Propongo una nueva fórmula para el indicador de volatilidad - página 2
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Propongo la fórmula que refleja más adecuadamente el valor del valor requerido entre todas las que se aportan aquí)
Volatilidad=Alto[i] - Bajo[i];
)))
Propongo la fórmula que refleja más adecuadamente el valor del valor requerido entre todas las que se aportan aquí)
Volatilidad=Alto[i] - Bajo[i];
)))
Entonces no hay dos en absoluto.
Es difícil discutir con las mujeres.... Creo que me voy a ir ahora.
Sí, no es necesario discutir)) Para ser sincero, no me gustan todos estos valores absolutos.
La mejor volatilidad que conozco es la volatilidad H.
Si lo traducimos en barras de forma muy aproximada y de lejos, entonces en una variante local es la relación entre un movimiento unidireccional continuo y el tamaño medio de una barra que se superpone a otra en este movimiento.
Con un dos. Es la longitud del zigzag mínimo que pasa por todos los puntos clave
Sí, no es necesario discutir)) Para ser sincero, no me gustan todos estos valores absolutos.
La mejor volatilidad que conozco es la volatilidad H.
Si se traduce en barras de forma muy aproximada y de lejos - en una variante local es la relación de un movimiento unidireccional continuo con el tamaño medio de una barra que se superpone a otra en este movimiento.
Cuando el precio de cierre es igual al precio de apertura, pero no es igual al máximo y mínimo del precio en esa barra, MathAbs no ayudará. Habrá un valor negativo
Lo siento, tuve que salir de repente.
No lo he complicado con todos los casos. Sólo hay que limitar con MathMax(Formula,0) y ya está. No creo que nadie se atreva a entrar en un mercado lleno de sementales.
Gracias por su atención y ahora responderé a otros que aún no he leído.
Sí, no es necesario discutir)) Para ser sincero, no me gustan todos estos valores absolutos.
La mejor volatilidad que conozco es la volatilidad H.
Si se traduce en barras de forma muy aproximada y de lejos -en la versión local- es la relación entre un movimiento unidireccional continuo y el tamaño medio de una barra que se superpone a otra en este movimiento.
La volatilidad (H - L) es peligrosa con los tacos, mientras que la predominancia (Open - Close) da un movimiento útil.
La volatilidad (H - L) es peligrosa con los tacos, mientras que la preponderancia (Oren -Close) da un movimiento útil.
H-L y H-volatilidad son cosas totalmente diferentes.
Pero para H-L sí, los tacos son peligrosos)). A continuación, podría tomar la diferencia de las medias ponderadas de las barras vecinas.
Estoy de acuerdo. Entonces, si (para ser justos) se toma la longitud del zigzag máximo y mínimo, se suma y se divide por la mitad, se obtiene la fórmula de Lizaveta. Al multiplicador más cercano (=2).