Si existe un proceso cuyo análisis de una parte no permite predecir la siguiente. - página 15
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1. Cuando decimos que el mismo patrón da ahora la señal contraria y tenemos que reeducar el sistema, ¿no estamos siendo autodestructivos? ¿Quizás no había ningún patrón que relacionara el patrón con la señal? Por ejemplo, lanzamos una moneda al aire y observamos que después de tres colas la mayoría de las veces aparece la cara. ¿Es una regularidad o debido a la falta de un gran número de experimentos (que permite evaluar las estadísticas con mayor precisión) hemos llegado a una conclusión errónea? Llevo mucho tiempo torturándome con patrones y siempre pienso en esta pregunta.
2. Por cierto, ¿cuál es su historial de precios que le permite estimar las condiciones del mercado?
1. Es muy posible que sea contraproducente, no lo niego. Por patrón entiendo no una figura clara como Head & Shoulders sino el conjunto de estados causales diferentes pero que conducen a la misma consecuencia: el crecimiento. En consecuencia, también existe un conjunto de estados opuestos que conducen a la caída del instrumento. Es la suma de los estados, por lo que al voltear uno de ellos (los estados) no se produce la reacción contraria: crecimiento o caída. Cuando hablaba de voltear un patrón, me refería a cambiar todos los de la suma de los estados: el patrón. Joder, es doloroso, pero espero haberme explicado bien.
2. 20-30 bares. Experimentar todo el tiempo.
Opiniones por favor, colegas.
Hay que llevar el sistema al mundo real, y entonces veremos si la idea vale algo o no.
Mientras tanto, podemos hacer nuestras apuestas. Mi apuesta es que no.
1. Es muy posible que se autoengañe, no lo niego. Por patrón entiendo no una figura clara del tipo Cabeza-Hombros, sino un conjunto de estados causales diferentes, pero que conducen a la misma consecuencia: el crecimiento. En consecuencia, también existe un conjunto de estados opuestos que conducen a la caída del instrumento. Es la suma de los estados, por lo que al voltear uno de ellos (los estados) no se produce la reacción contraria: crecimiento o caída. Cuando hablaba de voltear un patrón, me refería a cambiar todos los de la suma de los estados: el patrón. Maldita sea, qué tedioso, pero espero haberlo dejado claro.
2. 20-30 bares. Estoy experimentando constantemente.
Me refería exactamente a la misma definición del patrón, no a la de cabeza y hombros, banderas o triángulos. Aunque tu definición de patrón ya contiene la propiedad de repetibilidad, añadiré que el mismo conjunto de eventos (= patrón) debe ocurrir más de una vez en una historia y su cantidad debe superar la aleatoriedad muchas veces. Por ejemplo, 5 colas seguidas tienen una probabilidad de 0,5*0,5*0,5*0,5=0,03125. Es decir, con 800 tiradas, 5 colas seguidas ocurrirán 25 veces de media. Pero si ocurren 100 o 200 veces, tenemos un "patrón" y no un conjunto de eventos al azar. Hay muchos patrones a nuestro alrededor. Y nuestro cerebro está diseñado para reconocer patrones o estructuras en los datos con bastante rapidez (podría seguir hablando de ello). Pero la estructura de las cotizaciones es difícil de detectar, incluso con un cerebro "apto para la tarea". Llevo un mes luchando con el algoritmo de detección de patrones en las cotizaciones de precios. El mismo algoritmo es muy rápido a la hora de identificar patrones recurrentes en cualquier otro tipo de información (imágenes, discurso), probablemente porque hay menos ruido y más estructura. Pero entre comillas parece haber poca estructura y mucho ruido. Pero continuaré la batalla. Todavía hay esperanza, y el tema es interesante.
...
2. ...En cuanto al límite de tiempo de la prueba del campeonato, tenemos que prescribir firmemente las respuestas listas para la parrilla directamente en el EA, para que no "piense" durante la prueba.
Aquí también hay un obstáculo:
"...
III. Asesores expertos para MetaTrader 5
...
8. Las diferencias cardinales en el comportamiento del Asesor Experto durante el control preliminar y durante el Campeonato darán lugar a la descalificación".
Tengo el mismo problema de EA con el GA interno.
Aquí también hay un obstáculo:
"...
III. Asesores expertos para MetaTrader 5
...
8. Las diferencias cardinales en el comportamiento del Asesor Experto durante el control preliminar y durante el Campeonato darán lugar a la descalificación".
Tengo el mismo problema de Expert Advisor con GA interno.
Creo que lo que se quiere decir es el comportamiento comercial, algo así como las diferencias en el número de operaciones por día y otras características del EA.
Tengo la impresión de que los EA con autooptimización no se clasificarán para el campeonato o se retirarán durante el mismo.
Usando el ejemplo de mi EA con GA interno (Andrew, ¡muchas gracias por el artículo!):
1. la optimización se realiza una vez a la semana y tarda aproximadamente 1 minuto. - Esto ya no satisface la condición de la prueba previa: "Cada EA tiene que caber en 15 minutos cuando se hace la prueba durante ocho meses..."(https://championship.mql5.com/2011/ru/news/82).
2. Si utilizamos parámetros de AG ya preparados para las pruebas (cambiar la frecuencia de optimización, etc.), probablemente el organizador lo notará y lo interpretará como un incumplimiento de las condiciones del campeonato: "Diferencias cardinales en el comportamiento del Asesor Experto durante las pruebas preliminares y durante el campeonato..."(https://championship.mql5.com/2012/ru/rules).
3. otra condición difícil de cumplir: "...economizar los recursos de la CPU y la memoria del ordenador" (https://championship.mql5.com/2012/ru/rules).
Aquí hay un precedente:
" Informe de la reunión del jurado del 12 de octubre de 2011
...Consumo excesivo de energía de la CPU (10-15%) por parte del terminal del participante...
...los miembros llegaron a un veredicto de descalificación..."(https://championship.mql5.com/2011/ru/news/95).
Usando mi EA con GA interno como ejemplo (Andrew, ¡muchas gracias por el artículo!):
De nada. Ayudará a ganar dinero - compartir como agradecimiento. :)
icas:
Tengo la impresión de que los EA con autooptimización no llegarán al campeonato o serán eliminados durante el mismo.
1. la optimización se realiza una vez a la semana y tarda aproximadamente 1 minuto. - esto ya no cumple con la condición de pre-prueba: "Cada examinador debe encajar 15 minutos en las pruebas durante ocho meses..."(https://championship.mql5.com/2011/ru/news/82).
2. Si utilizamos parámetros de AG listos para la prueba (cambiar la frecuencia de optimización, etc.), probablemente el organizador lo notará y lo interpretará como un incumplimiento de las condiciones del campeonato: "Diferencias cardinales en el comportamiento del examinador durante las pruebas preliminares y durante el campeonato..."(https://championship.mql5.com/2012/ru/rules).
3. otra condición difícil de cumplir: "...economizar los recursos de la CPU y la memoria del ordenador" (https://championship.mql5.com/2012/ru/rules).
Aquí hay un precedente:
" Informe de la reunión del jurado del 12 de octubre de 2011
...Consumo excesivo de energía de la CPU (10-15%) por parte del terminal del participante...
...los miembros emitieron un veredicto de descalificación..."(https://championship.mql5.com/2011/ru/news/95).
Eso apesta, qué más puedo decir. Espero que podamos llegar a un compromiso razonable sobre las reglas junto con los organizadores del torneo. Hay esperanza, porque Metakvot está interesada en demostrar la plataforma de alta tecnología y los participantes de EA técnicamente sofisticados.
Es un placer. Ayudará a ganar dinero - compartir como agradecimiento. :)
Eso apesta, qué más puedo decir. Espero que podamos llegar a un compromiso razonable sobre las reglas junto con los organizadores del torneo. Hay esperanza, porque Metakvot está interesada en demostrar la plataforma de alta tecnología y los participantes de EA técnicamente sofisticados.
No sé si existe una prohibición especial para la autooptimización.
Matemáticos, suban aquí.
Así que:
Hipotéticamente existe una estrategia de vertido a un lote constante, es decir, el MO de pips es positivo, pero con un spread de 0.
1. ¿Es posible elegir una MM tal (incluyendo las derivadas de martin), que el sistema vierta incluso a 0 spread, y de qué dependería dicha MM?
2. ¿Cuál sería la fórmula para calcular el umbral máximo de dispersión a partir del cual el sistema ya no podría llenarse?