medidas de volatilidad que, por ejemplo, el atr u otros medios conocidos.
Si no quieres tener en cuenta el volumen suavizado pon valueType=2.
Por cierto, no has abierto correctamente los paréntesis: MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = (MathAbs(Alta[i] - Baja[i])
La forma correcta es:
MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = MathAbs(Open[i] - Close[i])*2 - (MathAbs(High[i] - Low[i]);
Y luego agregó, excluyendo el resultado negativo:
No me convence tu indicador, yo llego a lo mismo y de forma más fiable por limitación de tiempo. Y necesitamos un filtro que responda a cualquier TF.
Aquí hay un gran indicador de volatilidad que también tiene en cuenta el volumen en valueType=3 https://www.mql5.com/ru/code/10723
¿Cómo de grande es?
Una RTA normalizada es como un conejillo de indias :)