Paraboloide del ingeniero Garin - página 12
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La verdad es que no. Una cerradura es una cerradura simétrica. Pero también hay cerraduras asimétricas, así que no se pueden equiparar. Una cerradura es un caso especial de bloqueo. Pero no importa, no es tan importante. ¿Podría seguir respondiendo a la pregunta planteada en mi anterior post? ¿Es más rentable utilizar un cierre asimétrico para invertir una posición cuando cambian las tendencias que cerrar tradicionalmente la posición y abrir la contraria?
Cerradura, es la traducción de la palabra anglosajona lock .... Puedo responder - la diferencia es la velocidad de apertura de una posición: el rollover es más rápido en el tiempo. Si siempre conduce a mayores beneficios es una cuestión: a veces el precio retrocede hasta el stop después de la señal. Practico un giro: si hay una señal, abriendo una posición contraria de un tamaño adecuado y luego igualando la posición de red.
Lo usas tú mismo y desanimas a los demás.
No estoy desanimando - léelo con atención - estoy diciendo que el bloqueo no da una ventaja de estadísticas para el comercio - es diferente ))))))) Úsalo si quieres - yo he escrito para qué lo uso. Pero también se puede hacer de otra manera y, por cierto, la plataforma de red es más conveniente - menos operación para programar.
Y no hay diferencia entre una cerradura y un cierre. Son iguales. El objetivo del cierre de la cerradura es "manchar" el punto de cambio de dirección de la posición. El objetivo de este emborronamiento es disminuir la amplitud de las oscilaciones de la equidad.
En cuanto a la comisión (spread). Es sencillo. Por cada clic en los botones "Comprar", "Vender" o "Cerrar", damos la mitad del diferencial.
Si pulsa "Comprar", dará 1/2 del spread; si pulsa "Vender", dará la mitad del spread; si pulsa "Cerrar", dará 0,5 de spread. Por cada clic en uno de los tres botones pagamos. Y eso es justo, ¿no?
Si nuestra posición es "Comprar", no importa si se pulsa "Vender" o "Cerrar", si nuestra posición es "Vender", no importa si se pulsa "Comprar" o "Cerrar". Así, llegamos a entender que "Cerrar" no existe(como si no existiera); sólo hay "Comprar" y "Vender".
Y la pulsación "simultánea" de los botones de "Comprar" y "Vender" es el colmo del disparate. Es una pérdida sin sentido de una extensión. Es lo mismo que comprar divisas en una casa de cambio y volver a venderlas inmediatamente. El resultado es menos una comisión para el intercambiador.
Si pulsa "Comprar" da 1/2 del spread, si pulsa "Vender" da un segundo del spread, si pulsa "Cerrar" da 0,5 de spread. Por cada pulsación de uno de los tres botones pagamos. Y esto es justo, ¿no?
¿Otra vez estás diciendo tonterías? ¡Mira en el terminal tan pronto como abras una posición!
Bueno, mira el dibujo, ¡lo he dibujado cuidadosamente durante 15 minutos! ¿Qué es lo que no está claro?
¿Otra vez estás diciendo tonterías? ¡Mira en el terminal inmediatamente después de abrir una posición!
Hombre, mira la foto, ¡me ha costado 15 minutos dibujarla! ¿Qué tiene de malo?
¿Y de dónde has sacado que se quita la mitad del spread cuando se abre una posición y no el spread completo?
Mejor un enlace, por favor, que tus propias fantasías.
¿Y de dónde sacaste que la mitad del spread se quita cuando se abre una posición, y no el spread completo?
Mejor un enlace, por favor, y no tus propias fantasías.
Muy bien, Alexey, te explicaré mis fantasías sobre mis dedos.
Tenemos la oferta, la demanda y el mercado.
El mercado está en el medio entre el Ask y el Bid.
Compramos al precio Ask y damos al mercado la diferencia entre el Ask y el Market.
Vender al precio de la oferta y como resultado, damos al mercado la diferencia entre la oferta y el mercado.
Abrimos una orden al precio Bid o Ask y como resultado damos al mercado la diferencia entre el precio Bid (o Ask) y el mercado. Cerrar una orden al precio de compra o de venta: dar al mercado la diferencia entre la compra (o la venta) y el mercado.
Ejemplo:
Abrimos un pedido. El diferencial es de 13 puntos (nuevo). Damos 6,5 puntos al mercado.
Cerramos el pedido. El diferencial es de 11 p. Damos 5,5 puntos al mercado.
El resultado total es 6,5 + 5,5 = 12 p. Comisión.
¿Y de dónde has sacado que la mitad del diferencial se quita cuando abres una posición, y no el diferencial completo?
Mejor un enlace, por favor, que tus propias fantasías.
Alexey, es una cuestión de terminología, nada más. Puede suponer que la mitad del diferencial se toma en la apertura y en el cierre, o puede suponer que todo el diferencial se toma en la apertura y nada en el cierre. De nuevo, el resultado no cambia.
Aunque según las reglas utilizadas para calcular la equidad, el diferencial se quita inmediatamente.