Media móvil óptima - página 10
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Contéstate a ti mismo un par de acertijos:
1. ¿Tienen un algoritmo para operar de forma rentable basado en estas "MAs óptimas"?
2. Y si lo hace, ¿cuál es el problema matemático de su aplicación?
===
¿De verdad? Parece que no entiendes bien de qué va la cosa.
La MA óptima es un concepto elástico - de hecho, una persona necesita una MA que sea bien suavizada y al mismo tiempo repita completamente el curso del componente de la tendencia - entonces tome para usted la TMA con un período de 200 y disfrute tanto de la suavidad como de la repetición de la tendencia - que de hecho tiene un pequeño inconveniente - la presencia de re-cambio, que para usted puede ser insignificante...
¿Qué es para usted un componente de tendencia y cómo lo separa del componente no tendencial?
¿Cuál es para usted el componente de tendencia y cómo lo separa del componente no tendencial?
Y no importa cómo lo cortes, Mashka es la relación entre el precio y la hora de corte).
No se puede sacar nada nuevo.
Psi
Y combinar combinaciones de Mashkas es un campo enorme.
Y no importa cómo lo cortes, Mashka es la relación entre el precio y la hora de corte).
No se puede sacar nada nuevo.
Psi
Y combinar combinaciones de Mashkas es un campo enorme.
Una vez más, lo que impide en los intentos de comparar estas 2 nociones desconectadas. probablemente sólo es necesario definir la noción de tendencia, y hacer hincapié en la alineación de las tasas de muestreo.
¡О!
No hay nada que lo impida, pero primero hay que entender si se está dispuesto a crear un método (Grial) desde cero, o si se prefiere hacer un autómata que funcione como una persona real y pueda sustituirla.
Ahora, sobre la tendencia. Tal y como yo lo veo, una tendencia es una tendencia que el mercado no quiere romper a través de una determinada línea de soporte/resistencia. La línea no tiene que ser recta, pero su parte actual (activa) (tendencia de trabajo) es recta, de lo contrario el retraso en su reconocimiento no le permitirá operar. De acuerdo con la sugerencia de Sperandeo, se debe elegir una de todas las variantes posibles de la línea de tendencia, cuyo extremo del precio en la parte activa es más significativo que el extremo de la parte anterior ("base").
Casi lo olvido: el ejemplo de "aquí y ahora":
todo el mundo suele buscar tanto la suavidad como la repetibilidad - pero no existe tal cosa - cuanto más pequeño sea el periodo más oscilaciones y menos suavidad, cuanto más grande sea el periodo más grande será el retraso, mejor será la suavidad y menos las pulsaciones - ese es todo el sentido de encontrar la mejor opción - preguntas al optimizador - pero incluso él no responderá por la unicidad - sólo en un área limitada se puede obtener una respuesta, para el resto recálculos constantes...
es posible recalcular dinámicamente el periodo. Por ejemplo, de buey:
puede recalcular dinámicamente el periodo. Por ejemplo, del buey:
¿De qué? ¿Y cómo ayuda eso al comercio? Es que yo he hecho algo similar... Pero no pude encontrar un enfoque adecuado para el comercio. Un día es mejor operar así, al día siguiente es mejor operar así...
¿Supongo que los Vols son volúmenes? Entonces es diferente. Estaba buscando el período óptimo a través de la desviación. Y en cada barra, si es necesario, cambio el periodo de MA (como tú, también cambio el periodo, si es necesario, en cada barra).