Propongo una nueva fórmula para el indicador de volatilidad

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Tal y como yo lo veo, esta fórmula permitiría al asesor o al operador entrar en el mercado en el momento adecuado, así como no entrar.

Si ya existe algo basado en esta fórmula, sugiérelo y cerraré este hilo. Si no es así, hagamos este indicador juntos, ya que me falta experiencia en la programación desde cero. He intentado entender muchos indicadores de volatilidad, pero sigo sin entender muchas cosas, por desgracia...

Y la fórmula:

     Vol = MathMax(MathAbs(Open[i]-Close[i])*2-MathAbs(High[i]-Low[i]),0); 

Donde i es el período elegido para resumir con el valor de las últimas barras que prevalece, bien como en LWMA.

¿Alguna sugerencia? No me envíes a ningún sitio, ya he estado en todas partes, incluso en una prohibición.

 
borilunad:


Y si los movimientos son fuertes y la barra se cierra casi en la apertura.... - la volatilidad será negativa..... y su significado se pierde de alguna manera.
 
Explica la lógica "en tus dedos", por favor. Aquí, por ejemplo, ¿de dónde sacaste un 2? ¿Por qué no un 3? ¿Por qué no la raíz de dos?
 
MetaDriver:
No. El negativo se obtendrá con un movimiento unidireccional uniforme (incluso dentro de una barra).

Me refiero a la situación en la queMathAbs(Open[i]-Close[i])*2<MathAbs(High[i]-Low[i]); - será un cuarto de tiempo aproximadamente... es decir, puede haber movimientos fuertes en plano, pero la volatilidad es negativa

 
MetaDriver:
Explica la lógica "en tus dedos", por favor. Aquí, por ejemplo, ¿de dónde sacaste un 2? ¿Por qué no un 3? ¿Por qué no la raíz de dos?

Se trata de una reducción por sustracción: MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i])
 
jelizavettka:

Me refiero a la situación en la queMathAbs(Open[i]-Close[i])*2<MathAbs(High[i]-Low[i]); - será un cuarto de hora aproximadamente... es decir, los movimientos fuertes en plano pueden ser y la volatilidad es negativa


¡ MathAbs! ¡Siempre positivo!
 
borilunad:

¡MathAbs!

Cuando el precio de cierre es igual al precio de apertura, pero no es igual al máximo y mínimo del precio en esa barra, MathAbs no ayudará. Habrá un valor negativo
 
borilunad:

¡MathAbs! ¡Siempre es positivo!

Si se resta un valor positivo a un valor positivo mayor, se obtiene un valor negativo. Ejemplo: 3-5 = 2

ir así 

 Vol = MathAbs( MathAbs(Open[i]-Close[i])*2-MathAbs(High[i]-Low[i]));
 
borilunad:

Uh, ¿tal vez al revés?

 Vol = (High[i] - Low[i])*2 - MathAbs(Open[i] - Close[i]);
 
jelizavettka:

Me refiero a la situación en la queMathAbs(Open[i]-Close[i])*2<MathAbs(High[i]-Low[i]); será un cuarto de tiempo aproximadamente... es decir, puede haber fuertes movimientos en plano, pero la volatilidad es negativa

Sí, he borrado mi mensaje casi al instante (después de volver a mirar la fórmula). :)

TheXpert:

¿Tal vez sea al revés?

Entonces no hay dos en absoluto.

 Vol = (High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]);
 
borilunad:

Se trata de una reducción por sustracción: MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i])

Esto es en letras, no en dedos.

// En algunos círculos, las transformaciones equivalentes se denominan "azúcar sintáctico" y se consideran, con razón, como una mierda de cerebro sin sentido.

La lógica sigue sin estar clara.

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