¡aprender a ganar dinero aldeanos [Episodio 2] ! - página 419
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Aguantad, compañeros de viaje.
Con un riesgo bajo y casi férreo.
La cuestión es: ¿dónde poner este milagro?
¿Venderlo? Nadieno va a comprar un cerdo en un poke. Y me da pereza venderlo yo mismo) incluso en pamm).
Aquí estamos, como se dice, los sacos aprendieron a coser, pero nadie).
Problemas..."
La pregunta es: ¿a dónde ha ido a parar este milagro? (Han pasado 9 años)
Roman Shiredchenko:
:-) allí el resultado es negativo. A partir de aquí se vuelve doloroso. Tal vez puedan hacerlo. Razón de más para apostar por ello. Las hojas... ...está perdiendo más de lo que gana. Tal vez deberíamos tomar una muestra diferente... lo tomarán y tal vez funcione... También tiene una APM en los Alpes. Puedes ver sus resultados. Me he enfriado con este material primitivo, constantemente sobre-optimizado e incomprensible en filosofía. Tengo mis propias tareas que resolver y trabajos que me interesan. Ese es su tema. Él mismo no entiende el orden de muestreo allí. No hay dinero para mí... ahora... :-)
Hace tiempo que me he vuelto escéptico con respecto a la optimización de los probadores (probablemente desde hace tres años) y he dejado de utilizarla. En primer lugar, hay una alta probabilidad de obtener un ajuste, y en segundo lugar, si trabajo por ticks en MT4, es un proceso demasiado largo.
Ahora suelo revelar lugares de fallo inaceptables durante las pruebas y corregir el algoritmo o el parámetro para eliminar este fallo o llevarlo al valor aceptable. Con este enfoque, creo que la probabilidad de ajuste disminuye (aunque no estoy 100% seguro). Pero estoy ganando en tiempo, eso es seguro. Además, empiezo a entender mejor en qué configuraciones de precios puede haber dificultades para la estrategia que se está depurando y en qué dirección debe corregirse esta estrategia en lugar de utilizar ciegamente el optimizador para ajustar algún parámetro.
En la última versión del Asesor Experto, utilicé un nuevo sistema dinámico de cierre de beneficios, un nuevo principio de cálculo de lotes en la parrilla, y también por primera vez utilicé el sistema de multiseñal para la entrada en el mercado.
"Chicos, ha resultado ser pan comido. Yo lo he hecho y he mejorado mi herramienta y puedo hacer 50 pips en un día.
Y con poco riesgo y casi sin coste.
La pregunta es: ¿qué hacer con este milagro?
¿Venderlo? Nadiecomprará un cerdo en un charco. Y me da pereza venderlo yo mismo) incluso en pamm).
Aquí estamos, como se dice, los sacos aprendieron a coser, pero nadie).
Problemas..."
La pregunta es: ¿a dónde ha ido a parar este milagro? (han pasado 9 años).
Hace tiempo (probablemente tres años) que soy escéptico sobre la optimización de los probadores y dejé de utilizarla. En primer lugar, hay una alta probabilidad de obtener un ajuste, y en segundo lugar, si se trabaja por ticks en MT4, es un proceso demasiado largo.
Ahora suelo revelar el fallo inaceptable durante las pruebas y corregir el algoritmo o el parámetro para eliminarlo o llevarlo al valor aceptable. Con este enfoque, creo que la probabilidad de ajuste disminuye (aunque no estoy 100% seguro). Pero estoy ganando en tiempo, eso es seguro. Además, empiezo a entender mejor en qué configuraciones de precios puede haber dificultades para la estrategia que se está depurando y en qué dirección debe corregirse esta estrategia en lugar de utilizar ciegamente el optimizador para ajustar algún parámetro.
En la última versión de mi Asesor Experto, utilicé un nuevo sistema dinámico de cierre de beneficios, un nuevo principio de cálculo de lotes en una cuadrícula, y también la primera vez que utilicé el sistema de multiseñal para la entrada en el mercado.
...
Hmmm interesante. No lo entendí desde la primera lectura. Yo sí...
¿Se asignan pesos a cada señal?
O sólo unas pocas señales si es hacia arriba, entonces hacia arriba. Si está abajo, entonces abajo....
Y sobre el probador, sí. Como opción, puede ser mejor como lo has descrito...
Lo he lanzado sin ninguna prueba. Sólo tomé los parámetros de trabajo del real y ya está. Pero no todos. He comprobado los demás parámetros en el probador utilizando los precios de apertura. Como hiciste antes. En el acta...
Aunque no tengo toda la historia que necesito... Pero fue suficiente todo junto. Hay un marco temporal m5 de trabajo.
¿Cuál es el problema?
El indicador de señal más simple es la arctangente del precio actual - una línea, y la segunda arctangente del precio anterior (i+1 o i+2 o ... i+N, lo que sea)
Roman Shiredchenko:
¿Se asignan pesos a cada señal?
O sólo unas pocas señales si es hacia arriba, entonces hacia arriba. Si está abajo, entonces abajo....
No, es más sencillo que eso. Cuanto más a menudo entre en el mercado, mejor. No uso pesos y tampoco entro por paridad. Sólo utilizo sistemáticamente las señales según el principio de "quien se ha levantado antes, puede dar en la diana". Si aparece una señal con el número N, entramos en el mercado si no hay órdenes abiertas. Una vez cerradas las órdenes, aparece una ventana de tiempo libre para la entrada en el mercado. La primera señal que aparece produce una nueva entrada en el mercado.
Cuando buscaba estrategias rentables, a menudo había situaciones en las que la prueba se ejecutaba con drawdowns aceptables, pero había pocas operaciones y pocos beneficios. Destruí sin piedad estas estrategias de baja rentabilidad, en lugar de almacenarlas y hacer multiseñal sobre su base. Como dicen, no tenía el cerebro para ello. No es frecuente que una estrategia tenga muchas operaciones y unas detracciones aceptables. Parece seruna simple característica subyacente que probablemente es utilizada por muchas personas, pero nunca he pensado en ella a tiempo. ¿Y cuántas otras ideas sencillas hay en la superficie que podemos pasar por alto?
Nota: Las órdenes deben tener un número de señal escrito en los comentarios, ayuda a la depuración.
¿Cuál es el problema?
El indicador de señal más simple es la arctangente del precio actual - una línea, y la segunda arctangente del precio anterior (i+1 o i+2 o ... i+N, lo que sea)
¿Algún resultado?
No, es más sencillo que eso. Cuanto más a menudo entremos en el mercado, mejor. No uso pesas y no uso la entrada de paridad. Sólo utilizo el uso secuencial de las señales según el principio de "el primero en levantarse es el primero en irse". Si aparece una señal con el número N, entramos en el mercado si no hay órdenes abiertas. Una vez cerradas las órdenes, aparece una ventana de tiempo libre para la entrada en el mercado. La primera señal que aparece produce una nueva entrada en el mercado.
Cuando buscaba estrategias rentables, a menudo había situaciones en las que la prueba se ejecutaba con drawdowns aceptables, pero había pocas operaciones y pocos beneficios. Destruí sin piedad estas estrategias de baja rentabilidad, en lugar de almacenarlas y hacer multiseñal sobre su base. Como dice el refrán, no tenía cerebro para ello. No es frecuente que una estrategia tenga muchas operaciones y reducciones aceptables. Parece seruna simple característica subyacente que tal vez sea utilizada por muchas personas, pero nunca se me ocurrió. ¿Y cuántas otras ideas sencillas que están en la superficie hay y que pasamos por alto?
Nota: Debería escribir el número de la señal en los comentarios de las órdenes - ayuda a la depuración.
...
Interesante... resulta ser un multi EA... ...lo pensaré...
¿Algún resultado?
Yo sí, pero no uso ningún índice.
Se va a ver así.
https://www.mql5.com/ru/forum/347461/page3#comment_17508314
Lo hago, pero no uso los pavos.
se vería así
https://www.mql5.com/ru/forum/347461/page3#comment_17508314
¿Has probado a alisarlo?