Filtro FIR con fase mínima - página 9
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Un filtro es una forma de suavizar los datos económicos. Si se observa la literatura, los dos filtros más utilizados son el Hodrick-Prescott y el Kalman. Sin embargo, hay una gran cantidad de filtros, todos perfectamente diseñados y aplicados en la práctica. ¿Por qué esa limitación en la aplicación de los filtros? La respuesta se encuentra en un área completamente diferente y no tiene nada que ver con los filtros, las fases o cualquier otra cosa.
Si se ha aplicado un filtro a los datos de entrada, la cotización inicial consta de dos componentes: el resultado del filtrado y alguna diferencia entre la señal inicial y el resultado filtrado. Dado que en el comercio (a diferencia de la radioelectrónica) siempre nos interesa la previsión, es bastante natural preguntarse: ¿podemos ampliar el resultado del filtrado hacia adelante? La respuesta no está en el resultado del filtrado, sino en el residuo del filtrado (ruido). Si el ruido es estacionario (mo y dispersión son aproximadamente constantes), podemos ampliar el resultado del filtrado, mientras que la dispersión será un error de esta predicción. Si el residuo no es estacionario (tiene mo variable, que se puede eliminar, y peor aún tiene una varianza variable y a menudo muy intrincada), entonces la predicción no es posible, porque la varianza es sobre el pasado y no tiene nada que ver con el futuro.
Conclusión: todo lo que se diga sobre la fase de filtrado no tiene sentido, si obtenemos residuos no estacionarios como resultado del filtrado.
Klas es un buen hilo. Lo siento, no voy a insultar a la electrónica... Son los economistas los que estropean nuestros métodos y nos insultan con sus propias palabras y se creen guays. La econometría es una especie de ciencia, mientras que la radioelectrónica son sólo idiotas ... Sólo mira a tu alrededor. Los ingenieros de radio han hecho y hacen lo que todos ustedes usan aquí, ordenadores, televisores, receptores, transmisores, teléfonos móviles, microchips, procesadores, etc. etc.
¿Qué han hecho los econometristas? ¿Dónde están sus resultados? crisis... burbujas... inflación... pirámides
Z.U. Pues perdona, yo he hecho previsiones toda mi vida, ahí está la ciencia del radar(que lee muchas palabras en este hilo). En pocas palabras, tengo que dar (o más bien un algoritmo) al sistema de armas dónde disparar... dónde debe disparar el misil al avión enemigo, que está girando como un demonio en una sartén....
Bueno, si tú eres un anciano, entonces ¿quién soy yo?
Guau, nunca pensé que me mediría con un hombre por el que tengo una botella de coñac (pronto será una rareza)
aquí vamos :-) pero es sólo como un amigo
1. Privalych Se registró en el foroen enero de 2006.
2. AlexeySe registró en noviembre de 2006.
1:0
1. Un militar pensionista. 28 años naturales de servicio ... nació en la gloriosa ciudad de Daugavpils 5.03.1967 ... VAU que a mí ya 46 resulta
2. Señor, ¿es realmente 1:1, o es que tengo los pantalones amarillos :-)
si entiendo bien este algoritmo reduce el retardo de grupo del filtro, quiero ejecutarlo en matlabe
Intentaré ayudar al autor de este post. La respuesta puede ayudar. Espero que al menos no te confunda y no te lleve a laberintos teóricos.
1. Los filtros BIH y Kich son filtros de coeficiente constante, que se seleccionan, aunque científicamente, pero una vez. En la fase de diseño... intentaré dar un ejemplo claro. Tomaste dos MAHs, los corriste en el historial (encontraste valores óptimos, según algún criterio, que sea el máximo beneficio) .... y ahora los pones en real.... esperando que el mercado no cambie y ganemos dinero... así que aquí encontraste algún filtro FIR, aunque tenga mínimo retardo de grupo, AFC ideal, etc... etc.
Pero de repente el mercado ha cambiado y el filtro no, sus coeficientes son constantes y .....
No voy a escribir más, la cadena lógica es clara.
Entra en el campo de los filtros adaptativos, los que descomponen los movimientos en componentes, los más famosos FP, descomponlos... mira el espectro... adelante... hasta que el espectro cambie estás en buena forma. Ejemplo aquíhttps://www.mql5.com/ru/forum/127331/page3#348879 sólo que no olvides que Fourier no da un pronóstico, te dice cómo está el mercado, enfermo o sano. Otros métodos, como el filtro de Kalman, ofrecen un pronóstico. Lo comparamos con el filtro Butterworth una vez...https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page22#53541
Bueno, ya casi tengo cincuenta años, los cumpliré exactamente en septiembre (tengo unos seis años en la foto). No, he hecho las cuentas con exactitud (aún no he llegado a calcular mi edad por fecha de nacimiento). Pero no soy un militar pensionista, soy un civil. Y no tengo méritos como tú.
Me refería a eso cuando escribí sobre los antiguos, no al periodo de registro.
Recuerdo lo del coñac. Justo en un momento parecía que ya me despreciabas por ser moderador :)
Klas es una buena rama. Lo siento, no voy a permitir que se ofenda la radioelectrónica... Son los economistas los que nos han robado nuestros métodos, y nos insultan con sus propias palabras y se creen guays. La econometría es una especie de ciencia, mientras que la radioelectrónica son sólo idiotas ... Sólo mira a tu alrededor. Los ingenieros de radio han hecho y hacen lo que todos ustedes usan aquí, ordenadores, televisores, receptores, transmisores, teléfonos móviles, microchips, procesadores, etc. etc.
¿Qué han hecho los econometristas? ¿Dónde están sus resultados? Crisis... burbujas... inflación... pirámides...
Z.U. Pues perdona, he hecho previsiones toda mi vida, existe una ciencia como el radar(que lee muchas palabras en este hilo). En pocas palabras, tengo que dar (o más bien un algoritmo) al sistema de armas dónde disparar... dónde debe disparar el misil al avión enemigo, que está girando como un demonio en una sartén....
¿Por qué ataca a un niño que no responde?
La econometría está en todas partes, desde la planificación de la producción de la empresa hasta el análisis y la previsión basados en políticas. ¡No muestres ignorancia, educa en otro campo hombre!
Si quieres dinero en los mercados financieros, deshazte de todos los radares junto con el DSP y limítate a disfrutar de la televisión (si puedes).
La cuestión de cómo hacer que lo que tenemos entre manos haga lo que necesitamos que haga tiene respuesta en la cibernética. Los procesos naturales, ya sean físicos o económicos, son similares, de ahí que los métodos de análisis sean similares. La única diferencia es que en economía hay mucho más espacio para el parloteo debido a que los parámetros temporales característicos de los procesos son mucho mayores, por lo que los métodos matemáticos han arraigado históricamente más tarde. En radioelectrónica no sirve de nada, hay un criterio claro, el aparato funciona o no, mientras que en economía, sobre todo en la macro, se puede mentir durante décadas, hasta que todo el mundo se da cuenta de que es una mierda. Mientras tanto, su cuarto mandato como presidente ya ha llegado a su fin, los beneficios han sido obtenidos, puede retirarse con seguridad.
Qué respuesta))
Klas es un buen hilo. Lo siento, pero no voy a dejar que ofendas a la electrónica... Son los economistas los que han tomado nuestros métodos y los han insultado con sus propias palabras, y se creen que son geniales. La econometría es una especie de ciencia, mientras que la radioelectrónica son sólo idiotas ... Sólo mira a tu alrededor. Los ingenieros de radio han hecho y hacen lo que todos ustedes usan aquí, ordenadores, televisores, receptores, transmisores, teléfonos móviles, microchips, procesadores, etc. etc.
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