No el Grial, sólo uno normal - ¡¡¡Bablokos!!! - página 94
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Esto es cierto para el paseo aleatorio, en el que la volatilidad APR=const. En el caso de la serie de precios reales, la TAE es una función del tiempo, de las influencias externas (como las noticias), de la manipulación de los maestros o de algo más. Los objetivos de parada de beneficios fijados en un mercado tranquilo pueden romperse fácilmente. Supongamos que un stop o beneficio se dispara igualmente, estimar la probabilidad de obtener 5 operaciones perdedoras seguidas al menos por un céntimo. Mis experimentos preliminares muestran que en este caso podemos construir un TS rentable a largo plazo basado en Martin, por favor no escupas de inmediato, el truco está en la volatilidad.
Bueno, en el contexto de la discusión era el SB en el que algunas personas aquí esperan ganar dinero. Así que estaba tratando de explicar que es imposible, e incluso absurdo.
Los rangos de precios, en cambio, son otra cosa. El hecho de que se diferencien de las SBs permite ganar dinero con ellas. Por cierto, además de lo que has dicho sobre la volatilidad de una serie de precios (o lo que es lo mismo, la varianza de una serie incremental) también se puede señalar que no sólo es función del tiempo o de algunas influencias externas, sino también del precio. Cuanto mayor sea el precio, mayor será la volatilidad. Y cuanto más bajo sea el precio, menor será la volatilidad. Pero sólo se nota si el precio cambia significativamente. Por ejemplo, si un activo se encarece 2-3 veces. Y en SB la dispersión de los incrementos es siempre constante independientemente del precio.
En cuanto a martin, no creo que se pueda construir nada que valga la pena sobre su base. Sólo puede utilizarse como complemento de un sistema con una rentabilidad esperada inicialmente positiva. Si el sistema no es rentable en un principio, Martin sólo pospone el inevitable final (aunque puede acelerarlo).
Es una tendencia fuerte en este momento. Y sólo se negocian dos cestas:
и
Son casi ortogonales. El producto escalar de los vectores es 0,06
Es posible construir una cesta que se correlacione al máximo con estas dos, el coeficiente de 0,73 es muy alto
Hola, teatros. Veo que habéis hecho mucho daño mientras yo me calentaba los huesos. ))))
No creo que tuviera la fuerza o el cerebro para descubrirlo. De momento sigo persiguiendo un poco de pasta sin razón, pronto os enseñaré cómo meterla en bolsas.
Alexander, eres tú, ¿no? Vale, no contestes a eso. Sólo di algo que invite a la reflexión a la luz de las últimas páginas.
Y hace tiempo que nadie discute su estado. Personalmente, desarrollo aquí pensamientos sobre las filas de la SB, entrelazándolos, aquí y allá, con pensamientos sobre los oficios y los pares. Lo entiendes, la línea de balance final no dirá nada, es compuesta. Tienes a la gente y ves cómo se devanan los sesos.
Por eso no se apoya su deseo de publicar un estado más. Hablemos mejor de SB, sobre todo si entiendo bien, probablemente tienes un enfoque ligeramente diferente para calcular las apuestas.
Intenta evitar el trolling. Aquí no es necesario otro enfrentamiento.
Intenta banear al cabecilla, al menos si no puedes o no quieres, banea a ambos. Pues no como lo haces tú, troll e instigador corre, y el que acaba de caer por soltar la alarma (pues estoy harto) inmediatamente al baneo sin juicio, nota ni un día como todos los demás, e inmediatamente a la semana .... . . Entonces el trolling no tendrá que buscar en mis posts. Tú mismo permites estas situaciones.
Está ahí, lo he resaltado en azul. He tenido que banear a gente por apelaciones del tipo "todos [los foreros] son así y yo soy completamente diferente", porque no es una apelación a una persona concreta, sino a todos en fila.
Y deja de empujar y buscar a los alborotadores. Estoy harto, maldita sea.
Ponte técnico, más o menos lo estás haciendo bien.
no hay comentario, ni siquiera es necesario demostrar este absurdo, el propio lector lo ve todo, no hay palabras, la palabra que están trolleando, y las fotos innecesarias de la gente en el culo por un troll es una cosa útil y la izquierda sin sesgo, necesario en el hilo, no hacer sombra a nadie......
Eso es todo, ya me callo. Su objetividad me ha sobrepasado. Gracias.
No he podido construir una estrategia ni siquiera con multidivisas. No he conseguido construir una estrategia sobre los spreads ni siquiera sobre la multidivisa, la razón es o bien la imposibilidad principal, o bien, más probablemente, una curva en mi mano afilada. Como continuación lógica del tema he intentado hacer una cartera con la máxima tendencia de la Renta Variable con la mínima varianza. Un resultado bastante curioso. Entre las líneas verdes y rojas hay un cálculo de coeficientes en la cartera. La siguiente línea es una especie de avance.
No he podido construir una estrategia ni siquiera con multidivisas. No he conseguido construir una estrategia sobre los spreads ni siquiera sobre la multidivisa, la razón es o bien la imposibilidad principal, o, más probablemente, el afinamiento de la mano equivocada. Como continuación lógica del tema, he tratado de construir una cartera con la máxima RV con la mínima varianza. Un resultado bastante interesante. Entre las líneas verdes y rojas hay un cálculo de coeficientes en la cartera. La siguiente línea es una especie de avance.
Explique para qué sirve la condición"qué acciones tienen la máxima expectativa matemática". Entiendo por el gráfico que estás tratando de conseguir la cartera más tendencial. Es decir, hay que encontrar el máximo coeficiente de pendiente de la recta de regresión con una varianza mínima. Pero no está claro el MO máximo.
Explique por qué es necesaria la condición"qué acciones tienen la mayor expectativa matemática". Entiendo por el gráfico que estás tratando de construir la cartera con más tendencia. Es decir, hay que encontrar el máximo coeficiente de pendiente de la recta de regresión con la mínima varianza. Pero no está claro el MO máximo.