Olvídate de las citas al azar - página 37

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Demi:


Templarios, Masones, Rosencreutores, Econometristas - no es lo mío, pasiba.

P.D. Nunca he oído hablar de nadie que se haga rico en forex utilizando la econometría. Pero hay muchos artículos y libros......... ¡Y los hilos en el foro!

La reprimenda es justa, me lo tomo como algo personal. He empezado el real, intentaré romper la opinión negativa o el mercado me destruirá. Informaré de los resultados.
 
C-4:
Me gustaría defender la HME sin piedad. Pero no se puede negar que el mercado es eficiente en un grado u otro. Por eficiencia no me refiero ahora a una definición estricta de la HME, dividiéndola en débil, fuerte, etc. Podemos juzgar la eficiencia del mercado al menos por el grado de su entropía o la indistinguibilidad, al menos visualmente, de una divagación aleatoria cuya entropía es máxima. El mercado es eficiente, eso es un hecho. La cuestión es hasta qué punto se ajusta al modelo de paseo aleatorio. Creo que es un 95-97%. Se trata de un buen indicador, ya que es posible utilizar el aparato estadístico clásico para medirlo. Todo, desde la media móvil simple hasta las funciones de regresión abstrusas, se basa en este 97% de una u otra manera, de ahí que se utilice el concepto de HME. Es una especie de vínculo entre los métodos que utilizamos y el objeto del estudio. Sí, no es suficiente para ganar dinero, pero conociendo el aparato estadístico del 97% del mercado, ya puedes acercarte al 3%, lo que te permite ganar dinero con él.

Para mí, el lugar del mercado eficiente está precisamente delineado y los límites de aplicabilidad son claros. Para el ciudadano de a pie, la teoría del mercado eficiente se ha traducido en fondos de inversión de cartera, en los que la relación riesgo-rentabilidad de la estrategia de comprar y mantener está perfectamente justificada con pruebas prácticas.

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La idea de un mercado eficiente habría florecido hasta nuestros días a pesar de sus evidentes deficiencias, señaladas de forma más polémica por Mandelbrot (1964) y Peters. Pero esta teoría no funciona con los valores atípicos que son cada vez más frecuentes en los mercados. ¿Cuál es su 97% para los inversores de Najdak cuando el índice cayó de 5200 a 1700 alrededor de 2000. O 2007. El índice RTS de 2300 a 490. Haga los cálculos, especialmente cuando considere la compra apalancada. La gente no sólo perdió dinero, sino que se quedó endeudada. ¡Y Najdak llevaba un año sin funcionar! ¡Qué teoría!

 

Demi:


Me lo tomo como algo personal. Los templarios, los masones, los rosacruces y los economistas no son mi tipo de gente, gracias.

P.D. Nunca he oído hablar de nadie que se haga rico en forex utilizando la econometría. Pero hay muchos artículos y libros......... ¡Y los hilos en el foro!

yosuf:


Esun reproche justo, me lo tomo como algo personal.


Que justo: la absoluta estupidez de un ineptoDemi que no tiene cerebro para callar su ignorancia.
 
faa1947:

Para mí, el lugar del mercado eficiente está precisamente delineado y los límites de aplicabilidad son claros. Para el ciudadano de a pie, la teoría del mercado eficiente se ha traducido en fondos de inversión de cartera, en los que la relación rentabilidad-riesgo de la estrategia de comprar y mantener está perfectamente justificada con pruebas prácticas.

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La idea del mercado eficiente habría florecido hasta nuestros días a pesar de sus evidentes deficiencias, señaladas de forma más polémica por Mandelbrot (1964) y Peters. Pero esta teoría no funciona con los valores atípicos que son cada vez más frecuentes en los mercados. ¿Cuál es su 97% para los inversores de Najdak cuando el índice cayó de 5200 a 1700 alrededor de 2000. O 2007. El índice RTS de 2300 a 490. Haga los cálculos, especialmente cuando considere la compra apalancada. La gente no sólo perdió dinero, sino que se quedó endeudada. ¡Y Najdak llevaba un año cayendo! ¡Qué teoría!


Gracias, es un honor ser alabado por usted. es uno de los más altos indicadores de competencia intelectual en el foro.

Volvamos al tema: la hipótesis del mercado eficiente no tiene nada que ver con los fondos de inversión de cartera, las estrategias de compra y mantenimiento y los valores atípicos. Todo son tonterías.

 
Demi:


Gracias, es un gran honor ser alabado por usted. es uno de los más altos indicadores de competencia intelectual en el foro.

Volvamos al tema: la hipótesis del mercado eficiente no tiene nada que ver con los fondos de inversión de cartera, las estrategias de compra y mantenimiento y las emisiones. Todo son tonterías.

La mierda es una mierda. Dígamelo usted.
 
faa1947:
La mierda es una mierda. Tú lo sabes mejor.

Y por cierto, que yo sepa, la hipótesis del mercado eficiente se formuló en 1970. ¿Y cómo es posible que haya "florecido" hasta 1964, cuando Mandelbrot "señaló" sus deficiencias?
 
MetaDriver:

Mientras las colas gordas estén vivas, será posible operar de forma rentable en los mercados. Incluyendo la sostenibilidad.

Y siempre lo serán.

Ahí, ahí. Yo también estoy convencido de ello. Algunos aquí, por alguna razón, se esfuerzan por reducir el mercado a una distribución normal, mientras que la posibilidad de ganar está enterrado en su anormalidad, y enterrado de manera profunda y no obvia. Un ejemplo sencillo, tomemos a Hirst (perdón por mencionar una y otra cosa tan a menudo, es sólo mi área de interés). Entonces, tomamos y barajamos las barras del mercado real. En la salida obtenemos la misma distribución anormal de cola gruesa, con idénticos estadísticos, como la dispersión, la expectativa matemática, etc. Pero no, no es eso. Aparentemente, algo desconocido para nosotros dentro de esta distribución anormal se rompe, Hirst lo identifica y pone la flecha de su indicador en la posición 0,5, diciendo como si no pudiéramos obtener beneficios. Al mismo tiempo, la diferencia entre el 0,5 y sus otros valores proviene únicamente de la profundidad de la distribución anómala, pero no del hecho mismo ni del grado de inversión de la curva de precios, que parece dudoso en sí mismo. De hecho, si el precio se desvía de su trayectoria normal más rápido de lo esperado (0,5), sólo puede haber dos razones: o bien el precio encuentra menos obstáculos en su camino y, por tanto, este gráfico será menos irregular y más suave. O el precio, en algunos puntos, se acelera considerablemente (las huellas de esta aceleración se pueden ver en la anormalidad de la distribución) y al final de este movimiento fija una parte considerable de su resultado pasado. Y aquí está la parte más interesante, porque las pruebas de "notchiness" de los mercados reales y las series estocásticas muestran una sorprendente convergencia entre sí. Es decir, el número de mínimos y máximos tanto en los mercados estocásticos como en los reales será indistinguible entre sí, en todos los horizontes de medición posibles, desde los mínimos y mínimos hasta los máximos y mínimos más épicos. Y esto significa que todo el "infierno" del mercado se oculta sólo en su extraño movimiento, cuyas huellas, en forma de distribución anormal, podemos ver.
 
Demi:

Y por cierto, que yo sepa, la hipótesis del mercado eficiente se formuló en 1970. ¿Y cómo pudo "florecer" hasta 1964, cuando sus defectos fueron "vívidamente señalados" por Mandelbrot?

Me gustaría señalar que no he calificado sus declaraciones de "tonterías".

Abre un hilo llamado "La econometría es una pseudociencia". ¿Cuál es el problema? O exponer su visión personal de un mercado eficiente, o lo que sea ..... Tal vez me equivoqué con tu educación, juzgaremos por esto.

 
faa1947:

Para mí, el lugar del mercado eficiente está precisamente delineado y los límites de aplicabilidad son claros. Para el ciudadano de a pie, la teoría del mercado eficiente se ha traducido en fondos de inversión de cartera, en los que la relación rendimiento-riesgo de la estrategia de comprar y mantener está perfectamente justificada con pruebas prácticas.

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La idea de un mercado eficiente habría florecido hasta nuestros días a pesar de sus evidentes defectos, señalados de forma más polémica por Mandelbrot (1964) y Peters. Pero esta teoría no funciona con los valores atípicos que son cada vez más frecuentes en los mercados. ¿Cuál es su 97% para los inversores de Najdak cuando el índice cayó de 5200 a 1700 alrededor de 2000. O 2007. El índice RTS de 2300 a 490. Haga los cálculos, especialmente cuando considere la posibilidad de comprar con apalancamiento. La gente no sólo perdió dinero, sino que se quedó endeudada. ¡Y Najdak llevaba un año sin funcionar! ¡Qué teoría!

Este es un ejemplo clásico de una buena idea que se aplica "de frente" y fracasa estrepitosamente. Mi opinión sobre la teoría de la cartera (sin tener en cuenta su aplicación a mercados específicos) es algo diferente. De todos modos, en el futuro intentaré crear un hilo apropiado donde describiré su esencia y esbozaré el alcance de su aplicabilidad. En este tema es offtop y no me gustaría hablar de ello en pocas palabras.
 
Demi:

Y por cierto, que yo sepa, la hipótesis del mercado eficiente se formuló en 1970. ¿Y cómo es posible que haya "florecido" hasta 1964, cuando Mandelbrot "señaló" sus deficiencias?

¿No empezó con el viejo Bachelier, que hablaba de su "demonio del azar", etc., a principios del siglo XX?
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