Econometría: por qué es necesaria la cointegración - página 6
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¿Puede mostrar los instrumentos cointegrados? Para que la diferencia sea estacionaria.
No, no todos. No voy a enseñar.
Estoy de acuerdo, me refiero a la correlación lineal - anticipando su respuesta a la pregunta anterior
¡San Sanych!
No se puede confiar, pero sí en esa probabilidad :)
No entiendo nada. Voy a leer lo que son las falsas correlaciones.
Creo que lo que faaaa quería decir es que si su nevera se descongela sola cada 28 días, entonces este evento se correlaciona con las fases de la luna con un coeficiente cercano a 1,00, pero eso no significa que las fases de la luna dependan del ritmo de descongelación de su nevera (correlación no es una relación).
Bien, pongámoslo de otra manera. Estoy listo para enviarle un EA que emula las tácticas primitivas de comercio de tendencia. No pierde dinero porque no tiene en cuenta las comisiones, los desfases y los desvíos. Abre una posición en el momento en que se detecta la tendencia, y la cierra cuando se rompe. En resumen, se trata de un simple Asesor Experto que sigue la tendencia. ¿Está preparado para estudiarlo desde el punto de vista econométrico?
¿Puede mostrar instrumentos cointegrados? Para que la diferencia sea estacionaria.
Lee mi primer post en este hilo.
La cointegración es un concepto muy poderoso. Se considera que dos procesos aleatorios están cointegrados si la diferencia entre ellos es un proceso aleatorio estacionario. Las tendencias y los sesgos, si están presentes en los procesos aleatorios, deben eliminarse.
Querido economista, lee la definición que he dado antes.
Léase, al fin y al cabo, la wikipedia, que dice en lenguaje normal que "Antes de la década de 1980 muchos economistas utilizaban regresiones lineales sobre datos de series temporales no estacionarias (sin tendencia[cita requerida]), lo que el premio Nobel Clive Granger[1] y otros demostraron que era un enfoque peligroso que podía producir una correlación espuria."
Me pregunto si el cotier y el beneficio están cointegrados o no.
Si no están cointegrados, el beneficio es aleatorio. ¿Y si están cointegrados, entonces el beneficio no es aleatorio?
Si alguien me da un archivo con dos filas: kotir y beneficio, entonces calcularé la cointegración. Muy curioso.
Cointegrado en el caso de una estrategia de compra y mantenimiento. No están cointegradas en el caso general, aunque es posible construir ejemplos de series de beneficios en los que se daría esta cointegración.
Aquí no hay ninguna relación con la aleatoriedad y la no aleatoriedad del beneficio en absoluto.
faa, al menos explica algo en tus dedos. Bueno, digamos, una falsa correlación.
http://www.burns.com/wcbspurcorl.htm
Pero ahora tengo y puedo demostrar que tengo cointegración. ¿Y qué?
Bueno, intente probar fuera de la muestra. Te daré una pista sobre los errores...
En concreto, se tomó el índice del dólar y se comparó con el par eurodólar. Esto demuestra la base económica de la existencia de cointegración entre estas series.
¿Dónde se negocia este índice? ¿O, al menos, los futuros de la misma? Ahora sus resultados son una prueba de que para cualquier serie se puede construir otra, y este par de series estará cointegrado.
Si se lee sobre cointegración, el tema de la tendencia es fundamental.
Créeme, he leído y (a diferencia de ti) tengo una idea práctica de cómo aplicarlo. Incluso he escrito para qué y cómo se aplica la cointegración.
Siempre existe el problema de la falsa correlación cuando se utiliza la multidivisa. Me pareció que la cointegración es una herramienta para cortar la falsa correlación.
La cointegración y la correlación son conceptos totalmente diferentes. Uno puede existir sin el otro, y en ningún caso ninguno de los dos conceptos implica la existencia del otro.
Conclusión: no se ajusta, por lo que no dependen.
Entonces has elegido el modelo equivocado. Utiliza un modelo no lineal, como la regresión polinómica, y serás feliz.
Te decepcionaré con el siguiente hecho. El ajuste no tiene nada que ver con la independencia de las variables aleatorias. Hay una definición estricta de independencia en el teórico.
Así es como empezó el tema. Esa es la cuestión. Echa un vistazo, con gráficos y cálculos. ¿Pero qué hacer con él?
Bien, pongámoslo de otra manera. Estoy listo para enviarle un EA que emula las tácticas primitivas de comercio de tendencia. No pierde dinero porque no tiene en cuenta las comisiones, los desfases y los desvíos. Abre una posición en el momento en que se detecta la tendencia, y la cierra cuando se rompe. En resumen, se trata de un simple Asesor Experto que sigue la tendencia. ¿Está preparado para estudiarlo econométricamente?
Me interesan las cotizaciones y los valores de balance de su Asesor Experto en periodos de tiempo iguales. En forma de /csv. Yo mismo estoy interesado en ver la cointegración entre las dos series. Al parecer, no todos han comprendido la importancia del éxito en este caso. Además de la prueba de avance, obtendremos una herramienta más fiable.
Haga clic en el archivo. Lo calcularé mañana.