Si existe un proceso cuyo análisis de una parte no permite predecir la siguiente. - página 17
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Si se producen operaciones rentables, entonces es teóricamente posible llevar el sistema a beneficios multiplicando el lote.
Matemáticamente estás equivocado:
Consideremos un proceso aleatorio llamado precio: p[i]=suma{j=0..i; r[j]}, donde r[i]~N(0,1) y E(r[i]*r[j])=delta(i-j). Consideremos una estrategia de compra y mantenimiento con bloqueo de beneficios al final de cada periodo: es decir, en el momento i se produce una compra, en el momento (i+1) se bloquea un beneficio de r[i+1]. La probabilidad de beneficio en el momento (i;i+1] es 1/2 (según el tipo de proceso que describe el precio). Introduzcamos también la estrategia de gestión del capital m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0. Dado m[i], el beneficio en el momento (i+1) es m[i]*r[i+1]. Entonces podemos escribir la integral de Ito que conecta los procesos de equilibrio, gestión de capital m[i] y precio p[i]. Y entonces puedes refutar tu afirmación calculando el valor medio de esta integral, que es cero, independientemente de la elección del proceso m[i].
1. Si la secuencia de los resultados de las transacciones (descifrados por el valor de los pagos) no es, por así decirlo, ruido blanco, es decir, si existen correlaciones entre los resultados de las transacciones. En este caso, tenemos que encontrar estas correlaciones y utilizarlas (véase más abajo)
2. Si no hay correlaciones en la secuencia de operaciones, entonces sería bueno buscar correlaciones con el comportamiento del precio antes de las operaciones o con otros factores, al menos con la hora del día (filtros). Pues bien, aquí el campo para la imaginación es infinito, de hecho es posible crear una nueva ST.
No se limite a las dependencias lineales. Analice la distribución conjunta de los beneficios en la operación en el momento (t-1) y en la operación en el momento (t). O una distribución conjunta con otros factores (esto es una generalización de su punto #2).
Matemáticamente, estás equivocado:
Consideremos un proceso aleatorio llamado precio: p[i]=suma{j=0..i; r[j]}, donde r[i]~N(0,1) y E(r[i]*r[j])=delta(i-j). Consideremos una estrategia de compra y mantenimiento con bloqueo de beneficios al final de cada periodo: es decir, en el momento i se produce una compra, en el momento (i+1) se bloquea un beneficio de r[i+1]. La probabilidad de beneficio en el momento (i;i+1] es 1/2 (según el tipo de proceso que describe el precio). Introduzcamos también la estrategia de gestión del capital m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0. Dado m[i], el beneficio en el momento (i+1) es m[i]*r[i+1]. Entonces podemos escribir la integral de Ito que conecta los procesos de equilibrio, gestión de capital m[i] y precio p[i]. Y entonces puedes refutar tu afirmación calculando el valor medio de esta integral, que es cero, independientemente de la elección del proceso m[i].
Bueno... ve a aprender algo de matemáticas... Lo siento.
No te ofendas :)
No hay que limitarse a las dependencias lineales. Analice la distribución de beneficios conjunta de la operación en el momento (t-1) y la operación en el momento (t). O la distribución conjunta con otros factores (esto es una generalización de su punto #2).
Hasta ahora he renunciado a los patrones, al menos en los marcos temporales más altos (H1 y superiores). Cada vez me parece más que operar en H1 y superiores es esencialmente adivinar la dirección de las noticias. Si existen patrones consistentes, sólo son intrahorarios, en los marcos temporales M1-M5, es decir, patrones de las reacciones de los operadores a las noticias que ya han salido. Ahí es donde hay que cavar. Después de mucho tiempo de juguetear con las matemáticas superiores en Forex (fórmulas complicadas, regresiones, Fourier, redes neuronales, etc.) he llegado a mi decepción: no es adecuado para Forex. El uso de herramientas sencillas es mucho más fácil y da resultados más fiables.
En cambio, he conseguido resultados más estables en el H1. En M1-M15 la dispersión, si se me permite decirlo, es proporcional al tamaño de la disp ersión, por lo que hay una estúpida lucha de la red para superar la carga de la dispersión.
¿O se entrena la parrilla sin tener en cuenta la dispersión?
Yo, en cambio, he logrado obtener resultados más consistentes en el H1. En M1-M15 la gama de patrones, si se me permite decirlo, es proporcional al tamaño de la extensión, por lo que hay una lucha de rejilla muda para superar el peso de la extensión.
¿O se enseña una cuadrícula sin tener en cuenta la dispersión?
En M1-M15 no tengo rejillas. En general, ya no me ocupo de las rejillas. Son lentos y poco útiles. El TA clásico funciona más rápido y es más estable. Mi interés por las redes se ha enfriado especialmente después de ver esto:
https://www.mql5.com/ru/forum/6256
No tengo ninguna red en M1-M15. Y ya no hago redes en absoluto. Son lentos y poco útiles. El AT clásico es más rápido y estable. Mi interés por las redes se ha enfriado especialmente después de ver esto:
https://www.mql5.com/ru/forum/6256
¿Cómo afectó su actitud hacia las redes?
Y, ¿cuáles son estos métodos que le permiten pipsize con más éxito y fiabilidad (puedo obtener una nota personal) que trabajar con rejillas? :)
Matemáticos, suban aquí.
Así que:
Hipotéticamente existe una estrategia de vertido a lote constante, es decir, el MO de pips es positivo, pero con un spread de 0.
1. ¿Es posible elegir una MM tal (incluyendo las derivadas de martin), que el sistema vierta incluso a 0 spread, y de qué dependería dicha MM?
2. ¿Cuál sería la fórmula para calcular el valor umbral máximo de la dispersión, a partir del cual el sistema no podría llenarse?
Probablemente podrías utilizar la propia rejilla en los ajustes para intentar conseguir un umbral que respete la dispersión a través de su algoritmo.
Y es posible sin cambiar nada (porque a cero spread +) para incorporar por separado el mecanismo de análisis de la propagación, en particular los movimientos en las garrapatas, en consonancia con la propagación, pero aquí necesitamos asc.
Voy a mostrar una rama en la que Prival dijo que encontró el valor de la relación señal/ruido = 1, en H de 1,6-1,8 de propagación. es decir, la señal puede separarse por encima del ruido.
Tal vez tomar esto por separado y atornillarlo a la red con una lógica separada. Sí el valor dentro del spread (2 spreads) no hace la diferencia en un análisis simple, pero puede ser adecuado para su caso. Después de todo, ya tenemos la lógica para tomar decisiones, todo lo que tenemos que hacer es
reducir la comisión / pago de los diferenciales. Aunque, tal vez es lo contrario de su método, y encontró este valor (y ya es el resultado) señal útil (como si por el contrario). Es decir, como en su punto 2, ha encontrado la manera de determinar esta relación de umbral.
Pero en futuros el análisis de volumen real + spread real dará aún mejores resultados (no en cuanto a la lógica de las entradas, sino en cuanto a la ventaja de entrar en un beneficio/pérdida en las entradas, es decir, hacer la pérdida nula según las estadísticas más a menudo)
https://www.mql5.com/ru/forum/115616/page14#154564 segundo puesto desde arriba.
¡Hola!
La vida no puede predecirse de forma que se gane dinero con esa predicción.
Pero: "No se puede vender la inspiración, pero sí un manuscrito" :)
Si está firmemente plantado en las redes, busque un algoritmo rápido, que preceda a uno lento. Imho, por supuesto :)
Parece que hay que analizar el momento de la optimización, que luego habrá que combinar con el precio.