Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Templarios, Masones, Rosencreutores, Econometristas - no es lo mío, pasiba.
P.D. Nunca he oído hablar de nadie que se haga rico en forex utilizando la econometría. Pero hay muchos artículos y libros......... ¡Y los hilos en el foro!
Me gustaría defender la HME sin piedad. Pero no se puede negar que el mercado es eficiente en un grado u otro. Por eficiencia no me refiero ahora a una definición estricta de la HME, dividiéndola en débil, fuerte, etc. Podemos juzgar la eficiencia del mercado al menos por el grado de su entropía o la indistinguibilidad, al menos visualmente, de una divagación aleatoria cuya entropía es máxima. El mercado es eficiente, eso es un hecho. La cuestión es hasta qué punto se ajusta al modelo de paseo aleatorio. Creo que es un 95-97%. Se trata de un buen indicador, ya que es posible utilizar el aparato estadístico clásico para medirlo. Todo, desde la media móvil simple hasta las funciones de regresión abstrusas, se basa en este 97% de una u otra manera, de ahí que se utilice el concepto de HME. Es una especie de vínculo entre los métodos que utilizamos y el objeto del estudio. Sí, no es suficiente para ganar dinero, pero conociendo el aparato estadístico del 97% del mercado, ya puedes acercarte al 3%, lo que te permite ganar dinero con él.
Para mí, el lugar del mercado eficiente está precisamente delineado y los límites de aplicabilidad son claros. Para el ciudadano de a pie, la teoría del mercado eficiente se ha traducido en fondos de inversión de cartera, en los que la relación riesgo-rentabilidad de la estrategia de comprar y mantener está perfectamente justificada con pruebas prácticas.
.
La idea de un mercado eficiente habría florecido hasta nuestros días a pesar de sus evidentes deficiencias, señaladas de forma más polémica por Mandelbrot (1964) y Peters. Pero esta teoría no funciona con los valores atípicos que son cada vez más frecuentes en los mercados. ¿Cuál es su 97% para los inversores de Najdak cuando el índice cayó de 5200 a 1700 alrededor de 2000. O 2007. El índice RTS de 2300 a 490. Haga los cálculos, especialmente cuando considere la compra apalancada. La gente no sólo perdió dinero, sino que se quedó endeudada. ¡Y Najdak llevaba un año sin funcionar! ¡Qué teoría!
Demi:
Me lo tomo como algo personal. Los templarios, los masones, los rosacruces y los economistas no son mi tipo de gente, gracias.
P.D. Nunca he oído hablar de nadie que se haga rico en forex utilizando la econometría. Pero hay muchos artículos y libros......... ¡Y los hilos en el foro!
yosuf:Esun reproche justo, me lo tomo como algo personal.
Para mí, el lugar del mercado eficiente está precisamente delineado y los límites de aplicabilidad son claros. Para el ciudadano de a pie, la teoría del mercado eficiente se ha traducido en fondos de inversión de cartera, en los que la relación rentabilidad-riesgo de la estrategia de comprar y mantener está perfectamente justificada con pruebas prácticas.
.
La idea del mercado eficiente habría florecido hasta nuestros días a pesar de sus evidentes deficiencias, señaladas de forma más polémica por Mandelbrot (1964) y Peters. Pero esta teoría no funciona con los valores atípicos que son cada vez más frecuentes en los mercados. ¿Cuál es su 97% para los inversores de Najdak cuando el índice cayó de 5200 a 1700 alrededor de 2000. O 2007. El índice RTS de 2300 a 490. Haga los cálculos, especialmente cuando considere la compra apalancada. La gente no sólo perdió dinero, sino que se quedó endeudada. ¡Y Najdak llevaba un año cayendo! ¡Qué teoría!
Gracias, es un honor ser alabado por usted. es uno de los más altos indicadores de competencia intelectual en el foro.
Volvamos al tema: la hipótesis del mercado eficiente no tiene nada que ver con los fondos de inversión de cartera, las estrategias de compra y mantenimiento y los valores atípicos. Todo son tonterías.
Gracias, es un gran honor ser alabado por usted. es uno de los más altos indicadores de competencia intelectual en el foro.
Volvamos al tema: la hipótesis del mercado eficiente no tiene nada que ver con los fondos de inversión de cartera, las estrategias de compra y mantenimiento y las emisiones. Todo son tonterías.
La mierda es una mierda. Tú lo sabes mejor.
Y por cierto, que yo sepa, la hipótesis del mercado eficiente se formuló en 1970. ¿Y cómo es posible que haya "florecido" hasta 1964, cuando Mandelbrot "señaló" sus deficiencias?
Mientras las colas gordas estén vivas, será posible operar de forma rentable en los mercados. Incluyendo la sostenibilidad.
Y siempre lo serán.
Y por cierto, que yo sepa, la hipótesis del mercado eficiente se formuló en 1970. ¿Y cómo pudo "florecer" hasta 1964, cuando sus defectos fueron "vívidamente señalados" por Mandelbrot?
Me gustaría señalar que no he calificado sus declaraciones de "tonterías".
Abre un hilo llamado "La econometría es una pseudociencia". ¿Cuál es el problema? O exponer su visión personal de un mercado eficiente, o lo que sea ..... Tal vez me equivoqué con tu educación, juzgaremos por esto.
Para mí, el lugar del mercado eficiente está precisamente delineado y los límites de aplicabilidad son claros. Para el ciudadano de a pie, la teoría del mercado eficiente se ha traducido en fondos de inversión de cartera, en los que la relación rendimiento-riesgo de la estrategia de comprar y mantener está perfectamente justificada con pruebas prácticas.
.
La idea de un mercado eficiente habría florecido hasta nuestros días a pesar de sus evidentes defectos, señalados de forma más polémica por Mandelbrot (1964) y Peters. Pero esta teoría no funciona con los valores atípicos que son cada vez más frecuentes en los mercados. ¿Cuál es su 97% para los inversores de Najdak cuando el índice cayó de 5200 a 1700 alrededor de 2000. O 2007. El índice RTS de 2300 a 490. Haga los cálculos, especialmente cuando considere la posibilidad de comprar con apalancamiento. La gente no sólo perdió dinero, sino que se quedó endeudada. ¡Y Najdak llevaba un año sin funcionar! ¡Qué teoría!
Y por cierto, que yo sepa, la hipótesis del mercado eficiente se formuló en 1970. ¿Y cómo es posible que haya "florecido" hasta 1964, cuando Mandelbrot "señaló" sus deficiencias?
¿No empezó con el viejo Bachelier, que hablaba de su "demonio del azar", etc., a principios del siglo XX?