Si existe un proceso cuyo análisis de una parte no permite predecir la siguiente. - página 7
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La moneda equivocada. El proceso no es determinista. Es decir, una serie aleatoria con un bisel.
En esencia, estamos hablando de lo mismo. Vea los gráficos de la moneda errante con un bisel (MO positivo) justo arriba. Sin embargo, una predicción basada en un modus operandi comúnmente conocido no es una predicción, porque la relación con el objetivo (el nivel de precios que alcanzará el proceso debido a su mezcla) también es incierta. En el mundo real esto es lo que ocurre: si, por ejemplo, este gráfico representa movimientos de divisas, su apreciación aumentará el coste de los préstamos y, por lo tanto, la diferencia del swap ajustará la tendencia en la cantidad necesaria y la serie volverá a ser caótica sin una tendencia clara.
En esencia, estamos hablando de lo mismo
En esencia puede serlo. Pero
1. La predicción es posible si existe un componente determinista.
Eso es un poco duro. Si hay una ventaja estadística. Y la naturaleza de esta ventaja sólo puede ser juzgada por el curso en un caso particular.
Bueno, o sí, dividir en trending y antitrending.
La división en tendencias deterministas y estocásticas me parece complicada. Qué nos importa si ambos (si existen) pueden terminar literalmente en la próxima vela nueva y sólo podemos juzgar sobre ella cuando esta vela se convierta en historia. Esto es un callejón sin salida en el comercio. Puede ser importante para el análisis del pasado (cardiograma, por ejemplo), pero nada para la previsión.
Todo el perro está enterrado en la capacidad de resaltar la tendencia. Más arriba he formulado el primer requisito: la diferenciabilidad a la derecha. Segundo requisito: el residuo tras la extracción de la tendencia debe ser estacionario. Por algo llamé a la spline cúbica, que parece satisfacer ambas condiciones.
Adjunto un artículo sobre la extracción de tendencias. Pido disculpas por la mala calidad de la traducción parcial del texto original. No quiero tomarme la molestia.
joo:
Здрасте.
Предлагаю уважаемому сообществу придумать такой процесс, который нельзя прогнозировать (так, что бы на этом прогнозировании нельзя было делать деньги). При этом, что бы процесс не имел стационарных стат-характристик по времени.
faa1947:
No está parado. Por definición.
Mentira.
El ejemplo más sencillo. Este es el proceso: x(t) = Acos(wt+fi), donde A y w son constantes y fi es una fase aleatoria distribuida uniformemente en el intervalo (-pi/2;pi/2). La no estacionariedad de x(t) se puede demostrar de forma elemental: basta con calcular la FCA y ver que no es constante en el tiempo. Pero el proceso es bastante predecible y bastante estable. Si uno hubiera estado en el mercado de divisas, habría sido fácil ganar dinero.
Mentira.
El ejemplo más sencillo. Este es el proceso: x(t) = Acos(wt+fi), donde A y w son constantes y fi es una fase aleatoria distribuida uniformemente en el intervalo (-pi/2;pi/2). La no estacionariedad de x(t) se puede demostrar de forma elemental: basta con calcular la FCA y ver que no es constante en el tiempo. Pero el proceso es bastante predecible y bastante estable. Si uno hubiera estado en el mercado de divisas, habría sido fácil ganar dinero.
ACF no prueba nada más que la tendencia y el ciclo. Detrenda y debate.
¿Has leído la definición de estacionalidad en sentido amplio/estrecho?
Hay un millón de ejemplos de procesos no estacionarios que son notablemente predecibles, al igual que muchos procesos estacionarios que no se pueden predecir. Una vez más, estas cosas no tienen nada que ver entre sí.
La división en tendencias deterministas y estocásticas me parece complicada. Qué nos importa si ambos (si existen) pueden terminar literalmente en la próxima vela nueva y sólo podemos juzgar sobre ella cuando esta vela se convierta en historia. Esto es un callejón sin salida en el comercio. Puede ser importante para el análisis del pasado (cardiograma, por ejemplo), pero nada para la predicción.
La cuestión es que la probabilidad de terminación de las tendencias/antitendencias deterministas es inferior/superior a 0,5, y ya podemos trabajar con ella. No se pueden manejar las tendencias estocásticas. Aprenda a identificar las tendencias deterministas y a saltarse las estocásticas y tendrá un caramelo.
Los dulces son muy poco saludables.
El problema son los residuos y las roturas. Mientras que los residuos pueden ser tratados (por ejemplo, ARCH), las torceduras son un problema.
Hay un millón de ejemplos de procesos no estacionarios que pueden predecirse brillantemente, así como el mismo número de procesos estacionarios que no pueden predecirse. Una vez más, estas cosas no tienen nada que ver entre sí.
Esto es nuevo para mí. Una serie estacionaria es predecible por definición, dentro de un sko. Una serie inestable no tiene sko - ¿cuál es la predicción? Pero no se trata sólo de sko.
Sin embargo, me gustaría volver al problema de la desviación.
¿Qué es lo que se detrae?
¿Nivel? ¿Línea recta? ¿O curva? ¿O splines?
¿Y qué hay de la fase? ¿También lo desciframos?
¿Hay una sola tendencia o muchas? ¿Tal vez una ondícula?
Así que la fijación en las tendencias deterministas y estocásticas para la previsión es algo perjudicial, porque sugiere resolver problemas que el comerciante no tiene.