Si existe un proceso cuyo análisis de una parte no permite predecir la siguiente. - página 16
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Eso es exactamente lo que quería decir con el patrón, no con los hombros, las banderas o los triángulos. Aunque tu definición de patrón ya contiene la propiedad de repetibilidad, yo aún añadiría que el mismo conjunto de eventos (= patrón) debe ocurrir varias veces en la historia, y su número debe ser muchas veces mayor que el del azar. Por ejemplo, 5 colas seguidas tienen una probabilidad de 0,5*0,5*0,5*0,5=0,03125. Es decir, con 800 tiradas, 5 colas seguidas ocurrirán 25 veces de media. Pero si ocurren 100 o 200 veces, tenemos un "patrón" y no un conjunto de eventos al azar. Hay muchos patrones a nuestro alrededor. Y nuestro cerebro está diseñado para reconocer patrones o estructuras en los datos con bastante rapidez (podría seguir hablando de ello). Pero la estructura de las cotizaciones es difícil de detectar, incluso con un cerebro "adecuado para la tarea". Llevo un mes luchando con el algoritmo de detección de patrones en las cotizaciones de precios. El mismo algoritmo es muy rápido a la hora de identificar patrones recurrentes en cualquier otro tipo de información (imágenes, discurso), probablemente porque hay menos ruido y más estructura. Pero entre comillas parece haber poca estructura y mucho ruido. Pero continuaré la batalla. Todavía hay esperanza, y el tema es interesante.
Gran post, ¡no pude evitar anotarlo para mí!
sobre "Pero parece que hay muy poca estructura (repitiendo patrones estadísticamente importantes) y mucho ruido en las citas", ¿o tal vez no hay información en las citas?
Hipotéticamente existe una estrategia de vertido a un lote constante, es decir, el MO de pips es positivo, pero con un spread de 0.
1. ¿Es posible seleccionar una MM tal (y las derivadas de Martin también) que el sistema también se llene con un diferencial no 0, y de qué dependería dicha MM?
2. ¿Cómo sería la fórmula con la que podríamos calcular el valor máximo del diferencial, con el que el sistema no podría llenarse?
1 - No puede, si las operaciones son independientes.
2 - esto se hace mediante simulaciones.
Si no le gusta el diferencial, opere con órdenes limitadas sin él. En este caso hay un problema relacionado con la variable "tasa de llenado" - cuando la dirección es correcta - se ejecutará un pequeño volumen; cuando es incorrecta - todo el volumen.
Si se producen operaciones rentables, entonces es teóricamente posible llevar el sistema a beneficios multiplicando el lote.
Hay consideraciones de este tipo.
Si creemos que el sistema puede ser sacado a un mayor pago con la ayuda de un sistema de apuestas, entonces automáticamente debemos aceptar la afirmación de que hay regularidades no registradas en el sistema. En consecuencia, hay que atraparlos de alguna manera. Aquí puede haber dos opciones.
1. Si la secuencia de los resultados de las transacciones (descifrados por el valor de los pagos) no es, por así decirlo, ruido blanco, es decir, si existen correlaciones entre los resultados de las transacciones. En este caso, tenemos que encontrar estas correlaciones y utilizarlas (véase más abajo)
2. Si no hay correlaciones en la secuencia de operaciones, entonces sería bueno buscar correlaciones con el comportamiento del precio antes de las operaciones o con otros factores, al menos con la hora del día (en otras palabras, filtros). Bueno, el campo de la imaginación es ilimitado, de hecho, podemos crear un nuevo TS.
(Es necesario tener en cuenta que las correlaciones encontradas deben ser comprobadas, es decir, los conjuntos de entrenamiento y de prueba deben ser distinguidos en el conjunto de ofertas).
En ambos casos, el resultado del trabajo debe ser una correspondencia entre la condición inicial y el desplazamiento del MO del comercio concreto. Y entonces entra en acción la programación lineal. La MO total del sistema se calcula como MO = Suma(MO_en_las_condiciones_i* probabilidad de las condiciones_i* lote_i), esta MO debe ser maximizada por la selección de parámetros - lotes para cada variante. Restricciones - tamaño máximo de riesgo o lote medio máximo por entrada, aquí también se puede fantasear.
Si se producen operaciones rentables, entonces es teóricamente posible llevar el sistema a beneficios multiplicando el lote.
Supongo que si un hecho tan obvio no se ha captado, ¡entonces no se puede!
Puedes pensar todo lo que quieras, no hará que 2x2 se convierta en 5.
Gran post, no he podido evitar fijarme en él.
Sobre " Pero parece que hay muy poca estructura (repitiendo patrones estadísticamente significativos) y mucho ruido en las citas. ", o tal vez no hay información en las comillas?
Hasta ahora he renunciado a los patrones, al menos en los marcos de tiempo más altos (H1 y mayores). Cada vez me parece más que operar en H1 y superiores es esencialmente adivinar la dirección de las noticias. Si existen patrones consistentes, sólo son intrahorarios, en los marcos temporales M1-M5, es decir, patrones de las reacciones de los operadores a las noticias que ya han salido. Ahí es donde hay que cavar. Después de pasar mucho tiempo con las matemáticas superiores en Forex (fórmulas complicadas, regresión, Fourier, redes neuronales, etc.) he llegado a la decepción: no es adecuado para Forex. El uso de herramientas sencillas es mucho más fácil y da resultados más fiables.
Hay consideraciones de este tipo.
Si creemos que el sistema puede ser sacado a un mayor pago con la ayuda de un sistema de apuestas, entonces automáticamente debemos aceptar la afirmación de que hay regularidades no registradas en el sistema. En consecuencia, hay que atraparlos de alguna manera. Aquí puede haber dos opciones.
1. Si la secuencia de los resultados de las transacciones (descifrados por el valor de los pagos) no es, por así decirlo, ruido blanco, es decir, si existen correlaciones entre los resultados de las transacciones. En este caso, tenemos que encontrar estas correlaciones y utilizarlas (véase más abajo)
2. Si no hay correlaciones en la secuencia de operaciones, entonces sería bueno buscar correlaciones con el comportamiento del precio antes de las operaciones o con otros factores, al menos con la hora del día (filtros). Bueno, el campo de la imaginación es ilimitado, de hecho, podemos crear un nuevo TS.
(Es necesario tener en cuenta que las correlaciones encontradas deben ser comprobadas, es decir, los conjuntos de entrenamiento y de prueba deben ser distinguidos en el conjunto de ofertas).
En ambos casos, el resultado del trabajo debe ser una correspondencia entre la condición inicial y el desplazamiento del MO del comercio concreto. Y entonces entra en acción la programación lineal. La MO total del sistema se calcula como MO = Suma(MO_en_las_condiciones_i* probabilidad de las condiciones_i* lote_i), esta MO debe ser maximizada por la selección de parámetros - lotes para cada variante. Restricciones - tamaño máximo de riesgo o lote medio máximo por entrada, aquí también se puede fantasear.