La máquina del tiempo. Sus acciones. - página 13
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Básicamente es una tarea interesante, hay mucho que hacer.
Bueno, se trata de encontrar el único algoritmo óptimo
Por ejemplo, si entra hoy con una desviación de tantos puntos respecto al precio del 1 de agosto, debería cerrar, aunque el precio alcance el nivel del 1 de agosto, por ejemplo, mañana, con posterior apertura de nuevo, por supuesto, cuando se alcance la misma desviación. Básicamente, es una tarea interesante, y se nos pueden ocurrir muchas otras ideas.
Supuestamente utilizaba información privilegiada para jugar con la bolsa. Es decir, al confabularse con los directivos de las empresas que comercian con acciones, recibía información comercial de ellos. Lo cual fue la razón por la que tuvo tanto éxito financiero.
¿Y si el precio que alcanzó el nivel del 1 de agosto sube mañana?
El problema implica el parasitismo. Significa que el jugador rechaza la previsión como proceso y utiliza sólo la desviación.
En este caso deberíamos cerrar en cada toque de precio del 1 de agosto en los días anteriores al 1 de agosto.
Si no recuerdo mal, no se probó la conspiración criminal y el tipo está desaparecido.
Sí, en el 2036...
eso es todo:
El problema es de gorrones. Es decir, el jugador rechaza la previsión como proceso y sólo utiliza la desviación.
En este caso, tiene que cerrar en cada toque de precio el 1 de agosto en los días hasta el 1 de agosto.
Sí, en el 2036...
eso es todo:
Bueno, se trata de encontrar el mejor algoritmo
Por ejemplo, si entra hoy con una desviación de tantos puntos respecto al precio del 1 de agosto, debería cerrar, aunque el precio alcance el nivel del 1 de agosto, por ejemplo, mañana, con posterior apertura de nuevo, por supuesto, cuando se alcance la misma desviación. Básicamente, es una tarea interesante, y hay mucho que pensar.
Si tomamos el modelo de onda como el basado en el paseo aleatorio, entonces el diferencial de precios en torno al precio previsto disminuirá en proporción directa a la raíz del tiempo restante. Puede abrir, por ejemplo, a una desviación de X sigma del precio previsto. Y calcular para cada momento la cuota de equidad y cómo cambia X. Pero aún así no hay una optimización puramente en términos de ingresos, sino una función de ingresos y riesgo.
Un modelo de volatilidad más competente que el modelo SB dará un mejor resultado. Es decir, todo depende del modelo de volatilidad y de la funcionalidad que queramos maximizar. Hay opciones sin riesgo, pero no con la máxima rentabilidad.
No sé, quizás el tipo sigue en el manicomio demostrando que es del futuro y lo están tratando.
Aunque puede escucharlo en un manicomio para demostrar su punto con más fuerza... ;)