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Para demostrar lo que necesito, aquí hay 2 gráficos:
A las 14:30 horas se conoció la noticia del desempleo en Estados Unidos. El EURUSD bajó. Observe que las otras dos noticias no afectaron al EURUSD.
A las 13:45 horas, noticias sobre los tipos del BCE. La moneda EURUSD cayó en picado. Las otras dos noticias no tuvieron mucha repercusión.
Estaría bien tener un calendario codificado de noticias económicas "importantes", a las que el EURUSD tiende a moverse a pasos agigantados. Y la parte cuantitativa de la noticia no es importante, sólo el tema. El código debe indicar los momentos en que se produjeron estas noticias, tanto en el pasado como en el futuro. Es decir, debería contener una lógica como "cada primer viernes del mes, a las 14:30", etc., en lugar de descargar un calendario de sitios como dailyfx. El indy construiría líneas verticales en el pasado en esos momentos, preferiblemente en diferentes colores para reconocer el tema de la noticia.
¿Qué tienen de malo los existentes?
Me quedo con el existente si me dice cuándo fue la noticia hace tres años, por ejemplo. Quiero poner las noticias en la pantalla y contemplar la imagen con la esperanza de ver un patrón.
https://www.mql5.com/ru/code/10120
Puedes arrancarlo desde aquí, o rehacerlo.
Bombea cuántos años de noticias y mira
https://www.mql5.com/ru/code/10120
Puedes arrancarlo desde aquí, o rehacerlo.
Bombea cuántos años de noticias y mira
Gracias. He visto este pavo antes. Lo quiero sin el intercambio.
Podemos volver a hacer su indicador, pero los topes se situarían en los puntos de la barra (O+H+L+C)/4.0 y el tope más fresco, si se sitúa en la barra 0, estaría en el valor Open[0]. Así que, como se muestra en la captura de pantalla:
Para los movimientos individuales es más fácil allí, es mejor hacer uno nuevo.
Hola. Tal vez alguien esté interesado en escribir la red de arrastre original. No he encontrado nada similar en la web. El ToR real: tanto el stop como el beneficio se mueven (TralTP), pero siempre sólo en la dirección del PRECIO, es decir, el rango en ambos lados sólo se estrecha. Todo esto es sencillo, y el "truco" es que el arrastre cambia en % (y NO en pips) del SL o TP. Ejemplo: Tengo una posición abierta con SL = 300, TP = 100 (total 400 pips = 100%, SL = 75%, TP = 25% del rango). El precio se movió +50 pips, el stop loss está fijado en 150 pips. 150 pips del precio, es decir, -100. En total se ha mantenido la proporción inicial de 3/1. El precio ha vuelto al punto de apertura (0), para SL 100 puntos, significa que tenemos que mover TP a +33. Entonces, etc.
Variables externas:
Todas las posiciones = verdadero/falso buscar todas las posiciones, o sólo el símbolo actual
Paso = % de paso de arrastre, puede ser mayor que el 100% (% de SL, TP o todo el rango - lo que quiera, lo que sea más rápido y cómodo para la operación de arrastre, siempre que la relación P/L sea la misma que la original)
La esencia de la idea es sencilla: en cualquier momento, independientemente del movimiento de los precios, podemos desplazar las probabilidades de los resultados de acuerdo con las iniciales. Las entradas, por supuesto, no son "de sopetón", sino según su propio ST.