Econometría: por qué es necesaria la cointegración - página 11
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En ese caso, la no estacionariedad de las dos series debe ser idéntica, de modo que (la no estacionariedad) se extingue por sustracción.
Si es diferente, entonces después de la sustracción obtenemos el tercer tipo de serie inestable.
¿Cómo y con qué parámetros podemos comparar la no estacionariedad de dos series no estacionarias?
¿qué significa que la no estacionalidad es idéntica?
Equivalente. Es decir, las dos series se mueven según las mismas leyes. Entonces, si los restas, obtienes una serie estacionaria: la no estacionariedad se compensa.
Igual. Es decir, las dos series se mueven según las mismas leyes. Entonces, si las restas, obtienes una serie estacionaria: la no estacionariedad se compensa.
¿Cómo es eso? ¿Dos filas que se mueven según las mismas leyes son dos filas idénticas? ¿Y cómo se "restan las leyes"?
El tiempo de retorno también se estima a partir de la propia serie estacionaria. Suele distribuirse según leyes de tipo exponencial no muy agradables.
El Stat.arb. existe desde hace décadas y hay trabajos serios.
Yo mismo no sé la respuesta a esta pregunta. Pero faa1947 resta una serie no estacionaria de otra serie no estacionaria y obtiene una serie estacionaria. Por lo tanto, es posible concluir que las dos series se mueven por las mismas leyes, ya que la no estacionariedad ha sido compensada por la sustracción.
Yo mismo no sé la respuesta a esta pregunta. Pero faa1947 resta una serie no estacionaria de otra serie no estacionaria y obtiene una serie estacionaria. Por lo tanto, es posible concluir que las dos series se mueven según las mismas leyes, ya que la no estacionariedad se ha compensado mediante la sustracción.
No es exactamente restar.
Conozco dos enfoques de la cointegración:
(1) cointegración por regresión
(2) pruebas de cointegración de panel
El primero se utiliza en este tema. El objetivo es obtener el vector de cointegración. Se estima y se da en la primera página del tema. Si multiplicamos por este vector todos los términos de la regresión, en nuestro caso el lado izquierdo para el que el multiplicador = 1, y el lado derecho es de tres términos (ver página 1), y luego restamos del lado derecho el lado izquierdo, obtenemos una serie estacionaria. Esto puede hacerse si la integración de la serie es la misma. Por lo tanto, no es necesario decir "restar y obtener". Hay condiciones de igualdad de integración y por lo que he entendido puede haber más de un vector. Ahora no recuerdo si siempre podemos conseguir un vector.
El Stat.arb. existe desde hace décadas y hay escritos serios.
Pero entonces aparece la siguiente pregunta: si dos series se han movido de la misma manera en el pasado, según las mismas leyes, ¿dónde están las garantías de que se moverán en el futuro de la misma manera, de la misma forma? )))
Mi experiencia es que la integración de la serie eurusd ha cambiado. No sé si la integración de la serie de índices ha cambiado de la misma manera. Si no ha cambiado, entonces no habrá cointegración.
¿qué significa la no estacionariedad idéntica?
Integración equitativa. Lo que se quiere decir aquí es lo siguiente. Diferenciamos un cociente: tomamos la diferencia de las barras vecinas. Si tenemos una serie estacionaria, entonces la serie original se integra y se escribe I(1). Si tuviéramos que diferenciar dos veces - I(2) etc. Visto hasta 5. Este procedimiento es la prueba de raíz unitaria. Comprobamos el cociente original - nivel. Entonces las diferencias están en orden.