Las regularidades de los movimientos de los precios: Parte 1. Orientación de precios - página 3
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a denis_orlov: He dibujado, me disculpo por mi modesto conocimiento de Coreldrew:
Esto es obvio incluso sin experimentos. Tome los tres álamos en ivyushchikha - pequeño, pequeño, más pequeño.
¿Qué álamos están más "dentro" o "fuera"? ¡Por supuesto que "dentro"!
Porque los exteriores son los grandes, y los grandes y largos álamos... ugh, bares - obviamente menos estadísticamente que los pequeños y cortos. Las velas largas son menos frecuentes. Los cortos más a menudo.
¿Un patrón? Sí.
Y ahora presta atención a la pregunta: ¿Y qué nos da esto?
la respuesta es: ¡Con!
una receta para el enriquecimiento:
Digamos que tomamos un cierto número de palos ( barras), vale, que los cortos sean más .
Los distribuimos (alternamos) al azar. Determina la posición relativa de cada uno de ellos al azar con la suposición de que no hay hueco.
¿Qué será más? ¿Interno, externo?
No, habrá paridad.
El desequilibrio de esta paridad indica que el precio se mueve por impulsos.
La barra interior es un desvanecimiento por impulso. Fuera de la bolsa, el mercado se balancea.
+ Pruebas indirectas de la existencia de niveles de comercio.
Cuando el precio alcanza un nivel - hace oscilaciones amortiguadas formando barras interiores.
Cuando el precio rompe el nivel se mueve y entra en un nuevo nivel, formando nuevas barras internas.
¿Por qué el porcentaje de barras internas es mayor en las barras de minutos (y en las segundas barras (si las hubiera) - una ráfaga)? - Al diablo con los factores de alta frecuencia.
Tienes razón en lo de la c. Sólo hay que calcularlo matemáticamente.
Con los cálculos correctos incluso TP=SL siempre se obtiene una ventaja estadística.
Por ejemplo, el resultado de un cálculo aproximado.
TP=SL, lote constante. durante un par de meses.
Por ejemplo, el resultado de un cálculo aproximado.
TP=SL, lote constante. durante un par de meses.
no está mal, 7 veces en un par de meses, je je...No está mal, no está mal...
no se que hacer ahora, forex esta muerto 0_o ...
pero eso es aproximado, pero si tienes razón, con pequeños riesgos, digamos el 2%, ¿se sumará el 10%? ;) ¡Me llevo dos! :)
He decidido mover los mensajes a un tema aparte...
1. Empecé releyendo el libro de Williams y decidí comprobar la proporción de barras interiores en el gráfico. Entonces decidí comparar la cuota de bares interiores y exteriores, lo que reveló el siguiente patrón: la cuota de bares interiores es mayor que la de bares exteriores.
este es el patrón de la volatilidad: descenso lento después de un pico y un resultado de múltiples barras interiores; subida rápida - a menudo en una sola barra y en consecuencia se forma una barra exterior
en 4 meses... Puede haber muchos para un par y cambian para cada par, para diferentes tipos de pedidos.
Pero el euro/dólar muestra una inercia fantástica desde 2004.
No sé qué hacer ahora, forex está muerto 0_o ...
No, no lo es. No hay ningún grial. Sólo podemos esperar y creer que los métodos que están funcionando ahora funcionarán en el futuro. Nadie conoce el futuro. Sólo podemos adivinar.
Pero es una estimación aproximada, y si estás en lo cierto, pero con poco riesgo, digamos hasta el 2%, ¿ganarás el 10%? ;)
Para un cálculo más profundo hay que escribir un filtro digital especial, que es lo que estoy haciendo ahora.
El ADT clásico es muy poco adecuado.
Más precisamente 2 filtros - para el cálculo de los parámetros de los niveles y los valores SL 1-órdenes de parada 2-órdenes de límite. TP por separado .
Un 10% al mes con un 1% de inscripción: bastante realista. El número de operaciones es de 1 a 15 por día en un par de divisas. Con la diversificación en varios pares - cifras, por ejemplo, más estables.
En cuanto a los riesgos... No se deben arreglar. Deberían depender de la densidad y la uniformidad de la distribución de los "patrones", el factor de recuperación, etc.
El riesgo debe justificarse estadísticamente y calcularse, por supuesto, a partir del tope y no de la garantía. Para algunos sistemas, el riesgo del 2% es excesivamente bajo.
¡Me llevaré dos! :)
No hay esencialmente nada que tomar todavía. Todo está en fase de desarrollo.
Hace una semana me di cuenta. No he dormido durante días, hasta que hice mis primeros cálculos. Antes de eso estaba usando indicadores, Fibo, rupturas de patrones, etc. Tratando de entender por qué todo es tan inestable y no funciona como debería.
Ahora me interesa el problema: ¿dónde y en qué me equivoco? Si me equivoco, no tiene sentido seguir avanzando en esta dirección.
bajistas en el exterior
bovino externo
interno
Un error de terminología
Lo que me interesa ahora es el problema: ¿dónde y en qué me equivoco? Si me equivoco, no tiene sentido seguir avanzando en esta dirección.
De hecho, en ninguna parte. Pero en general, deberíamos añadir comprobaciones de adyacencia de barras y de barras cero.
Es fácil comprobar la adyacencia --
La igualdad no funciona para un TF mensual.
¿dónde y en qué me equivoco?