¡aprender a ganar dinero aldeanos [Episodio 2] ! - página 2

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Roman100:

Sí, era una rama del pueblo poderosa episodio 1. Todo filtrado, supongo.
Estos ilicitanos son muy difíciles de manejar.

No me lo creo. ¿Qué clase de entusiastas filtrarían todos ellos? Probablemente en las Islas Canarias bebiendo tequila con el Programador.
Vuelve a escribir si eres demasiado vago para mover el culo.
 
granit77:
Vuelve a escribir si te da pereza sacar el culo de la tumbona.
...o las manos fuera de la pala.
 
Por lo que entiendo estos illan hacen una entrada en una señal rsi (más o menos) y luego sin parar abren órdenes sin importar el rsi, como cierra el paquete en el + abre uno nuevo y no espera la señal, no hay illan, que claramente martynit señal, rsi > 80 abre un montón de órdenes de venta, después de cerrarlas en el + esperando la próxima señal rsi, si tienes, tira el consejo aquí)) tengo una idea, necesito probar mi estrategia))
 
Así que pon los indicadores correctos en Ilan y funcionará a tu manera.
 

Poner ) Pregunta para un rompecabezas, dame los períodos más difíciles en el EUR/USD) para ejecutar en la prueba, así como en general de lo que a qué año para ejecutar) en los minutos en todas las garrapatas ) Desde julio de 2009 hasta (hasta ahora) abril de 2010 he triplicado el depósito de 3000 a 9000 con un lote máximo de 0,66 y un multiplicador de 1,5.

Arrastre de él y que sería algo)))

 
271863768:

...

Arrastre a él y entonces eso sería algo ))))

El arrastre con TR "pequeño" - hasta 10, 20,30 pips no es necesario.

Adiós, IMHO. :-)

 
Roman.:

El arrastre en TR "pequeño" - hasta 10, 20,30 pips no es necesario.

Adiós, IMHO. :-)

Si no cierras series por Takei, puedes aumentar la rentabilidad. Supongamos que hemos promediado demasiado en la corrección, hemos ganado mucho y finalmente hemos girado donde necesitábamos. Si tiene miedo de la carga del depósito, entonces hay que vigilar la inversión en el cuadro pequeño.
 
FION:
Si no se cierran series por toma de fuerza, se puede aumentar la rentabilidad considerablemente. Es decir, digamos que promediamos con diligencia y conseguimos lotes y finalmente nos convertimos donde deberíamos, así que para qué cortar el beneficio por toma, es mejor esperar a la reversión. Si usted tiene miedo de la carga depo, entonces la inversión en el marco pequeño es mejor para ver.


Utilizo un esquema similar en mi versión de Avalanche...

Cuando después de flotar en el plano y como consecuencia de un conjunto de lotes en la anticipación de una tendencia (Avalancha - ruptura de la tendencia TS) el precio toma una dirección, a continuación, después de entrar en la zona de beneficios TP se restablece a cero y, a continuación, la red de arrastre se activa ...

De nuevo, tenemos que ver: las herramientas adecuadas..,

Si intentas utilizar varios marcos temporales, qué tipo de arrastre estás utilizando, puede que te resulte más fácil optimizarlo...

No excluyo que un diseño similar sea posible en Ilanin también...

Entonces, escribes: "Supongamos que hemos promediado con fuerza durante la corrección, hemos acumulado lotes y finalmente hemos girado hacia donde debíamos, así que por qué debemos cortar beneficios por toma, es mejor esperar a la corrección..." Por mi parte, quiero apuntar: en Ilanin promedian a lo largo de la tendencia, pero no durante la corrección... Si estamos corrigiendo desde el movimiento principal del instrumento, tomamos una ganancia debido al cierre de un montón de órdenes en una toma dura (la cantidad se comprueba en la historia), porque SIEMPRE hay una buena posibilidad de que esta corrección pronto será más y el instrumento continuará su movimiento anterior, convirtiendo los volúmenes de órdenes de promedio ... Es decir, qué situaciones son posibles: el precio se mueve en una dirección aumentando los volúmenes de órdenes promediando el precio de entrada al mercado, y luego, digamos, se produce un pullback - de 30 puntos, el TP es de 40 puntos, si se desactiva y se habilita el trailing stop (llevando las posiciones combinadas al Breakeven o a +10 puntos), el precio - y así suele ser... :-) retroceder esos 40 puntos y seguir avanzando en la dirección anterior...

¿Cuál es el resultado neto en este caso con el TP desactivado? Salida por arrastre: +10 pips o por b/w... Y así - salir a 40 pips en la toma pre-optimizada.

Los valores absolutos de captura y arrastre que he señalado aquí no son tan importantes... Quería esbozar un probable patrón de movimiento de precios en pequeños marcos temporales...

Es decir, los retrocesos de los precios, las turbulencias, un fenómeno habitual, por lo que, en este sentido, el uso de la red de arrastre es más adecuado para las TS de tipo Avalancha que para las Inclinadas...

Aunque, no excluyo que haya una posibilidad de ambos - es necesario codificar, hablar, mirar en general...

 
Un saludo a todos los compañeros del pueblo. Tengo una pregunta sobre esta misma avalancha - es por casualidad en la estrategia es "antimartingale"? Si alguien tiene un búho para tal estrategia con la descripción de la línea correcta del código sería tan amable de compartir aaaaah, sería muy agradecido))
 
Viking84:
Un saludo a todos los compañeros del pueblo. Tengo una pregunta sobre esta misma avalancha: ¿es por casualidad una estrategia "antimartingala"? Si alguien tiene un búho para tal estrategia con la descripción correcta del código sería tan amable de compartir aaaaah, sería muy agradecido))

Una avalancha es sólo eso: una martingala.

¡La búsqueda manda!:-)

P.D. ¡Deberías escribir tú mismo los comentarios línea por línea para la posteridad! :-)

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