A MT4 no le queda mucho tiempo de vida - página 52

 
Reshetov:

No hay problema con los argumentos. Personalmente no necesito un historial de garrapatas. Aquellos TS que tengo más o menos viable el comercio en los precios de apertura en los marcos de tiempo no menos de M15.

Bueno, ni siquiera necesito un probador de MT5 ya que tengo mi propia calculadora. ¿Y qué? Se trata de posibles mejoras en el probador de MT, no de preferencias personales.

Y el argumento de que supuestamente necesitan ticks para el arbitraje y el spidering tampoco tiene fundamento.

Las operaciones de arbitraje son esencialmente una estrategia de rebote y no están protegidas por stops. Los beneficios son escasos, pero el riesgo es alto. Por eso cualquier backtest decente contra la lana y el depósito se arruinará. Aquí es donde el sistema tiene que ser capaz de calcular las probabilidades de los movimientos importantes para no tratar de interponerse en su camino.

Otro teórico. No has practicado seriamente el arbitraje de estadísticas, no puedes hacerlo sin teorizar.
 
Avals:

¿Por qué discutir lo que no se negocia y no se conoce en principio?

Tengo y seguiré comerciando. Por eso no discuto, sólo digo las cosas como son. La primera estrategia de arbitraje implementada para la MT fue desarrollada por mí. Y el probador de MT5 es multidivisa por el momento. Así que el proyecto será transferido a MT5 tarde o temprano. El historial de ticks no es necesario para mi estrategia.
 
Reshetov:

La primera estrategia de arbitraje implementada para la MT fue desarrollada por mí.
Breshee.
 
Renat:

Encuentre ticks durante un periodo enorme (esto es casi imposible), entréguelos a 500.000 - 1.000.000.000 de usuarios (sin acabar con su infraestructura, canales y ordenadores de los operadores), asegúrese de que los gigabytes de ticks se sincronizan y se mastican en el lado del cliente, supere el grito de "¿WTF?" de los operadores, y luego hable de la aplicabilidad en el mundo real.

Podemos ver que al nivel técnico actual, resolver el problema de tener/entregar/procesar el historial de ticks gigantes a escala masiva es imposible. Esto conducirá inevitablemente al suicidio de la plataforma.

La capacidad técnica de bombear grandes cantidades de datos sin sobrecargar los canales existe desde hace mucho tiempo. Una enorme masa de contenidos de vídeo pirateados, imágenes de disco, que se miden en cientos y posiblemente miles de terabytes, surca desde hace tiempo la extensión de Internet y llega prácticamente a todos los hogares de la antigua Unión Soviética donde hay un ordenador e Internet, por no hablar de los piratas extranjeros. Si no lo has adivinado ya, es un torrente. Se puede resolver fácilmente esta parte del problema utilizando algoritmos similares para distribuir la información.

 
Con spreads flotantes e instrumentos rígidamente definidos, el terminal MT5 se vuelve casi inútil para el investigador. ¿Cuál era el modus operandi de la ST en el momento t? - No lo sé, porque los márgenes cambiaban constantemente. Si también tendrán en cuenta las recotizaciones forzadas y los deslizamientos, todo será ales: aquí decidirá MQ que en 2007 los spreads y los deslizamientos eran mucho más grandes, y finita la comedia - su estrategia, para el comercio en la última vez simplemente no se puede probar en las condiciones de shaggy 2000, 2007. De hecho, su estrategia será rentable, pero usted no lo sabrá, porque simplemente no puede probarla adecuadamente en el probador. Y hay toda una clase de estrategias que operan con spreads sintéticos, pero nunca obtendrás el historial de ese spread, porque el broker, en el mejor de los casos, sólo admitirá los dos últimos futuros reales.
 
Avals:

¿Por qué hablar de algo que no se comercia y no se conoce en principio?
Al menos deberías fingir, dejar que el hombre se divierta) Todo el mundo aquí se divierte con ello, sólo que de diferentes maneras).
 

hrenfx:

Reshetov:

La primera estrategia de arbitraje implementada para la MT fue desarrollada por mí.


Mentira.

El que alucina eres tú y yo he expuesto el caso de la inutilidad de la historia de la garrapata por la que preguntaba el alucinado.


 
Reshetov:

El que está diciendo chorradas eres tú, y yo he expuesto la inutilidad de la historia de la teca por la que preguntaban los chorreros.

Ahí está de nuevo la "historia de la teca"... (

No se lee. Sólo escriben.

;)

 
Reshetov:

He comerciado y seguiré haciéndolo. Así que no estoy discutiendo, sólo digo las cosas como son. La primera estrategia de arbitraje implementada para la MT fue desarrollada por mí. Y el probador de MT5 es multidivisa por el momento. Así que el proyecto será transferido a MT5 tarde o temprano. El historial de ticks no es necesario para mi estrategia.

¿Y con qué arbitrabas en MT? :)
 
Reshetov:
OFFTOP: es una exageración clasificar el Spreader como comercio de spreads, pero ArbitrageReverse es sólo el nombre del arbitraje.